Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).

( Читать дальше )

Последние два дня раскрыли направление движения.
Картинка от Александра Михалыча, для напоминания сомневающимся: ))



не забывайте про азиатские рынки в понедельник.
Отличных выходных!

Пока все озадачены Riшкой и Siшкой, отыгрывая Сирию, Иран, Драги, баррели и тому подобное прочее, погрузились в новостной фон и статистику буровых бурилок, я, тем временем, подтянула из Ирининого блога её сигнальчики и состряпала из них робота.

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Предлагаю Вашему вниманию онлайн веб-сервис (без установки на компьютер стороннего ПО, скриптов и т.д.) по визуализации сделок участников ЛЧИ-2015. На единой диаграмме виден график выбранного инструмента различных таймфреймов с нанесенными сделками, отображением текущей позиции, и графики накопленного дохода и просадок. Вот так это выглядит.

Интерфейс не описываю, так как он очевиден и интуитивно понятен. Это начальная версия, в дальнейшем функциональность может добавляться. Если есть какие-то пожелания, прошу высказываться в комментариях, и голосовать за эти комментарии, в первую очередь будут реализовываться самые желаемые потребности. Выражаю благодарность r0man за его пост http://smart-lab.ru/blog/221012.php. Его пост изначально сподвиг меня на удобный веб-сервис,  а его  активное участие в разработке данного сервиса, помогло все это воплотить. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Делюсь альтернативным вариантом для Квика. В отличие от уже предложенного, мой имеет следующие бонусы:

— скрипт, а не индикатор — запустил один раз и сделки наносятся на все нужные графики
— корректно отображает сделки на любом таймфрейме
— открытый код, можно допиливать под себя, публикация полезных изменений приветствуется

Недостатки:

— нужно один раз проставить идентификаторы графикам
— Квик ставит метки не идеально точно, поэтому визуально есть отклонения. Если навести мышь на метку, появится хинт с точными деталями сделки



( Читать дальше )

Подарили мне на день рождения монитор 27". Планировалось повесить на кронштейн и выести на него котировки. С монтажными работами проблем, само собой, не возникло, а вот с терминалом пришлось изобретать. Т.к. новый монитор стоит немного в стороне я решил не пытаться растянуть окно терминала на 3 дисплея. Первое что пришлов голову — наверняка можно просто вынести необходимые графики и таблицы за рамки основного окна. Не получилось. Позвонил брокеру. Сказали такого функционала не предусмотрено. Помочь ничем не можем. Вторая мысль — запустить 2 терминала и подключиться на разные серверы брокера — сработала, но сильно увеличилась нагрузка на систему. Пришлось закрыть на это глаза и сидеть с двумя терминалами. Сегодня решил кое-что пренастроить во вкладках и был сильно удивлен обнаруженному. Выносить окна из Квика все же можно, делается это в «менеджере окон». Вызвать менеджер можно нажатием Alt+M. КОЛЛцентр «Открытия» слегка разочаровал..

Пост больше для себя, как памятка...

Хосода конечно крутой чел и то что он придумал, тоже. Однако, с учетом текущей структуры (глобальная коррекция с ахтунга 2007 года) у меня не получалось использовать этот индикатор системно, только в качестве вспомогательно-обзорного. Надо было что-то делать...


( Читать дальше )

Что такое пробой?

 

Что вы имеете в виду, когда говорите о торговле пробоев внутри дня?  Новый хай дня, двух дней, недели или абсолютный хай?  Безусловно, под пробоем разные люди могут подразумевать разное. Итак, почему же многие теряют деньги, торгуя пробои внутри дня? Почему трейдеры продолжают покупать акции, когда те формируют новый хай внутри дня, а через несколько минут закрывают позицию? Как часто вам приходилось шортить акцию на пробое важного уровня поддержки, а потом, отойдя за чашкой кофе и вернувшись, вы обнаруживали, что акция отскочила и ваш соевый кофе обошелся вам в 500$, а то и 5000$? В данной статье мы раскроем вам «секрет», который многие профессионалы, торгующие пробои внутри дня, ежедневно используют, чтобы из обычного трейдера превратиться в выдающегося.

( Читать дальше )

  В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.

( Читать дальше )