Избранное трейдера Сергей cms

по

Можно ли в относительно короткий срок, 10 000 USD превратить в 1 миллион USD?

Утверждая  что это реально, мы столкнулись с многочислеными опонентами.

Давайте понаблюдаем за процессом все вместе.

Итак друзья, мы продолжаем реализовывать на практике наше утверждение о том что в относительно короткий срок, реально возможно превратить 10 тысяч в 1 миллион USD.

Что было сделано для этого за последние 2 месяца:
— выстроена и протестирована простейшая система интрадей торговли по всем фьючерсным инструментам,
— из всех фьючерсных контрактов для нашей системы подходят всего 6 инструментов — это ES, CL, GC, ZB, FDAX, 6B.
— обучены 3 человека без опыта с нуля, четвертый заканчивает обучение в течении следующего месяца по инструменту CL.
— на каждый инструмент выделен депозит 10 000 USD. 
— сейчас каждый из трейдеров торгует 2 инструмента.

Условия и риск менеджмент:

Торговля производится единовременным входом не более 3 х контрактов.

( Читать дальше )

Пример построения торговой системы

Основная цель данного поста--дать инсайт во внутреннюю кухню нормального системостроительства. Поскольку цель эта противоречива--с одной стороны, это можно сделать только на примере, а с другой--работающие примеры в общий доступ выкладывать глупо--то я долго думал, как это примирить. Решение пришло вчера--во время дискуссии с JC-trader возникла хорошая, яркая, четкая и логичная, но слаботоргуемая идея.

Итак, данный пост--это пример того, как правильно подходить к рынку. Пример четкого, логичного рассмотрения, без воды, бреда и мутных неопределенностей. Пример того, как я подхожу к торговле. Сама идея системы не является типичной--ибо она слишком проста, а потому вытоптана. Это выражается в том, что на приводимом этапе разработки система неторгуема. В боевых системах идеи, конечно, обычно посложнее, побогаче, требуют более глубокого понимания--но общий подход как к построению системы, так и к написанию документации совпадает с тем, что описано ниже. Важный момент: я целенаправленно остановился на определенном этапе разработки--чтобы можно было выложить в публичный доступ.

( Читать дальше )

Антон Медведев, HFT-фронтраннинг на конференции смартлаба!

Лично мне, выступление Антона было самым интересным!!!
Думаю вам тоже понравится. Антон раскрыл реально работающую стратегию, с помощью которой зарабатывал больше года. Интересен сам его подход к постановке целей и решению проблем.

Презентация Антона — LINK 194 в консоли смартлаба


кому нужен код WealthLab для загрузки СВОИХ сделок в него для анализа?

Есть код свеженаписанный для Лаба. Загружает Ваши сделки по отчету брокера(я выгружал из Quick). От вас требуется Лаб, разобраться как загрузить в него исторические графики инструментов(это не сложно) и знания Excel(чтобы отчет брокера сохранить в текстовый файл).

Строит динамику Equity и отображает динамику объема(кол акций/контрактов), показывает на графике участки шортов/Лонгов, точки входа и выхода. Работает с любой последовательностью входов-выходов(добавления позиций, переворот позиций). Преобразует графики к любому вышестоящему таймфрейму.

Код хорошо структурирован, легко масштабируется, компактен и легко читабелен. Написан под WL 4.0. 

Если есть интерес, дайте знать плюсиками. Если плюсиков будет достаточно, Я подготовлю исходники и напишу инструкции по пользованию кодом.

Конечно есть pirateTrades для загрузки и анализа своих сделок, но тут вы получаете инструмент, который при отсутствии знаний программинга даст вам встроенную в WealthLab аналитику по вашим сделкам(Max DrawDown, проценты сделок удачных/неудачных сделок, их анализ и тп...), а при умении немного программить, дает возможности протестить свои сделки при разработке дополнительных правил.

( Читать дальше )

Проверка устойчивости торговой системы. Часть 2. Выбираем, как тестировать

    • 24 сентября 2013, 14:29
    • |
    • orekton
  • Еще
Продолжаем переводить книгу Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets». В десятой главе «Testing for Robustness» автор рассказывает о своих методах проверки торговой системы на устойчивость. В предыдущих публикациях мы выяснили, что устойчивая система должна оставаться работоспособной в разных условиях и решили, что правила такой системы мы должны создать самостоятельно, не доверяя автоматическому перебору. Теперь остановимся на вопросе о том, как протестировать торговую систему: поговорим о методике и выборе данных.
Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 1. Выбираем, что тестировать


Шаг № 5. Выбор необходимого инструментария и методики.
С появлением на рынке специализированных программ для тестирования торговых систем отпала необходимость вручную программировать весь тестовый алгоритм на Бейсике или С. За несколько минут вы можете с легкостью проверить работоспособность любой идеи, используя современные программные комплексы для тестирования и оптимизации биржевых правил. В доступном для среднестатистического пользователя ценовом сегменте очень высока конкуренция среди производителей программного обеспечения для графического и системного анализа. Все они хорошо справляются с расчетом прибыльных и убыточных сделок, позволяют гибко настраивать торговые правила, работать с различными источниками и форматами данных, отображать индикаторы и сделки прямо на ценовом графике. Некоторые программы даже позволяют построить отдельную таблицу сделок и подготовить ее для дальнейшего анализа или сохранить во внешние файлы. Сэкономленное время полностью оправдывает затраченные на это ПО деньги. Для более искушенных исследователей вполне подойдут продвинутые комплексы вроде Statgraphics или Mathcad, позволяющие использовать для анализа сложные статистические и эконометрические алгоритмы.


( Читать дальше )

Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp

    • 23 сентября 2013, 13:14
    • |
    • AntonySS
  • Еще
Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию Smile ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера IT Invest.

( Читать дальше )

Структура торговой системы или анатомия роботов

Теория шаблона идеи торговой системы
Собери своего робота из нужных пазлов!

По сути построение торговой системы практически всегда сводится к нахождению оптимального входа и выхода, конечно есть и более изящные системы, но в основном все сводиться к этому!

Давайте выделим основные, самые важные блоки торговой систем:
  1. Блок входа в позицию
  2. Блок выхода из позиции
  3. Блок управления капиталом

Задача алготрейдера всегда сводится к постоянному поиску наиболее подходящих комбинаций для этих трех основных блоков.
В этом уроке собраны все самые популярные методы для перебора блоков.



Чтобы построить свою торговую систему, нужны только простейшие знания математики. Вы выделяете определенные блоки входа и выхода, который понравились Вам, а в дальнейшем отталкиваетесь от них, дорабатывая их до совершенства!

( Читать дальше )

Презентации и материалы с конференции сМарт-лаба без глупой консоли.

    • 17 сентября 2013, 00:56
    • |
    • TT
  • Еще

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн