Сижу придумываю вам новое задание. (тестер и начало в прошлом топике) Сей час мы наблюдаем за одной переменной по воле. На сколько вола БА отличается от проданного опциона. А мне надо ввести еще 4 и так что бы у вас глаза не разбежались. И что бы для вас это было осмысленно. Не хочу казаться адептом продажи опционов, давайте разберем их покупки.

В этом случае у нас есть две волатильности. Волатильность БА и волатильность опциона. Мы покупаем опцион на ЦС и выводим дельту в ноль базовым активом. Стредл купили. Теперь позиция начинает жить своей жизнью. Для тех кто знаком с парным трейденгом, я бы объяснил это как покупка спреда на расширение. С одной стороны вы купили волатильность опциона (куплен колл), с другой стороны вы продали волатильность БА (продан фьюч). Теперь нам просто надо, что бы эти волатильности разошлись. Или БА уходит выше волы опциона, что вероятно. Или вола опциона уходит выше волы БА, что то же бывает. Теперь нам надо отслеживать нашу НД волу.

В нашем тестере все отражается так же. Только теперь «запас по волатильности» наш враг. Другом этот параметр становиться при отрицательном значении. Но у нас есть еще и собственная вола опциона. Поэтому вам придется самим внести формулу. При входе мы будем записывать волатильность по которой мы вошли, это ручками. Ниже сделайте ссылку на таблицу где открыты сделки ( в первой строке будет волатильность написана, при открытии позиции) и одно отнять от другого (вошли вола-опцион вола). Это будет показывать на сколько опцион просел или вырос. При отрицательных значениях этих индикаторов у вас должен быть плюс по экви. Еще можно добавить изменение волы за день и понаблюдать как много бывает дней, которые превышают волатильность опциона. Дальше все просто. У вас лотерейный билет. Если волы разошлись, будет плюс, если сошлись будет минус. И что теперь?

( Читать дальше )

Добрейшего и солнечного дня всем!

     Долго и нудно писать не буду, устал за последнюю недельку :) Работы было забавно много :) Отвык :) Всё-таки выборы — не хрен собачий! 
Но не отметить кое-что тоже не могу.

     Последнее время изо дня в день регулярно читаю статьи о пользе короткого рехеджа проданной гаммы. Дескать, чем ниже таймфрейм корректировки, тем по меньшей волатильности можно осуществить оную, и тем дешевле оно всё получится. И профит от продажи волатильности замироточит…
     Так ли это? Давайте посмотрим.

     К сожалению, я не отношу себя к гениям — слабоват математический аппарат (я хоть и к.ф.м.н, но физик, а не примат). Посему действую интуитивно-непрофессионально-примитивно. Одним словом, явно негений.

     Вечером 06 марта в   блоге крайне уважаемого мною ch5oh

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил тут позаниматься улыбкой. Дмитрий Новиков своими статьями поднял интерес, спасибо ему за это ;)
В этой статье рассмотрим какие были параметры наклона и загиба на истории с 15.12.2010 по 20.10.2016 (больше данных нет, уж извините) у опционов на RTS.

В вкратце как считал.
Взял данные параметров улыбки за вышеуказанный период. С помощью скрипта нашел точки с ценами и волатильностями с дельтами -0,1 -0,25 0,5 0,25 и 0,1 на каждый день. Рассчитывал я это по такой формуле:

Далее нужно найти параметры улыбки, которую я применяю в своем анализаторе и про которую говорит Дмитрий Новиков (почему то он её называет Китайской). Делал это скрипт методом тупого перебора параметров «Наклона» и «Загиба» улыбки. И брал те параметры у которых будет наименьший СКО в вышеуказанных 5 точках.

Модельную улыбку которая применяется в моем анализаторе (Китайская) считаю по следующей формуле (приведенная на сайте ItInvest)

( Читать дальше )

Все никак не мог доделать одну фишку. Думал, зря вожусь и опять ничего слишком выдающегося не получится. Но нет, не зря возился! Средняя сделка 0,7+%! Это очень неплохой алго на мой взгляд. Хвастаюсь:) Данные с 2010. Фртс. 50 годовых. Просадка не большая.Профит фактор высокий- пжста( хотя на мой взгляд это далеко не самое важное)! всё рабочее должно быть)

«Продавать Родину и Опционы одно и тоже». Добро пожаловать на курсы молодых предателей.

