( Читать дальше )

Честно говоря, долго раздумывал писать ли данный пост. Однако, оказалось, что благодаря манере анонимного коллектива Арсагеры публиковать ответы не уведомляя об этом оппонентов, я узнал об ответе на мой пост только из блога Тимофея :))) Извините уж, уважаемый коллектив авторов, но я на Ваши посты не подписан и обычно их не читаю ;)

 
Между тем, прочитав таки ответ, хотя с более чем десятидневным опозданием я, кажется, понял одну из основных причин наших разногласий по вопросам КУ. Как мне сейчас представляется (хотя, возможно, я и ошибаюсь) она заключается во взгляде на действия менеджмента АО. Господа из анонимного коллектива опираются на представление о том, что менеджмент АО действует (или должен действовать) во благо акционеров. Более мягкий вариант данного утверждения следующий: хорошо мотивированный менеджмент АО (а с точки зрения анонимного коллектива авторов хорошая мотивация это такая мотивация, которая изложена в документе со страшным названием КПЧСД) должен действовать в интересах акционеров АО. Моя же позиция заключается в том, что менеджмент АО, как бы он ни был мотивирован (хоть по КПЧСД, хоть как-то иначе) всегда (редкие исключения скорее подтверждают данное правило) старается действовать в своих личных интересах, как правило в ущерб акционерам АО, отделенным от управления.  Этот конфликт и составляет суть корпоративного управления, которым в настоящее время занимаюсь и я и как бы занимается вышеупомянутый анонимный коллектив авторов. В этом месте хотелось бы задать уважаемому анонимному коллективу простой вопрос: какой из специализированых комитетов совета директоров АО создается в любой частной компании? И для чего он создается?
 


( Читать дальше )

Евросоюз не готов принять против России санкции третьей фазы (по целым секторам российской экономики) из-за риска разрушить сотрудничество с Москвой. Об этом во вторник сообщила лондонская газета Independent.
По ее данным, «попытки Вашингтона и Лондона убедить европейских лидеров ввести пакет жестких новых санкций ЕС по России, кажется, застопорились». В этой связи «в смягчении позиции обвиняются» Франция и Германия — страны, которые больше зависят от торговли с РФ. Французские и германские диписточники дали понять, что Париж и Берлин не склонны поддерживать британские предложения по широким ограничениям для ключевых российских энергетических, финансовых и оборонных компаний. «Санкции — средство достижения цели, а не самоцель», — подчеркнул представитель ФРГ.
Independent поясняет, что согласие ополченцев на Украине передать черные ящики малайзийского самолета Куала-Лумпуру, а также начать процесс репатриации погибших пассажиров в понедельник «усилили позиции тех, кто утверждает, что дальнейшие санкции могут осложнить будущее сотрудничество со стороны России».


( Читать дальше )

Настроение хорошее, поэтому перед началом отдыхов еще одна сезонная система.

                                                                 Идея системы

С точки зрения единого хозяйствующего субъекта основную деятельность России можно охарактеризовать как обмен природных ресурсов на блага цивилизации http://anatoly-utkin.livejournal.com/22084.html . При этом базовой денежной единицей для такого обмена является доллар (т.к. именно он является общепринятой мировой валютой). То есть выручка за природные ресурсы идет в долларах. При этом вся внутристрановая деятельность связана с рублями. И, что важно, все внутренние государственные траты идут также в рублях. С целью получения обеспеченных денег для своих трат, государство отбирает часть прибыли у рентных компаний в виде налога НДПИ. Таким образом, в этой цепочке есть вынужденный обмен рентными компаниями долларов на рубли. Вынужденность--это всегда хорошо, ибо вынужденность означает, что есть сторона, готовая кидать рыночные заявки и тем самым двигать цены.

( Читать дальше )

 
Продолжаем осваивать встроенный в Quik язык для создания торговых роботов. Разберем элементы кода торговой системы, построенной на основе индикатора RSI, со скользящим стоп-лоссом. Приложением к заметке готовый робот для Quik, параметры которого можно менять по своему усмотрению.
В своей прошлой статье (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=653) я рассказал о новом языке программирования qlua, который появился в Quik. В статье я привел простейший пример робота на qlua, который торгует по пересечению мувингов. Сегодня расскажу о более сложном роботе, который не просто будет торговать по сигналам, но еще и сдвигать стоп-лосс по ходу цены, постепенно перемещая его в зону безубыточности.
Итак, описание  стратеги.
Сигналы. Сигналами в данной ТС будет служить выход индикатора RSI из зоны перекупленности и перепроданности. Именно выход, а не вход. То есть, допустим, мы решили, что зона перекупленности – это ниже 30. Значит, сигнал приходит тогда, когда индикатор опустился ниже 30, а потом поднялся обратно выше 30.


( Читать дальше )

Всем привет,

продолжаю кодить простенькие индикаторы и стратегии на их основе на pine.

