Открытый вебинар по TSLab и R.

Открытый вебинар по TSLab и R.

 Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.


Рисунок 1. Безиндикаторная стратегия с применением VaR.


Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходыне данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.



Данная стратегия сподвигла меня начать анализ волатильности и ее моделей. Сама идея взята из открытых источников, поэтому предлагаю обсудить плюсы и минусы.

Приглашаю вас посетить вебинар, на котором будет разобрана сборка подобной стратегии.

Дата: 03.10.2013
Время: 19:00 (Московского времени)
Ссылка: http://meet10747064.adobeconnect.com/r13qvpnovyh/


Что мы будем делать:

• В начале вебинара кратко будет рассмотрена программа R и ее возможности. Небольшие примеры.
  
• Разбираем необходимые элементы для организации связки R и TSLab. Организуем связку.
  
• Пишем скрипт реализующий данную стратегию. Используем готовые заготовки.
  
• Оцениваем результат. Пробуем оптимизировать. Оцениваем эффективность оптимизации.