Всем привет!

Решил поделиться сигналами своей количественной модели ротации секторов американского рынка, золота и трежерей. А почему бы и нет — сигналы, которые я здесь выкладываю — для самых ликвидных ETF'ов, с емкостью миллиарды долларов, самому мне столько точно не надо. Торгует модель раз в месяц — я делаю это в начале каждого нового месяца.

Модель может использоваться как неплохая альтернатива долгосрочному (3-5 лет) банковскому вкладу в валюте. При условии, если вы умеете соблюдать дисциплину и не лезть в модель грязными лапами, чтобы улучшить ее «своим видением рынка» =) Если надоело сливать депозиты и хочется уже куда-то вложить валюту под неплохой процент и с умеренными рисками — велкам!

Модель торгует ETF'ы на секторы американского рынка (XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLK, XLU, IYZ, VNQ), долгосрочные трежеря (TLT), золото (GLD), в качестве безрискового актива, в который модель иногда выходит, используется SHY. На первом шаге производится фильтрация торгуемых тикеров по моментум-логике, на втором — их смешивание с учетом статистических взаимосвязей между ними. Более подробно логику описывать не стану, поскольку, в отличие от других квантов на этом ресурсе, я не считаю, что количественные модели работают вечно. Они умирают — более того, в последнее время они умирают косяками.

Прочитав книгу Торговля акциями, у меня возникло огромное желание применить его расчеты в работе. Я повторила расчеты из таблицы Ливермора на 5 фьючерсах более чем за 4 года. Это дало мне новый способ определения тренда.

Я люблю практическую литературу. Поэтому книге ставлю высший бал.  

Привет дружище. Вот как так непосредственно можно писать топики? И собирать столько лайков? Молодец. И меня не оставил равнодушным. Правда у меня каРкулятора нет, но есть Екскль и я решил тебе рассказать. Тем более ты собираешь экзотические стратегии. Вот тебе антикварная.

Жил был дядька Марковиц. Будущий лауреат НобПремии. И был у него только калькулятор, как и у тебя. И решил он прикинуть, сколько можно заработать, если зарабатывать 2% в день. Как всегда файл: https://cloud.mail.ru/public/3Gib/uNyegKfsF

И вот он взял все акции, которые знал и составил такую табличку MOEX_M. (И это на каРкуляторе, прикинь, наверное за это премию и получил. Тем более у него было не 12 акций). Если сейчас набрать в Гугле «Марковиц портфель Эксел» то высыпится много вариантов с примерами. Так что на технике останавливаться не буду, а сразу к деньгам. Так вот. Первое что он сделал, это нашел доходность тем самым способом каким я искал для опционов. Ln(сегодня/вчера) начиная с N столбца. Итак по всем акциям, на кАркуляторе. Потом он нашел среднее значение, оно же мат ожидание и оно же тот горб распределения который в деньги смотрит. Потом он взял стандартное отклонение, оно же волатильность, оно же мера риска и тоже подсчитал. Что он увидел? Доходность в среднем за месяц (у меня месячные интервалы, часовики ты уж сам как то, на НобеливкуJ) и если она положительна то гуд. Он увидел как болтается актив и может просесть, что не гуд. И он поставил себе цель подсчитать на каРкуляторе, какие акции купить, что бы просадка была маленькой, а доход был большим. Для этого он составил ковариционнцю матрицу. (это как корреляция, только наоборот), что бы понять какие акции идут вверх в тот момент когда другие вниз. Получилась табличка. И теперь он мог задать терпимый РИСК, нужную доходность  и получить необходимую пропорцию акций которые надо покупать. Так как на каРкуляторе у него не получалось, он сделал из него машину времени, приехал к нам, взяли эксел, данные, поиск решений, забили и вот. Подсчитав 15 год терминал нам дал указание: купить 33% сбера и 58% FXMM. Что мы и сделали. Прогнали до сегодня и все получилось (см график). И что? Купил в январе, продал в декабре. Остальное время мучаешься с каРкулятором. Вот такая она тяжелая работа трейдера. Для особо активных было придумана перебалансировка портфеля. Так на следующих листах я взял большее окно, захватив 14 год, и мой портфель стал падать. Поэтому, в мае пришлось его перебалансировать, добавив свежие данный цены закрытия месяца. Пересчитали. Запустили. Работает. Так что изучай. Делай матрицы и думай, а это ту умеешь

            Teva Pharmaceutical Industries Ltd. — транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Петах-Тикве, Израиль. Компания специализируется на производстве препаратов-дженериков, действующих веществ, и в меньшей степени, собственных препаратов.

            Компания занимает 16 место в списке крупнейших фармацевтических производителей и 241 место в рейтинге крупнейших мировых компаний