О статистическом преимуществе. Продолжение.

Изучая себя ...
Итак, вектор его доходности (эквити) вот что главное для трэйдера. Вектор (по сути трэнд), слагающийся из большого, как можно большого, числа трэйдов. Из него формируется окончательный результат и разумеется опыт. Но главное, это обратная связь, сигнал, позволяющий контролировать ваше состояние, вашу систему, ваш подход и на сколько все это согласовано с рынком. Как и в обычном графике цены, сильные колебания эквити сбивают с толку. Вы не знаете, что это, изменение трэнда или откат. Вы не можете делать выводы, анализировать и своевременно принимать действия.

Если проследить историю ЛЧИ стабильными лидерами были те, кто торговал достаточно часто, делал несколько операций в день. Но как и объема, частоты не должно быть слишком много. При этом, и частота и объём, должны быть постоянны, точнее находиться в определенных границах. Это позволяет нам лучше чувствовать как рынок, так и себя. Желание резко увеличить частоту или объем – плохой признак. В этом случае, лучше сделать все наоборот и полностью прекратить торговлю. Это — сигнал говорящий о ближайшем сломе вектора доходности. Обычно он приходит, когда вектор положительный и у чела появляется жадность и самоуверенность.


Даже когда денег становится много, лучше постепенно переходить на большие объемы. Психология не может быть сломана сразу. Одно дело, когда вы видите свои привычно уходящие-приходящие тысячи и другое дело, когда их 100 тыс. и сразу. Даже если это доход, психология, а значит и вектор будут сломаны. Когда вы восстановитесь – неизвестно. На объемы нужно переходить постепенно, выжидая момент для их увеличения. Вот она саморегуляция и профессиональная торговля.



… Изучаем рынок
Вектор доходности формируется не только из анализа своего эквити, но и анализа рынка, статистики его движений. На статистике рынка и последовательной торговле на нем формируется статистическое преимущество. В этом заложена идея поста.

Каналы и линии поддержки, это только одна сторона позволяющая визуально обобщить и найти линию фронта, за которой движение, а значит доход, будет более определенным. Но можно, скорее статистически, чем визуально, найти другие подходы. Например, можно даже более успешно, использовать величину отката от экстремальной точки. В отличие от линий, этот прием эффективен даже когда общее движение идет с ускорением или замедлением (непрямолинейно). Он легко реализуется через компьютер. Вот пример с недельным MICEX, где красные коррекции не помещаются в канал. Но смену трэнда вполне можно определить по третьей коррекции.



Другой пример, торговля по времени. Может оказаться не менее эффективной для трэйдера не отвлекающегося на избитые индикаторы, а специализирующегося на конкретных интервалах. Например, долгосрочно, можно заметить, что с окончанием финансового года 1 октября где-то через 2-4 недели на фондовом рынке начинался подъем. Можно заметить и зарабатывать только на одних недельных качаниях, а именно на смене подъема и спада происходящих где-то в конце понедельника и в конце четверга. Разумеется речь идет не о постоянных, а именно статистических доходах, складывающихся из плюсов и минусов, но формирующих положительный вектор и в конечном счете положительный суммарный доход. Все что нам нужно для этого, это — РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕГУЛЯРНОСТЬ, складывающаяся в конечном счете в стабильную последовательную торговлю.