Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Еще одно видео о том, как можно применять нейросети. Это в продолжение первой части.

Прошу грамотных  объясниить следующую ситуацию
в начале кода в рамках настроечных параметров
объявляю переменные условия
вот такая рыба кода
 
' продаем если флаг SELL в значении 2
SELL=2
' покупаем если флаг BUY в занчении 1
BUY=1
 
'затем в теле скрипта после случившегося условия с ценой меняю флаги на новые
IF Ext=1
  SELL=0.2
   BUY=0.1
End IF
-----------------------------------------------------
эти переменные BUY и SELL использую как параметр условия при открытии позиции в дальнейшем коде
 
вопрос в следующем
При следующих интерациях у меня какое значение данных переменных будет? Если после выполнения условия я их переставил в 0.2 и 0.1 то поскольку чтение начинается с начала скрипта то их платформа снова поставит в значения 2 и 1?
Как сдеклать чтобы были начальные вводные переменные (которые я задал по дефолту)
а затем если условия изменились то эти же переменные уже были другие или до конца сессии или пока я их не изменю в коде новым условием ?


( Читать дальше )

После прошлого видео у нескольких человек появился интерес к нейросетям в трейдинге. Поэтому выкладываем еще одно видео, которое возможно пробудит еще больший интерес к этой области.

В этом видео, мы показываем простейшую сеть, которая достаточно быстро обучилась угадывать закрытие часового бара фьючерса на индекс РТС, результаты которой уже можно использовать в реальной торговле.

Здравствуйте!
 
В очередной раз размещаю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга.
Но в качестве анализа использую не ценовой ряд, а стакан. Цель алгоритма — получение прибыли размещая лимитные ордера в стакане при определенных условиях. Будем подбирать инструменты, которые не интересны HFT роботам, где  спред составляет более 0,05%, такие как BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом».
Итак, для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.
Условие для получения хорошего входа: при расширении спреда на определенной значение будем выставлять лимитные заявки на покупку и на продажу, при условия исполнения закрывать чуть выше/ниже от цены входа. При не длительном наблюдении получаем что спред в основную сессию в среднем составляет 30-50п, что не более 0,07%


( Читать дальше )

Решил упорядочить информацию, которая есть в голове о Мартингейле. Получилось небольшое эссе на Хабрахабре. Если кто-то из вас может дать мне инвайт на Хабр — буду благодарен. 

Народ, подскажите, улыбка волатильности, ее как то расчитывают по какой-то формуле, или у каждого участника она своя, а рыночная улыбка — это комбинация мнений о этой улыбке?
Если у меня принципиально отличается мнение по улыбке от рыночной, я могу дорогие(по моему мнению) страйки продать, дешевые (по моему мнению) страйки купить, тогда, если я буду прав, мне гарантирован профит? и какие критерии правоты? Вобщем серое пятно в понимании все этого действа...

Распределение средств между системами в портфеле, на основе вероятной просадки каждой системы

Имеется портфель, в которых входит N различных систем. Как нужно распределить стартовое депо E между отдельными системами?




Пусть по каждой системе мы знаем вероятную просадку r(i), для работы 1 лотом (например, по итогам тестирования на истории).

Тогда распределим капитал между системами так, чтобы в результате вероятные просадки всех систем были одинаковы, то есть все системы несут одинаковые риски.


( Читать дальше )

В робота были внесены кое-какие изменения. В частности, не всегда расчет экстремумов идет с исходной точкой в 10:00. За пятницу одна невнятная сделка, принесшая -0.03% убытка. По старой версии было бы два убыточных лонга на полпроцента.



Ну и стандартные уровни на конец недели.

По РИ вышли на оперативный простор — ниже только 151900. Этот уровень торговался до нового года и долгое время был объемом контракта. В настоящее время объем контракта сформировался в диапазоне 158600-159000. Однако уровень 151900 остается привлекательным.

( Читать дальше )

Задумался об аренде VPS для размещения своего робота. Тема не новая, но актуальная. Интересует Windows VPS, не для HFT, никаких дорогих решений вроде collocation. Датацентр — в Москве, Питере или в Европе (Германия, Голландия). RAM от 1гб вполне достаточно на первое время.
Бюджет — максимум $50 в месяц. Предлагаю пообсуждать хостинг провайдеров в контексте аренды сервера с целью размещения программ для автоматической торговли.
Вот что сразу выдал гугл:
infobox.ru
http://www.infobox.ru/order-vps/?template=win2008-r2-sp1-web-eng-base
Тариф «VPS-1024 Windows»

• 1024 МБ RAM
• 60 ГБ HDD
• 1000 МГц CPU

900.00 руб./мес.
www.trading-servers.com
http://www.trading-servers.com/windows-vps-lite.php
$10 — $20 в мес, RAM от 1гб до 2.
Пожалуйста, выскажитесь, кто уже арендует сервер для алготрейдинга. Хочется найти хороший хостинг, чтоб не заморачиваться с потенциальными проблемами.
Спасибо.
p.s. Правила, как это водится, не читал. Если здесь нельзя обсуждать компании, то заранее извините.