Учим нейросеть угадывать закрытие часа фьючерса РТС

Svips, только «програмист» а не «инженерный»

Svips, оч интересно, пишите еще! спасибо

Svips, 350 входов на нейрон, повторяются ли входы у нейронов, или другими словами одни и те же данные поступают на несколько нейронов? просто не думал что их может быть настолько много, и правильно ли я понимаю что обучение сети это некий алгоритм оптимизации позволяющий найти такие коэффициенты, при которых сеть будет давать безошибочные ответы нейросети на обучаемых данных, потому как прямым перебором все растянулось бы на значительно долгий период?

Svips, эмммм… например на 1 вход 1 нейрона подается значение выражения a>b, в других нейронах есть ли на входе это же значение выражения a>b. извиняюсь за может не корректную формулировку

Svips, Забыл добавить. Информация в нейронной сети запоминается не в нейронах, а в синапсах.
В вашей сети 320*4 = 1280 синапсов.

Svips, а если их нет? Эмоций в голове…

Joystick, но с токой головой соревноваться почти не реально=(

Svips, не занимайся ерундой не для того они предназначены :)

Svips, т.е. сеть уже больше трех месяцев работает без переобучения, я правильно понял? это принципиальная позиция или просто экперимент? т.е. в реальной работе вы планируете постоянное переобучение или все-таки фиксацию обученной сети на какие-либо промежутки времени?

Svips, не было прецедентов с какого времени? когда начали реально торговать

Svips, результат вполне ожидаемый. характер рынка за последние несколько месяцев не менялся. интересно было посмотреть как поведет себя сеть за сентябрь 2012. именно эта сеть. или она при обучении видела те данные и полностью на них оптимизирована?

Svips, немного непонятно ваше стремление к 100% обученности сети. думаю лучше искать другие критерии для оценки. например ввести fuzzy logic в оценку качества предсказаний (это уже пошли «мои секреты»). в прошлом году как раз собирался вернуться к нейросетевым исследованиям. надеюсь что в ближайшее время все-таки начну. спасибо за ваш «пинок под зад», еще острее дали почувствовать перспективность НС в которой я вобщем-то никогда и не сомневался.

Svips, а как вы определите, какой срок наблюдений будет достаточным? Почему год, а не меньше или больше?

Не слишком ли вы легко расстрачиваете собственные ресурсы на эксперимент длинною в год, не имея предварительных вероятностных оценок того, что нейросеть способна работать на новых примерах (обобщать)? Ну типа того, что с надежностью 0.95 доходность системы лежит в границах (-5%,+15%) при следующих допущениях… Допущения можно обсуждать, критиковать, но это уже хоть какая-то опора.

Расскрою «страшный» секрет, из-за того, что на рынках существуют кросс-зависимости между инструментами и времеенные зависимости (все-таки рынок это временной ряд) мы имеем реально примерно 12 независимых испытаний. Именно 12 (группируем результаты по месяцам), а не столько, сколько совершено сделок. Внутри месяца зависимости нельзя игнорировать.

kashtan1, не то что бы 10-минутки, но и часовики для нейросети на данных OHLC слишком примитивны. Я вот буквально на выходных гонял нейросети для вычисления закрытия на понедельник фьючерса S&P500 и вот что получилось:

Немного поясню: 9 секторов (через биржевые фонды) и биржевой фонд на выходе (как аналог фьючерса S&P500)…
Как итог — ошибки порядка 0.5-1.5% для дневных данных

Svips, Сеть угадывает направление. А какие особенности стратегии робота, результаты торговли которого выложены на сайте? Открывается в начале дня, закрывается вечером? Оптимизируются стопы, размер позиции и как она набирается? Что еще кроме направления «считает» сеть?

Svips, А вероятность определения цены актива сетью низкая? Пытались это делать? Какие результаты? Пару лет назад видел простую сеть, которая определяла close следующего часа на акциях Газпрома. Фикция это или нет сказать не могу точно)

Svips, Смотрели ли вы на софт по сетям? Он не пригоден в принципе, поэтому написали свой?

Svips, Что еще подаете на вход?) Объем, сантимент? Намекните хотя бы)

Svips, а что, если нацелится на другой конечный результат? Не 1/0, а на вероятный процент изменения цены? Т.е., пусть первый бит — это будет знак + или -, а остальные Х бит — это коэффициент? Правда, как это «в лоб» сделать — я пока не представил.

Или, как вариант, высчитывать коэффициент итерациями по минутным данным. Пример:

В текущем варианте часовых данных получили ответ из «черного ящика» 1 или 0. Далее — через минуту берем новую порцию данных и снова получаем 1/0 (например, для второго сети, которая обучена на минутах). Через минуту — еще. И в реал-тайм пересчитываем вероятность и выдаем пользователю результат. А он — или ждет дальнейших итераций, или принимает решение… как-то примерно так, что ли…

Svips, первое, что приходит в голову глядя на вашего робота — надо на выходе выдавать не 0 или 1, а хотя бы 3 значения 0, 1 и скажем 2 — это находиться вне рынка, т.к. есть моменты на рынке когда лучше не торговать (если велика вероятность ошибки или высока цена ошибки)