Блог им. serzinho

Открытый интерес во фьючерсе РТС.

Обратите внимание на рост открытого интереса сегодня во фьючерсе на индекс РТС при падении цены актива. ОИ вырос с 844000 позиции до 949000 позиций (рост более чем на 100000 позиций, более 12%) в текущий момент, особенно ускорившись на продолжении негативной динамики после дневного клиринга. В то же время происходит рост волатильности. Должен отметить, что сам фьючерс на индекс РТС находится у важнейшего рубежа в 120000 пунктов, пробой которого 3 марта вызвал ажиотажные продажи и небывалый рост волатильности (тогдашний флеш-креш был крупнейшим в последней новейшей истории российского рынка). Стоит также отметить, что ОИ находился в боковике с 22 июля до 28 июля, как и цена находилась в боковике (122000-127000 пунктов) после импульса на вводе санкций 17 июля. Как правило, открытый интерес подтверждает тенденцию.

Открытый интерес во фьючерсе РТС.

Ждём:)
★2
52 комментария
А че ждём то?
avatar
Underwood, ну надо же автору было наваять что-то, для плюсов он старался
ck, все верно, именно для плюсов.
Underwood, ждем некоторой развязки -либо продолжения динамики вниз, либо хорошего сильного отскока. Хотел отметить уровень 120000 пунктов, который в памяти у многих трейдеров. Поэтому рост ОИ моэет быть не только сигналов действий по тренду, но и сигналом мпсштабного набора позиции в лонг от локальных минимальных уровней. Поэтому я лично жду развязки, чтобы занести это в копилку своего опыта работы на рынке.
Underwood, известно чего. Сквиза ждём.
avatar
IliaM, вот и я предполагаю, что близка модель сквиза и спайка, от которой надо отталкивать принятие дальнейших решений.
согласен, погружение началось
avatar
4+! :)
avatar
Gugenot, приветствую! хотел бы узнать, что вы думаете по доллару?) продолжение роста вверх?)
Сергей (serzinho), Приветствую! Да — после завтрашней небольшой коррекции… как-то так…
avatar
все указывает на динамику вниз, даже индикаторы, но смущает рост открытых позиций, но т.к. моментального разворота не будет, ждем свои шорты, а потом лонг увидим)))
Игорь Топорков, вот и я также думаю:) решил в копилку себе этот момент занести, так как ОИ растёт при локальной перепроданности, достаточно сильный моментум (сильное трендовое движение) идёт, ОИ продолжает расти. Таким образом, необходимости подождать и посмотреть развязку:)
Игорь Топорков, я ещё, как правило, не доверяю движениям фьючерса РТС, не согласованным движениями по доллару. Второй сегодняшний импульс (не гэп, а после дневного клиринга) не сопрождался сильным ростом доллара, немного настораживает.
Сергей (serzinho), ты на такие поводыри не смотри, они давно уже не работают и не двигают цену, как раньше. Я смотрю только фьюч и сам индекс)
Игорь Топорков, тоже верно))
115000 ждем )
avatar
пару деньков и 115 увидим
avatar
Индикаторы… Я сейчас на Тех анализ не так внимание обращаю, как на геополитику.
avatar
Михаил, в этом есть смысл, ибо сейчас рынок на это ориентируется гораздо больше, однако долгосрочные тренды всё же отрабатываются:)
я лонгую фРТС)) посмотрим.
avatar
ohyes002, отскок может быть, но в подноценный рост не верю. Думаю, санкционный импульс 17 июля был локирующим.
Сергей (serzinho), он действительно был локирующим, но только локально. я не навязываю свою точку зрения. просто вижу, что 1214 по ртс — всё, пока приехали. а отскок это или полноценный рост будет — увидим позже. и не удивительно, что в этой переломной точке появился рост ОИ.
avatar
ohyes002, пока спорить с вами и не буду, сам считаю ситуацию неординарной и интересной, отскок возможен и неслабый. Тем более уровень как-то это предполагает:)
ohyes002, на сей раз с вами соглашусь, рост ои — это набор позы, а на низах никто шорты набирать не будет в таком объеме
avatar