Итак. Мы начинаем торговать. Давайте научимся торговать только одним опционом, ну и можно еще фьючерс добавлять. Задание такое.

Продаем дальний хвост и следим за волатильностью НД из прошлого топика. Как только эта волатильность заканчивается, закрываемся и открываемся по новой. Для этого я расскажу вам про файл который приложен к этому топику. На реальный рынок, конечно, я вас не пущу, пока.

Это файл для Эксел. https://cloud.mail.ru/public/7cp8/jFnAjzcH2  Его создатель FateevVV, за что ему огромная благодарность. Так что вам не только за пивосик ему перечислять, а сразу ресторан придется покупать. Я только сделал некоторые модификации для конкретной, нашей задачи. Все это уже выкладывалось, но повторение мать учения. Давайте рассмотрим интерфейс и как тут что работает. Это симулятор торговли опционами. В его базе заложен 14 год. Со всеми улыбками, ценами, комиссиями и спредами. Так что там есть и спокойные места и крэшы и разные волы. Более подробно все описано здесь

( Читать дальше )

По мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова сформировал небольшую позицию на апреле. Входные данные те же: депо 500 тыс (сейчас 200, остальное в уме), цель 15 тыс пунктов, что в рублях за вычетом НДФЛ как раз и получится 3%
Вчера был почти идеальный вход для входа на 127-х колах, но я его пропустил. Поэтому сегодня чуть-чуть поторопился и сформировал на 125-х :) Поскольку доступ к торгам с 10:00 до 17:30 и вечером после 20:00, по правилам не смог купить фьючерсов на открытии вечерки.
Посмотрим, что получится с дисциплиной и управлением.



( Читать дальше )

Всем добрый день. Хочу поделиться как я сам пришел к такому важному выводу, что нужно соблюдать масштаб и как лучше понимать рынок. 
Основная моя торговля — это среднесрок. Так же балуюсь скальпингом когда скучно. И иногда была такая проблема, что два эти стиля мешали друг другу. Там например открывал одинаковые позиции, в надежде поймать на скальпинге среднесрочное движение или вообще делал ужас и открывал по сигналам скальпинга среднесрок. Ужас что творил по молодости....

Но к чему я пришел и как начал торговать и там и там в плюс:

1- Жестко разделил пространство. 5М и стакан на одной вкладке и D и 60М на другой. Если я работаю по среднесроку, то в скальпинг не лезу и наоборот. Это самое жесткое правило.

2- Разный потенциал и запас хода. Не нежно ждать огромного движения от ТВХ на 5М. Например если зашел в сделку и она дает уже пунктов 40-50 при риске в 1-2 пункта, то пора валить из сделки. И не нужно ставить большие стопы на скальпинге иначе потеряться идея ТВХ и это уже будет не системная и неправильная сделка.

( Читать дальше )

Апдейт.
1. Установил по умолчанию июньский фьючерс РТС (RIM8), большим объёмом считать 100 контрактов.
2. Поменял кодировку на ANSI (теперь скрипт должен работать у всех)
Перескачайте робота, если у вас были проблемы с его работой и изменением параметров.
---
Господа, как и обещал ранее, выкладываю робота, который анализирует таблицу всех сделок, ищет в ней крупные сделки и накладывает их на график в виде точек. 
Оранжевые точки: крупные покупки
Фиолетовые точки: крупные продажи



( Читать дальше )

Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:

1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.

Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»

2. Нелинейность дохода. Цикл «аванс-зарплата-аванс» превращается в цикл «То густо-то пусто». Периоды пустоты в доходах могут растягиваться на несколько кварталов. Несколько кварталов неоплачиваемых затрат времени и эмоционального здоровья. Лучше заранее подготовиться к данной ситуации. И финансово, и психологически.

( Читать дальше )