Здравствуйте уважаемые участники смарт лаба. С вашего  позволения я продолжу описывать своё видение грааля и его составляющих.
Предыдущих 2ух частях в которых  я описал простой пробойный метод трендовых входов на основе которого можно построить торговый подход с положительным мат ожиданием. 
часть 1 
часть 2 

Грааль — это внутренне состояния равновесия во время торговли.

Сейчас речь пойдет о том как же математически проверить пригодность используемого Вами торгового подхода.
 Существуют множество подходов торговли с разным распределением вероятности прибыльных сделок и соотношением рисков. 

Есть системы где вы почти всегда будите правы используя усреднения позиций, но одна ошибка или продолжительный тренд вас уничтожит. Такие системы образуют колоссальную психологическую нагрузку на трейдера и ставят под удар большую часть средств (если не все).

Есть системы основанные на движении инструмента — на тренде. Данные подходы основаны на определение настоящего движения и совершения сделок в сторону основного движения. Этот метод подразумевает  хорошую прибыль в периоды сильных и направленных  движений, но  практически обречен на убытки в моменты низкой волатильности и бокового  движения.

( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно. 

Сила Привычки. Книга очень важная. Читать обязательно. В последнее время даже подозрительно становится, что за книгу не беру, кажется, что ее должен прочесть каждый.

Основная суть: вы даже не подозреваете насколько сильное влияние привычки оказывают на вашу жизнь и жизнь всего человечества!



Начну с главного. Как книга связана с трейдингом?

Непосредственно. Дело в том, что наш трейдинг тоже состоит из набора некоторых привычек, которые зачастую контролировать мы сами не можем, потому что они находятся глубоко у нас в мозгу. Недавно о билогическом детерменизме поведения трейдера упоминал Александр Минеев. То есть некоторые действия, которые мы совершаем на бирже сидя у монитора, имеют зачастую несознательный, а неврологический характер («коленная реакция»).

Какие у трейдеров могут быть привычки?

• ставить стоп
• отменять стоп
• отыгрываться
• усредняться
• спорить с рынком
• торговать в первые минуты после открытия (или не торговать)
• нарушать или наоборот соблюдать риск-менеджмент
• покупать себе мороженное после убытка)
• снимать часть профита после большой прибыльной сделки
• и т.п.

Лично я в процессе чтения сделал следующие выводы

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
           Как уже неоднократно писал по поводу трейдинга на CME, на текущий момент были проработаны все самые ликвидные фьючерсы CME. Отобраны самые стабильные алгоритмические стратегии и из них сформирован портфель, который работает на реальных деньгах. Об оценке результатов говорить преждевременно.
           Недостаток этого портфеля в том, что опыта разработки и поиска идей несравнимо мало в сравнении с российским рынком, на котором каждая алгоритмическая стратегия имеет свою четкую идею. Поэтому предлагаю проводить некий обмен идеями стратегий CME с Вашей стороны, на мои FORTS.
           Пример алгоритмической стратегии для FORTS, инструмент фьючерс на индекс РТС:
           Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
           Основная идея стратегии – анализ поведения цены относительно  зарубежных площадок в определенные моменты, т.е отклонение от определенной величины. Идея тестировалась в период с 1.01.2010-1.06.2012, чистая торговля с 06.2012 года по текущую дату.


( Читать дальше )

Часто не пишу здесь, но буквально случайно на просторах интернета наткнулся на видео интервью одной дамы, опционного трейдера, которая заработала значительную сумму(в районе 40 лимов pf 3 года) торгуя опционы. 
Интервьюровал «девушку» основатель Thinkorswim мужик по фамилии Соснофф, может у него русские сибирские корни.))

Так вот, дама раскрывает детали своей торговли и «палит грааль». Пришлось второй раз пересмотреть видос, чтобы законспектировать отдельные моменты ее торговли.

Она бывший бухгалтер. Любит цифры. Пыталась торговать акции, но успех не пришел. В итоге потратила в районе 10тыс долларов на обучение опционам и поняла что нужно делать. 