есть предположение, что рост волатильности говорит об активной покупке опционов. Рост ОИ может быть связан с построением совместнфх с опционами и базовфм активом конструкций
Сергей (serzinho), в опционах как раз таки особой активности не наблюдается. ОИ изменяется незначительно.
avatar
ждем роста до 135 к середине августа
avatar
Виталий Котов, что-то мне подсказывает, что тяжело будет закрыть импульс 17 июля на санкциях)
Сергей (serzinho), на одном рубле можем половину пути до туда дойти.
avatar
это начало капитального слива…
Вероятнее всего падение скоро окончится и будет формироваться шортовый вынос, то есть будут новые лои, только через верх
Анастасия Сухонская, то есть сначала на 1400 пунктов по РТС, а потом ниже 1000?
Сергей (serzinho), про 1400 пока забудьте, нам 1300 гэп закрыть и то было бы хорошо.
Тем более рынок медвежий, если получится на этой неделе резкий подъем, все равно надо будет опять шортить позднее из другого диапазона.
Анастасия Сухонская, вот я про санкционный гэп сам отмечаю:)
да в любом случае теория доу всегда работает, будем следить))
Посмотрим как баланс по открытому интересу измениться (% быков ,% медведей), по итогам сессии. По доллар рубль тоже ОИ вырос на 100 000 контрактов.
avatar
Галимов Сергей, всё верно, в баксе тоже рост ОИ, просто в фртс рост заметнее и масштабнее в относительном выражении.
Ребята подскажите пожалуйста как в Квике установить график в цифрах открытого интереса?
avatar
ALEKSEY1977, правая клавиша мыши, «добавить график (индикатор)» --> в источнике данных выбираете «новый источник», далее «таблица истории значений параметров» — там выбираете «количество открытых позиций», далее будет окно параметров самого графика ОИ (как отобразить). Ну и инструмент выберете.
Сергей (serzinho), Огромное спасибо!!!
avatar
Вернее как у Сергей (serzinho) в свечах, и как он правильно там называется?
avatar
ALEKSEY1977, там можно и в гистограммах сделать, и в свечах, и просто линию. Естественно, что ОИ будет только у инстументов ФОРТС, то есть у фьючерсов и опционов. Можно найти ОИ и через таблицу текущих параметров (в верхних вкладках Квика выбираете «таблицы», далее «текущая таблица».
Еще заметил такую закономерность. Мощные снижения в индексе ртс, которые начинались в августе 2011г, в марте 2012г, сопровождались следующей ситуацией в ОИ по паре доллар рубль.
Август 2011г = всего 20% быков в паре доллар/ рубль.
Март 2012 = 11% быков. Как говорят большинство на рынке оказывается не правым. Все это сопроводилось мощным снижением индекса ртс, и мощным ростом доллара по отношению к рублю.
На вчерашний день ситуация по ОИ доллар рубль = 68% быков, т.е большинство ставят на рост доллара. Лично я буду искать точки для входа в лонг фРТС.
avatar
Галимов Сергей, интересная статистика, спасибо большое! А где вы нашли такую историю по ОИ в 2011-12 гг., можно ссылочку?) Заранее спасибо!
Сергей (serzinho), На сайте биржи — открытые позиции по производным финансовым инструментам. Я каждую пятницу стараюсь рассчитывать баланс по ОИ, и в экселе сохраняю. Сейчас этих данных за 11-12 годы почему то нет. Может новые данные появляются, а старые данные удаляются, не знаю.
avatar
Галимов Сергей, спасибо!
Галимов Сергей, извините за нескромный вопрос, если в личный ящик к вам постучусь дадите файл ексель с ОИ по почте?
avatar
ilya31, Дам.
avatar
Галимов Сергей, конечно, как иначе знаете сколько народу купило бакс по 36,50??? много и все они хотят его продать ну по 45 минимум
avatar
Хедж обычный, всё как всегда. Ведь была масса новостей, что кто-то скупал акции на лоях, сейчас пытаются хотя бы прибыль зафиксировать.
avatar
Рудик (investtalk.ru/fx-news), то есть хеджируют шортами фртс портфель бумаг?)
если честно еще вниз могут очень даже на 1000п а то и 1500
avatar

теги блога Сергей (serzinho)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн