Чекулаев известен в частности тем, что написал «Загадки и тайны опционной торговли», и ещё немало статей, в которых написаны не просто правильные, а реально работающие вещи. В блоге этом  много о чём есть почитать. Чем на выходных и займусь.

Вот к примеру:
***
25 октября 2011 – 12:43

Родовые муки будущего.

Есть подозрение, что подавляющее число инвесторов-спекулянтов не совсем правильно понимает суть происходящего. Оно и немудрено: плотность времени стала невероятно высокой, люди физически не успевают приспособиться к изменениям.

Не успевают настолько, что трейдеры начинают судорожно покупать все и вся, основываясь на публикации в газете, — пусть и весьма уважаемой, такой, как газета «Гардиан», 18 октября опубликовавшей информацию о расширении EFSF, Европейского фонда финансовой стабильности. В то время, как на слова Бен Бернанке, сообщившего, что администрация США не должна больше рассчитывать на какие-либо пакеты финансовой помощи от ФРС, а сенату необходимо как можно быстрее принять законы о снижении дефицита госбюджета и борьбе с безработицей, — рынок не прореагировал вообще (19.10.2011, сказано на рабочем завтраке сенаторов демократической фракции)

( Читать дальше )

На этой неделе будет ровно два месяца, как Биржа РТС запустила фьючерс на индекс ММВБ (MX). При вводе его в обращение многие скептики шептались, зачем нам данный инструмент, когда есть проверенный временем, ликвидный фьючерс на индекс РТС (RI)? Теперь мы знаем ответ на данный вопрос. Более того, удивляемся, почему MX не появился раньше.
Нагляднее всего будет продемонстрировать возможные стратегии торговли фьючерсом на индекс ММВБ и их эффективность на лидере номинации «Лучший трейдер фьючерсом на индекс ММВБ» роботе Brochet.
Сразу оговорюсь, лично с участником конкурса, скрывающимся под ником robot_Brochet, я не знакома. Все материалы, представленные в данной статье, основаны на анализе мною сделок, публикуемых на сайте конкурса «Лучший частный инвестор» (http://investor.micex.rts.ru/) в открытом доступе с задержкой на день. Интерпретация сделок, точек входа и стратегии автором статьи и разработчиком робота Brochet может отличаться.
С первых дней конкурса (первые сделки Brochet данным инструментом относятся к 05.10.11) участник открыл длинную позицию по MX, начиная с 22 контрактов, и агрессивно ее наращивал вплоть до 14.10.2011, увеличив позицию до  ~ 580 контрактов.


( Читать дальше )

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

«Существует только небольшая разница между рыбаком и тем, кто стоит на пляже с идиотским видом» — W.C. Fields

Помните, как вы в первый раз посмотрели на линию тренда? Нет сомнений, что это открытие стимулировало ваш интерес к техническому анализу. Помните, ваши возбуждение, когда вы подумали о том, сколько денег могли бы заработать, если бы вовремя обнаружили этот тренд и оседлали его до конца? Помните, как вы в нервном состоянии вывели деньги на рынок, перед тем, как цена пробила линию тренда, и вы потеряли свою инвестицию?

Теперь, вспомните о том, каким умным вы показались себе, когда вы поняли, что исследование будущего в линейной манере всегда обречено на неудачу? Те, кто покупал акции технологических компаний в 2000 году и недвижимость в 2007 году думали в линейной манере, однако, что касается вас, то вы теперь достигли более высокого уровня понимания и знаете, что все события развиваются циклическим образом.

Однако как определить начало и конец цикла? Давайте посмотрим на линии тренда с несколько 

( Читать дальше )

Многие, наверно,  слышали или читали в интересных книгах об одном  фундаментальном столпе системной торговли: «режь убытки и давай прибыли течь». Ведь если реально взглянуть на трейдинг, то,  оказывается, единственное, что мы  может контролировать,   это свои убытки. Так каким образом можно сократить убытки?
Я не претендую на оригинальность и авторство (это знают очень многие), но кому-то окажется полезным.
 Одно из самых простых моих правил сокращения убытков, это не торговать в определенные дни (да и вообще торговать как можно реже).  Не торговать в дни, следующие за ударным днем (называю их для себя потенциальными днями).  После любого потенциального дня в основном наблюдаем  пилу, на которой можно оставить кучу стопов.  Теперь проиллюстрирую:

 Например, можно с определенной долей вероятности сказать, что в понедельник будет пила и для меня торговля будет закрыта.
Всем удачи и хороших профитов.