Итак, в чем детали:

— Карен торгует в основном опционы на индекс SP500
— годовая доходность достигает от 20-35 и больше процентов в среднем.
— является чистым продавцом. Продает стрэнглы. Голые путы и колы.

( Читать дальше )

 



 Коннектор данных берем тут.


 Платформу берем тут.


 Профессиональные индикаторы берем тут.




пс: инфа в порядке взаимопонимания, от и для пральных бойцов :)

Сохраню книгу, если вдруг ссылка где поламается.
Качаем все, даже те, кто не пишет роботов а только о них думает… ну или не думает.

книга  Д. Кац Д. МакКормик: Энциклопедия Торговых Стратегий

Список всех книг, которые я так или иначе, выделил для себя.

Пока сижу в стороне от рынка, расскажу, как пришёл к системной торговле на дневном и 60 м тф.
Наверное,  как и большинство присутствующих на смарте, пытался реализовать свои «помыслы о торговле» на таймфреймах тик- 5 минут на RI, SR, GZ, SI. Это было обусловлено «короткими» стопами- «меньший» риск, возможностью «хорошо» встать в позу и дернуть отрезок, например  в 3-5 раз больше чем стоп, тем самым «обломить» нехорошее соотношение по количеству прибыльных и убыточных сделок, «повысить» ожидания по прибыли. Особенно нравились «всосы» при ложных пробоях уровней, откаты прайса к предыдущему флагу-к началу его реализации, реализация всяких разворотных фигур- выдумывал сам. Привод под квик создавал сам в Excel. Excel был такой «красивый», что однажды после 2хмесячного перерыва, я в половине того, что там понапридумывал, не мог сообразить, что к чему. Однако казалось, что девиз-день прошёл – получи зарплату (или курица по зёрнышку клюёт)- не имеет альтернативы. И в этом было что-то интересное… Были периоды, когда я в течение нескольких месяцев видел только прибыль на счёте — каждый день. Всё казалось таким красивым и будущее безоблачным, что пришли мысли сделать постоянный алгоритм и «курить бамбук в стороне», лишь иногда поглядывая, как там дела.


( Читать дальше )

Прочитал пост smart-lab.ru/blog/121566.php, жизненно, решил тоже поделиться.
Торгую ботом около 2.5 лет большой пакет стратегий на RI и GZ таймфреймы 5, 15, 60. Бот в виде Quik + самописная программа + MySQL. Поскольку это требует скромных ресурсов, то все отлично работает на виртуальном сервере (покупаю за 400р/мес). Скорости от бота не требуется. Алгоритм отлажен так чтобы не требовать контроля.
Сумма сейчас 3 ляма из них 1.5 честнозаработанных. За первые 1.5 года напилил больше 100%. Затем, где-то в мае прошлого года рынок испортился и эквити ушла в горизонталь. Сейчас есть позывы к нормализации рынка, но лето может все испортить. С другой стороны есть новые данные с рынка и на них уже готовы новые стратегии, которые не плохо работали бы если бы да кабы. Будем посмотреть.
Стратегии непосредственно руками не разрабатываю, использую самописный тестер на исторических данных и генетический алгоритм для поиска стратегий. Оптимизатор выбирает несколько правил из набора доступных, а также подбирает параметры каждого правила. Набор доступных правил кодирую сам по мотивам всяких статей и собственным соображениям. Сигналы на вход и выход есть комбинация правил. Плюс также есть варианты выхода по времени и Stop Loss, параметры эти и еще более другие подбираются алгоритмом. В общем руками стратегии не ковыряю, смотрю только эквити из тестера. Иногда смотрю какие правила и какие парамеры используются. Оптимизирую на старых данных, кусок самых свежих использую для отбраковки переоптимизированных. Естественнос стремлюсь уменшать число параметров, так что в последнее время ограничиваюсь двумя правилами, что дает информационную емкость перебираемого пространства 30-40 бит.


( Читать дальше )