В продолжении ударного дня по индексу РТС + бонус по золоту.

Spetz, С потолка кидали:) Видели как холодильники с балкона выбрасывают?

На самом деле если без юмора, то отчасти вы верно подметили — мы не знаем кто конкретно и сколько продавал или покупал и задавая подобные вопросы человек обычно путает сам себя потоком совершенно не нужной информации.

Для меня лично (моей интерпретации происходящих событий)имеет значение ОБЩИЙ объём открытых позиций. Тогда появляется топливо для движения. И опять же… мы не можем сказать для движения куда? Насколько быстро? Эти вопросы выясняются с помощью графика цены, и движения самой цены на этих графиках.

Без топлива рынок никуда не едет, а топливо обычно набирают в таких фигурах как «голова плечи», «треугольник», то есть на любом уровне где идёт «пила». Само понятие «пила» и возникает на графике когда кто-то либо разгружается, либо заправляет ракету.

Spetz, И после перекладки что получилось? — 9.600 по индексу. Получается что с большей вероятностью кто-то продавал а не покупал + пила на протяжении месяца. Вот я выводы и делаю:)

А когда ой после превышения какого-то определённого лимита (скажем на РТС это 1.000 000) особо сильно не меняется это и означает, что «топливо залито» и машинка готова ехать в гору. Или катиться вниз — зависит от предыдущего тренда и наличия пилы :)

Spetz, Нужно для движения от 1.000000 и выше — всё остальное бренно и тлен:)

Но если Вы, с помощью собственных интерпретации, оказываетесь на дистанции в плюсе, то не вижу смысла спорить. С рынком ведь как с женщиной — одному нравиться внешняя красота, другому внутренняя, но любят оба. И оба получают от этого процесса удовольствие:)

gq55, В случае с ударным днём основной стоп будет сразу за верхней границей проторговки канала в диапазоне ударного дня, но часть позиций, да, можно прикрыть если видим что «импульс вниз не пошёл». :)

Xo4yProfit, Да без проблем:) В новый год почти полторы недели сидели в диапазоне и только потом ушли — с коротким стопом можно куда угодно.

Алексей, во втором сигнале стояли лимитки сразу за нижней границей диапазона ударного дня, стопы выставлялись, как Вы правильно заметили, за хаем дня прорыва диапазона.

Стоп некоторое время остаётся там где был изначально, поскольку внутридневные движения цены могут подразумевать «пляску» прямо на нижней границе диапазона. Надо смотреть как закрывается дневная свеча и если идёт уверенное (без сильных отскоков) движение в нашем направлении, то сутки спустя можно переместить стоп в б.у.

Движение берём от 10.000 до 20.000, но если на открытом интересе нет существенного сокращения открытых позиций, то сидеть можно пока вы не увидите признаки откупа (шипы на дневных свечах, падение «ои» на несколько сотен тысяч позиций и прочее.). По времени примерно от пяти дней до полной рабочей недели — потом как правило начинается отскок. Если за время отскока, количество открытых позиций не сокращается, а скажем, растёт и на дневном графике нет явных признаков откупа, то можно пробовать сидеть дольше. Но помните про жадность и фраера:)

Стоп по большому счёту не ролирую — в моём подходе основное значение имеет открытый интерес общих позиций (не путать с юриками и физиками — смотрим только общее количество). «Ои» это как топливо для движения, когда крупняк считает, что дальше движухи не будет, то мы видим сокращение и наоборот — в моменте предшествующем началу любого ралли всегда есть пила и во время этой пилы открытый интерес неуклонно растёт и как только количество контрактов переваливает за определённое значение, начинается движуха. Надо только вовремя уловить в какую сторону эта движуха будет происходить:)

Где открытый интерес смотреть знаете?