Если кому интересно, то ниже привожу список недавних моих пополнений. Сразу скажу, я по ним не торгую, да и скорее всего ни кому не советую )) Это для меня хобби — отдых. Люблю программировать индикаторы всякие. Но если кому то будет полезны, буду только рад.

Если кто хочет получать уведомления о новых индикаторах автоматически, регистрируйтесь и нажимайте Follow на моем нике, будете узнавать о обновлениях в момент их появления.

Ergotic TSI Strategy

Ergotic TSI

Historical Volatility Strategy

Historical Volatility

( Читать дальше )

Вопрос обсуждался не раз, но я решил найти ответ опытным путем.
Например, для даты 28апреля нужно было продать 6,7 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. фьючерс Ртс должен куплен.
 

А для даты 17 февраля нужно было купить 5,5 лотов Si чтобы пункты по фьючерсу РТС были в рублях. Фьючерс по ртс должен быть продан.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

  

( Читать дальше )

1. Мозг онлайн 
2. Бретт Стинбарджер. Психология трейдинга 
3. Нассим Талеб. Антихрупкость 
4. Даниэль Канеман: Думай Медленно Решай Быстро  (20.4.2014)
5. Маги Хедж-Фондов: 1 2 3 4 5 6
6. Поток. Психология оптимального переживания. Михай Чиксентмихайи.  (29.7.2013)
7. Мюррей Ротбард — «История Денежного Обращения и банковского дела США» (20.6.2013)
8. Бумеранг Майкла Льюиса (20.6.2013)
9. Ричард Лэйард, Счастье: уроки новой науки  (22.7.2013)
10. Код Дурова. Николай Кононов. 
11. Покорение времени. Стив Тейлор 
12. Стиллмен, Грин. Изучаем C# 
13. Трейдеры-миллионеры. Кетти Лин, Борис Шлоссберг (5.11.2012)
14. Forbes: от просчетов к прорывам. 30 уроков великих бизнес-лидеров. (4 из 10) (26.8.2012) 
15. Нуриэль Рубини: Как я предсказал кризис. Рецензия. Оценка: 9 из 10.  (17.8.2012)
16. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. (14.7.2012)
17. Л.Растригин "Этот случайный случайный случайный мир" (13.7.2012)
18. Куртис Фейс "Трейдинг, основанный на интуиции" 
19. Т.Харв Экер “Думай как миллионер” (10.6.2011)
20. Сила Привычки. Чарлз Дахигг  (9.9.13)
21. Пол Кругман "Выход из Кризиса есть!" (7.5.2013)
22. Принципы Рэя Далио (10.2.2013)
23. Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 1 (26.1.2013)
24. The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds (18.1.2013)
25. Стивен Шапиро «Жизнь без целей»  (6.5.2010)
26. Карлос Луис Сафон "Тень Ветра"  (5.4.2010)
27. Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю»  (30.3.2010)
28. Тайны нашего мозга (Амодт, Вонг)  (25.3.2010)
29. Кейт феррацци "никогда не ешьте в одиночку"  (24.2.2010)
30. Робин Шарма «Монах, который продал феррари» (25.1.2010) 
31. Виктор Франкл «Сказать жизни ДА!.. Психолог в концлагере»  (13.1.2010)
32. «Тайм-менеджмент» Брайан Трейси  (12.1.2010)
33. Виктор Франкл Человек в поисках смысла  (27.12.2009)
34. Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков» (28.6.2011) + тут
35. Нассим Талеб "Черный Лебедь"   +тут (24.11.2009)
36. Ганс Айзенк, Парадоксы Психологии  (13.11.2009)
37. Достоевский, Игрок  (8.11.2009)
38. Сорос. "Новая парадигма финансовых рынков" (15.10.2009)
39. Атлант Расправил Плечи   + тут (8.7.2009)
40. Талеб "Одураченные случайностью"  (26.5.2009)
41. Кохен. Страх, Алчность и Паника на фондовых рынках.  (20.5.2009)
42. И. Добротворский "100 тайн самых богатых и знаменитых"  + тут (22.3.2009)
43. Джеймс Адамс, Разблокируй свой разум. Техника поиска оригинальных решений…  3.3.2009
44. Ларри Кинг "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"  (25.2.2009)
45. Любовница Французского Лейтенанта  (24.2.2009)
46. Быки Медведи Миллионеры Роберт Коппел  (22.9.2009)
47. Ментальные Ловушки Андрэ Кукл  (4.2.2009)
48. Марк Даглас Дисциплинированный трейдер (2.11.2008) 
49. Книга Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас  (9.10.2008)
50. Матрица Теплухина  (11.9.2008)
51. Алан Гринспен "Эпоха потрясений" 20.7.2008  +здесь
52. Чичваркин Е… Гений  (6.7.2008)
53. Куртис Фейс "Путь Черепах"  (8.5.2008) и тут
54. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Ричард Смиттен  (2.9.2006)

 Что прочел с 2005 по 2009 год 

Маловато. Думал что больше:(
Прочел правда больше, чем написал рецензий, но все равно мало(((

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 



( Читать дальше )