Многим людям опционщики кажутся обладателями особой магии. Все дело в запутанных объяснениях и большом количестве терминов. На самом деле все параметры опциона крайне просты и осязаемы. Да-да, их можно пощупать. Удобнее всего это делать на примере автомобильной страховки.
1. Время (T)
Вы покупаете страховку на автомобиль. Какая будет стоить дороже? На месяц, на полгода или на год? Конечно, на год будет дороже. Почему?



( Читать дальше )

В 2008 я ходил на курсы по опционам к легендарным Паршикову и Твардовскому. Да-да именно к тем самым авторам книги «Секреты биржевой торговли».
Сергей Валентинович раздал всем анкеты для пометок и вот теперь я хочу сравнить то, какие выводы я сделал в 2008-ом, с тем как все получилось на самом деле за 5 лет торговли опционами.

Общие принципы управления опционными позициями
1.
2008: Быть всегда в рынке.
2013: Не согласен. Нужно выбрать области эффективности стратегии. У любой даже самой лучшей опционной стратегии есть моменты эффективности и неэффективности. Их довольно просто отфильтровать, по волатильности, например.


( Читать дальше )

Открытый вебинар по TSLab и R.

 Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.


Рисунок 1. Безиндикаторная стратегия с применением VaR.


Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходыне данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.


( Читать дальше )

Что такое алготрейдинг?

Вопреки распространенным стереотипам, робот — это вовсе не мифическая программа, которая черпает деньги с рынка, отправляя при этом свои сигналы настолько быстро, что обычному трейдеру никак с этим не совладать.



На вебинаре мы раскроем всю поднаготную алгоритмического трейдинга и обьясним, что такое алготрейдинг на самом деле и почему им стоит заниматься. По окончании вебинара вы четко осознаете, почему алготрейдинг — это сочетание математики, системной торговли и автоматизации сигналов.

План занятия:

1. Теория системной торговли. Риски ручной торговли.
2. Почему стоит торговать системно.
3. Что такое алготрейдинг и какие бывают роботы.
4. Примеры торговых роботов на софте StockSharp (S#).

Сегодня я попытаюсь объяснить Вам свой взгляд на рынок. У каждого трейдера он свой. Кто-то мной согласится, кто-то скажет, что это бред, это не так важно.

Моя задача заставить вас задуматься, возможно кто-то из вас откроет для себя что-то новое. В покере есть такая поговорка, которая прозвучала в фильме Шулера – «Если в течении тридцати минут вы не можете определить кто за столом лох, значит это вы». Немного адаптировав её для трейдинга можно заявить, что «Если в течении полугода вы не поняли у кого отнимаете деньги, то их отнимают у вас».



( Читать дальше )

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Развелся с женой. Причина — я скучный. Я ее понимаю. Проблема в моей профессии. Все мужья, приходя с работы, рассказывают офисные сплетни, ну или как он устал на стройке. Я же могу сказать только то, что рынок гавно, либо рынок хорош. Если начинаюсь вдаваться в подробности — ей скучно. Опять же, она не понимала, почему я сижу за компьютером в кабинете по 8 часов. Если сижу дома — значит ничего не делаю, значит можно пойти погулять. Мой отказ ей был непонятен. В компании — все рассказывают байки, когда я начинаю говорить об экономике или политике — меня не понимают. Народ хочет простого общения. Мне они кажутся тупыми. Торгуя пятый год, большуя часть нервов я уже угробил, особенно в первое время. Меня трудно вывести из себя, я стал совершенно неэмоционален. Девушкам это не нравится, я думаю. Вот теперь сижу и размышляю, куда я пришел. И вроде финансово все хорошо, и профессионализм уже есть, но я как-будто не от мира сего получаюсь. Говоришь людям, что торгуешь на бирже, они-«а, форекс, да, знаю, это такое казино», ну и отношение соответствующее. Может нас нужно отселить куда-то в резервацию, чтобы мы жили себе в своем обществе, и там же плодили себе подобных? (хотя, думаю, девушек не всех не хватит). Вот такая хрень со мной приключилась, братья по разуму. Кто что думает по этому поводу? Может я какой-то не такой?

           Для ответа на данный вопрос провел небольшое исследование, благо много времени не занимает, когда в руках есть мощный инструмент для анализа.

          Что я сделал? итак:

• 
  Используя кубик случайного числа (или команда рандома), задал слуйчайный вход в позицию. То есть как монетка, если орел то лонг, если решка то шорт.

 

• Следующий шаг — это выход из позиции! Тут конечно можно таким же образом задать случайный выход, и в таком случае алгоритм принимает хаосный характер. В виду случайности сделок (рандомный элемент при пересчете меняется) получаем разные статистики и в среднем это 50/50 либо неограниченная прибыль, либо неограниченный убыток, как фишка ляжет.

 

• Делаем выход системным, то есть при случайном входе, выход задаем как стоп и тейк=стоп*коэффициент. Другими словами получаем убыток в несколько раз меньше прибыли. Но ввиду случайного входа, при 20 попытках получаем 5 убыточных графиков и 3 графика торговли в ноль. То есть все же случайность играет не маловажную роль.

( Читать дальше )

В очередной раз пытаюсь познать предмет опционной торговли.

Умные книжки всем давно известны. Умные книжки читаются. В умных книжках все красиво — премия, покупатель оплачивает, продавец получает и т.д. и т.п.

Открываешь форум опцион.ру и получаешь ушат ледяной воды — понятие премии вообще непременимо к отечественному рынку опционов. Все расчеты на опционах сходны с фьючерсами — вариационка и т.п.

Таким образом в голове имеем хаос. Через это возникает вполне закономерный вопрос — где же в конце концов можно получить серьезный ликбез по опционной торговле, применимой к реальной жизни, а не умные книжные конструкции. 

Заранее благодарю.