Алексей,

Здесь ОИ на московской бирже, на все торгуемые инструменты (выбираете из списка) — moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx — сам ориентируюсь на фьючерс доллар\рубль и РТС (эти инструменты, на данный момент мне лично интересны)но правила которые описаны в этом топике, универсальны для ВСЕХ бумаг. Надо только подобрать своё значение открытых позиций для каждой, что бы понимать, какое количество позиций заставляет цену смещаться и двигаться а какое — нет. Они индивидуальны, эти количества. На долларе, на РТС, на золото, на Газпром. Почти как как женщины, к каждой нужен свой подход:)

Здесь — clusterdelta.com/expiration — добрые люди делают сводную таблицу с CME (Чикагская товарно сырьевая биржа или в оригинале — Chicago Mercantile Exchange)). Отсюда беру ОИ на золото, поскольку фьючесный контракт торгуемый у нас на бирже напрямую зависит от мирового спроса и привязан к нему.

По РТС движение следует ожидать после 1.000.000 открытых позиций и выше (последний бычий тренд начался когда было около 1.400.000), по золоту это более 200.000. Скажем начиная от 220.000 и больше. В последнее движение, после выхода из треугольника вниз и обратного откупа было 260 с копейками — забрал около 80 долларов на контракт и выпрыгнул, поскольку в сентябрьском фьюче ОИ начал довольно быстро падать, а это всегда неопределённость.

Кстати, теперь парни переложились в декабрьский (найдите инфу на сайте дельты и взгляните самостоятельно сравнивая с графиком цен — надо только переключиться на дневные свечи) за последние три недели ОИ опять подскочил выше двухсот, так что в скором времени обязательно продолжим покатушки вверх:)

Во фьючерсе доллара (после выхода из треугольника) произошёл откуп и на повышенных объёмах мы не стали падать, а наоборот, вернулись к уровню выхода из треугольника и после, жахнули вверх. В процессе выхода из треугольника ОИ вырос, почти на миллион и цена при этом остановила падение. Выводы сделать не сложно — тот кто владеет более актуальной информацией чем мы с вами решил, что самое время войти в сделку. А наше дело лишь присоединиться к намечающемуся движению.

Вверх принципы точно такие же — взгляните на график этого топика ещё раз и найдите ударный день перед началом бычьего тренда. Напоминаю: обязательное условие это ложный пробой границы ударного дня, проторговка в рамках самого УД в течении какого-то количества дней и затем выход из диапазона в направлении УД.

Алексей, на здоровье:)

Алексей, Однозначных ситуаций на рынке никогда не бывает. Т.е. таких, где мы бы могли со 100% вероятностью сказать «вверх» или «вниз». Ударный день и выход из диапазона ударного дня (как и любая другая рыночная формация) даёт нам лишь возможность статистического преимущества. Таковы правила игры с неопределённостью, привыкайте:)

Так же и с конкретно лямом ОИ на РТС — я вам описал, что движуха начинается после перевеса, но это нифига не означает что так будет происходит ВСЕГДА и во ВСЕХ ситуациях, по этому нам и нужны стопы во время торговли.

Единственное, что человек на рынке может проконтролировать на 100% это степень риска в каждой сделке и так же Вы должны быть готовы это риск (стоп) принять если ситуация начнёт развиваться не по сценарию.

Я на данный момент в сделке, стоп стоит за хаем дня вчерашнего и смотрю на график с дневными свечами и получить информацию о том, как произошёл пробой, только по закрытии дня. Всё что происходит внутри дня меня лично мало волнует.

Что буду смотреть: цену открытия и закрытия дня — если закрылись ниже, остаюсь сидеть, стоп там же.

Ои — эта информация всегда выкладывается с запозданием на сутки, двое, по этому судить о том, что произошло сегодня, мы сможем только завтра. И опять же, нафиг дёргаться если стоп стоит?

Если завтра узнаю, что Ои не поменялся особо, а движение продолжается (цены открытия дня выше цены закрытия) по прежнему остаюсь в сделке.

Алексей, smart-lab.ru/blog/195699.php#comments