Ну как бы общий принцип всем известен. Свои, основные, тезисы я в прошлом топике изложил. Осталось систематизировать и донести до хлопчика из Пенсильвании. Коротко повторюсь. Есть опцион и он продан. Мы ждем временного распада и ровняем дельту, глядя на дельту опциона. На момент экспирации, расходы на наш ДХ составили больше, чем доходы по опциону. Поняв свою не правоту, мы покупаем опцион и снова ровняем дельту. На момент экспирации история повторяется. Иногда случается чудо и выскакивает профит, но почему это произошло, ни кто объяснить не может. Вот я выкладываю некоторую версию. Не претендуя на оригинальность.

Приводя примеры с календарными спредами, я обратил ваше внимание, что предпочтительно продавать опционы с высокой волатильностью. Фактически мы имеем то же самое. Только вместо купленных опционов, у нас болтается фьючерс. Соответственно все движения этого фьюча надо согласовывать с опционами. Мы как бы моделируем купленный опцион. И прежде всего этот опцион должен быть с меньшей волатильностью. С этого и начнем.

( Читать дальше )

ПРивет!!! каждый месяц и  квартал одно и то  же ))) Заходишь в квик — рынок 109000 РТС — опционы пут  105 000 страйка стоят 70,,, Давайте считатркот*5,8/5 =81,2 стоимость контракта маржа 12200, до экспирации 5 часов 17-30 фиксинг- умножаем допустим  300 контактов = 81,2*300= 24360 руб за 5 часов -----------------дак  это  почти 1 % за  5 часов )))))))))))))))))  И  так каждый месяц,,,,,
Вот где идет в опу — блек и  шоилс )))) ну а  для нас вопрос для размышления )))

Фрагмент занятия по управлению опционными конструкциями:



( Читать дальше )

Одно из последних занятий школы опционов. 
Рассматриваются различные брокеры и условия оказания услуг.
Так же разбираются опционные стратегии, торговля фьючерсами и тех. анализ.


( Читать дальше )

Фильм «Победа» («Прибыль на прибыль» или «Win-Win»)  — www.youtube.com/watch?v=ZaxFdAjTZO0&list=PL-OPNvm1XK9ji8znF95Msz1BH3bXVHYkN&t=4116s&index=1.
Европейское кино про трейдинг, думаю, что никто его не смотрел и не слышал. Нормально, можно посмотреть — великолепно сыграл актер, европейские сьемки и… сюжет. Как обычно, отличается от Голливуда, но нормалек. 
На Смартлабе был уже пост 1.5 года назад — это, так сказать, повтор!

Фильм «Банк»  — www.youtube.com/watch?v=gzz_Ifq4W4A&index=2&list=PL-OPNvm1XK9ji8znF95Msz1BH3bXVHYkN. Тут про трейдера, который использовал алготрейдинг и теохию хаоса.

Фильм «Чувство справедливости»  — www.kinopoisk.ru/film/895625/. Еще не смотрел!

Всем хорошего окончания торгов и выходных.

В сознании многих трейдеров, не говоря уже о широкой общественности трейдинг ассоциируется с понятием — «игра на бирже», а выигрыши и проигрыши участников во многом приравнивают это занятие с запрещенными у нас в стране казино.чаты и форумы трейдеров с ужасающе периодичностью пестрят лозунгами типа «шорт на фсё!» или «докупаю на все плечи!», а отсутствие более-менее официальной информации о стабильно успешных трейдерах делает этого стабильно успешного трейдера мифической фигурой наподобие снежного человека или черного дембеля. действительно. если так много чемпионов ЛЧИ с результатами торговли свыше 100% за месяц, то кто-то из этих людей уже должен оказаться в отечественном рейтинге Форбс, но увы...  Нет никаких биржевых рейтингов трейдеров, хотя казалось бы, успешный профессиональный трейдер заинтересован в афишировании своего успеха и привлечении инвесторов. есть рейтинги банков, ритейлеров, нефтяников, брокеров наконец, но именно трейдеры оказались самыми застенчивыми )))) поэтому в поиске Яндекса «успешный российский трейдер» выскакивает Резвяков и подобные ему, те, которые за деньги читают лекции о том как правильно торговать. Почему никто не ездит по стране с лекциями как открывать аптеки или автосервисы. «я открыл 100 автосервисов и страшно разбогател, но мне скучно общаться с автомеханиками и я езжу по стране и учу единомышленников открывать правильные автосервисы». с такими все понятно, но трейдинг в целом окутан таким количеством туманных мифов о возможностях заработка, что привлекает очень много людей стремящихся к быстрому обогащению и как мне кажется отпугивает часть потенциальных участников, которые не любят игровую терминологию и антураж трейдинга. возникает вопрос — если мы рассматриваем трейдинг как бизнес — стабильный источник прибыли, существует ли в принципе возможность торговли с гарантированно безубыточным результатом? понятно, что просадки счета неизбежны, я имею в виду, что мы гарантированно не обнулим счет и в долгосрочной перспективе сможем показать положительный результат. рассмотрению возможных ответов на этот вопрос будет посвящен следующий пост.

В связи с последними событиями и надвигающейся ж**ы из ЦБ, решил прикинуть, куда можно податься торговцу опционами с небольшим депо(в районе 2000 $) с российского рынка. Покопался в статьях, погуглил. Что нашёл: порог входа от 5,10 и 15 тыщ бачей, дикие комисы.
Неужели всё так плохо? Кто имеет опыт, подскажите варианты, к какому брокеру податься?

Рецензия на книгу «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts» -Toby Crabel (Amazon)
«Дэй-трейдинг с применением краткосрочных ценовых моделей и прорывов открытых диапазонов»

Эта книга научный труд, изыскания трейдера Toby Crabela  который управляет своим фондом Crabel Capital Management под управление более 2 млрд.$, на Амазоне его книга продается от 526- 5000$ б/у, если еще учесть что книга была написана 1990г. и всего 1000 экз.

Книга будет полезной для краткосрочных трейдеров, дейтрейдерам и тем, кто делает роботов на основе ценовых паттернов. Книги вы найдете множество исследований разных ценовых паттернов и даст большую почву для размышлений. А прорыв диапазона открытия торговой сессии (opening range breakout — ORB) является классикой торговли, ее использовали Ларри Вильям на кубке Роббинса в 1987 г., Sheldon Knight и др.

( Читать дальше )

Собственно спред цены на колах сбера и газа! Лучше конечно бумаги из одного сектора. Но на нашем рынке можно и так. А если применить грамотное управление! Таки — золотая жила !!!  Кто чего думает ? Жду комментариев.