Избранное трейдера 42

по

Май-июнь прогноз на 5+!!!

Продолжаю наблюдать за сделками этого чела. Опять точно берет большие движения целиком.



Вертикальный медвежий спред: как защитить прибыль перед экспирой?

Имеется вертикальный медвежий спред: купленные путы 87500 (200 шт.) и проданные путы 85000 (200 шт.)

С радостью бы на 85000 закрылся, но потеряю половину потенциальной прибыли. Нужно ждать экспиру. А Ри ниже 82000 пока не вижу.

Возможен отскок на 87500 — экспира — и 0 на счету.

Как захеджировать прибыль? Можно на 83000-84000 выровнять дельту фьючами, но это будет не очень хорошо.

Планирую на 83000-84000 продать 50 шт. путов 82500 (всё что смогу на ГО). И молиться.

Вертикальный медвежий спред: как защитить прибыль перед экспирой?

Инфобизнес, или новая эра "околорынка"

Инфобизнес не умирает на самом деле. Становится тесно никзопробным формам его эволюции. Желающих обучиться всегда больше, чем обучающих. Спуститесь в метро — много там кто поймет словосочетание «японские свечи», или расшифрует что такое ФРС? А вот разрыв между качественным материалом и ширпотребом огромный. Поэтому низкопробные курсы будут умирать. Они будут как продавцы автозарядок и мойщики стекол на светофорах. Потребность же в качественном контенте только растет. Как общеобразовательного толка, так и узкоспециализированного. Этот рынок собственно еще даже не распечатывался. 

Лучший прогноз этого года - продолжение!

По мотивам поста: http://smart-lab.ru/blog/330404.php
Очередной точный выстрел:

Последнее движение по РТС взят

( Читать дальше )

Лучший прогноз этого года!

На мой взгляд, самый точный прогноз в этом году.
Наблюдаю за автором с осени 2015 и пока ни одного промаха.
Вот как все начиналось:

А вот чем закончилось:


( Читать дальше )

вчерашний вэбинар про опционные улыбки

вчерашний вэбинар про опционные улыбки

запись вэбинара

Вчера немного рассказал про свой подход к опционным улыбкам. 
Приходите на опционную конференцию 9 апреля, продолжим разговор.

Обзор. Диаграмма стакана на графике QUIK

    • 25 декабря 2015, 13:25
    • |
    • comrade
  • Еще

Обзор от пользователя.

В программе  QUIK сложно реализовать какие-то идеи дополнительных решений, много ограничений накладываются. Приходится проявлять смекалку в разрешении задач.

В новой версии скрипта «Стакан на графике 2.0», добавилась шкала, что позволяет визуально определять объёмы диаграммы стакана по инструменту на графике. Стало понятней анализировать объёмы стакана на графике инструмента, без таблицы стакана, также удобно наблюдать за действиями игроков при выставлении заявок от уровня цены  на графике инструмента. Особенно удобно для тех, у кого стакан 50х50,  предоставляют некоторые брокеры.

Чтобы улучшить визуальное отображение диаграммы стакана, можно сделать тюнинг картинок, создаваемым скриптом.

На примере RI, исходя из волатильности,  делаем шкалу [скачать] на 1000 контрактов для



( Читать дальше )

Опционы в качестве стопов направленных интрадейных позиций. Практика применения.

    • 05 декабря 2015, 19:02
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Идею  заимствовал у Дмитрия Новикова, топик http://smart-lab.ru/blog/286594.php

Сидеть и наблюдать за своими основными позициями просто так скучно,  хотелось себя чем-нибудь развлечь.  Вот и решил  опробовать  данную  стратегию. В качестве базового актива (БА) были выбраны фьючерсы на Газпром и Сбер., чтобы не путались  пробные позиции  с основными, где инструменты RI и SI.

Вкратце стратегия такая: если хотите зашортить БА, то продаете, естественно, фьючерс, покупаете кол в деньгах или около и продаете дальний пут. Зачем, читайте первоисточник.

Возникает естественный вопрос, а не проще ли купить пут? Конечно проще, но с позицией, состоящей из купленного  пута,  вы ничего  не сможете сделать хорошего, если БА начнет расти.

Пут быстренько обесценится, к тому же,  тетта будет против него.

Как раз самая моя первая позиция по шорту Газпрома, открытая 23.11.2015 на весьма символическом объеме в 10 контрактов,  это наглядно и продемонстрировала.  БА начал бурно расти и позиция стала приносить убыток, который я решил не фиксировать окончательно, а попытался побороться.  Хорошо выросли колы, которые и  были откуплены с профитом.  На следующий день была оставлена позиция из 10   проданных путов и 10 проданных фьючерсов, которая  в совокупности представляла  из себя позицию из проданных «голых»  колов. Расчет был на то, что  БА несколько отскочит, а проданные  путы отдадут тетту и убыток будет несколько меньше.  И то ли расчет был верный, то ли просто повезло, ведь 24.11.2015 был сбит наш бомбардировщик,  рынок начал снижаться и позиция была тут же закрыта с прибылью (см. ниже).
Опционы в качестве стопов направленных интрадейных позиций.  Практика применения.



( Читать дальше )

Ри. Угадай вариант

    • 06 ноября 2015, 23:09
    • |
    • XAT
  • Еще
Последние два дня раскрыли направление движения.
Картинка от Александра Михалыча, для напоминания сомневающимся: ))

Ри. Угадай вариант

не забывайте про азиатские рынки в понедельник.
Отличных выходных!

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн