Избранное трейдера 42
Обзор от пользователя.
В программе QUIK сложно реализовать какие-то идеи дополнительных решений, много ограничений накладываются. Приходится проявлять смекалку в разрешении задач.
В новой версии скрипта «Стакан на графике 2.0», добавилась шкала, что позволяет визуально определять объёмы диаграммы стакана по инструменту на графике. Стало понятней анализировать объёмы стакана на графике инструмента, без таблицы стакана, также удобно наблюдать за действиями игроков при выставлении заявок от уровня цены на графике инструмента. Особенно удобно для тех, у кого стакан 50х50, предоставляют некоторые брокеры.
Чтобы улучшить визуальное отображение диаграммы стакана, можно сделать тюнинг картинок, создаваемым скриптом.
На примере RI, исходя из волатильности, делаем шкалу [скачать] на 1000 контрактов для
Идею заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php
Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно, хотелось себя чем-нибудь развлечь. Вот и решил опробовать данную стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались пробные позиции с основными, где инструменты RI и SI.
Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.
Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного пута, вы ничего не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.
Пут быстренько обесценится, к тому же, тетта будет против него.
Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов, это наглядно и продемонстрировала. БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться. Хорошо выросли колы, которые и были откуплены с профитом. На следующий день была оставлена позиция из 10 проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая в совокупности представляла из себя позицию из проданных «голых» колов. Расчет был на то, что БА несколько отскочит, а проданные путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше. И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик, рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).