Приветствую всех!

 

Данная статейка просто изложение в тексте моих мыслей при создании алгоритма. Пусть это будет продолжение предыдущей статьи о том как собирал свой велосипед. 

После того как собрал алгоритм, внес в него не мало коррективов, в частности закрываю тейком, это позволило сэкономить чутьчуть денег, так как алгоритм «случайно» мог достигнуть равновесной цены, и при закрытии по рынку могли сталкиваться с ситуацией когда равновесная была достигнута в пике и далее рынок сильно отскочил от него. Понятно что тейком, внес новый риск что сделка может не закрыться по расчетной цене, но благо это можно обойти ожидая новую равновесную цену (я в своем алгоритме предусмотрел ситуацию, если тейк не сработает то на след баре крыть по рынку).

Итак теперь график эквити выглядет так 

Понятно вроде бы красиво, но бывают слишком крутые просадки. Иследующим шагом стало изучение ситуаций, при которых алгоритм лосит.

( Читать дальше )

Собственно всем доброе утро!

Так как сегодня снег закончился, погода вроде начинает стабилизироваться, решил с вами поделиться отличной возможностью встать в тренд с невероятно коротким стопом! :)

Есть у меня два робота (комодных) один торгует на среднюю (тф день) и собирает тренды практически полностью, второй часовой, внутри дня. Так как дно мы проехали и ап тренд устоял (благодаря азиатской сессии), то осмелюсь предположить что впереди нас ждут лютики ромашки и тренд! :) стоп дневного(!) короткий, входите в североморскую!





На данный момент дневной стоп 50.37 (чуть больше 50ти копеек, как можете видеть обычно он гораздо больше)

Прошлое падение (шорт с красным стопом, в предыдущем контракте), как видите, собрал практически полностью. В общем всем хорошего настроения! Наконец то начинается лето вроде ттт!

Пс.
Ах да! забыл) кто встанет, — завтра пишите в личку, я дам дневной стоп на завтра :) всем хороших сделок!

Пс2.
Завтра суббота, не пишите))) пишите в понедельник ДО открытия)))

Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

( Читать дальше )

В последнее время на Cмарт-Лабе не увидел ни одной хорошей статьи в плане трейдинга. Одна политика или рерайт статей по фундаменталу как будто я на форуме Вести24. У меня только 2 вопроса. 1. Зачем столько политики и фундаментала? Коллеги кто-нибудь зарабатывает деньги на торговле по фундаменталу? 2. Раньше были статьи и небольшие обзоры по фьючерсам Американским было интересно их читать и сравнивать с моими позициями и взглядами.  Эх, жалко, что больше никто не пишет.
А раз никто не пишет про трейдинг и системы. Нашел в своем запаснике пару мыслей. Исследование старое давно переводил, но кто пользуется трейднавигатором коды есть можете потестить на свежих данных.  Все мы знаем сколько разговоров ежедневно ведется об объеме рынка как о простом изменении цен. Книги и карьеры основывались на голословных утверждениях о влиянии объема рынка… большинство из которых, как я думаю, ложны…

Любой специалист придает значение углам Веера Ганна, вступая в разговор о цене, в ключе взаимосвязи объема рынка и изменения цен.  Я решил, что наконец-то пришло время подойти к решению данной проблемы напрямую и выяснить, как именно связаны данные понятия.

( Читать дальше )

Решил поделиться частичкой того, чем сам пользуюсь — одним из сигналов моей рабочей торговой системы. Пусть не самым крутым (не сразу ж отдавать ключи от депозита), но рабочим даже в руках новичков — ИМХО это главное.
Вы новичок и ищете что-нибудь простенькое для начала?
Вы давно в трейдинге, но успеха нет?
Вы уже зарабатываете, но хотите диверсифицировать трейдинг?
В конце концов просто понимаете, что лишний сигнал не повредит?
Тогда этот пост для вас.

Идеология ТС в том, чтобы забрать ложный размах на якобы попытке разворота тренда. Одни скажут, что это в таких местах «кукл разводит и снимает стопы у тех, кто стоит в тренде», другие еще что-нибудь придумают, но факт в том, что достаточно часто можно брать деньги с продаж после того, как якобы начинается разворот на север. Важно чтобы при правильной общей направленности и относительно небольшом возрасте тренда пришел хороший сигнал нужного индикатора. Тогда мы будем в профите… вместе с куклом. ))

Уже с месяц прошел как ТС «Расширялка» выложена мною на форуме.
Там все правила + рекомендации + трейдинг реалтайм и статистика по нескольким инструментам + открыта дополнительная ветка «вопрос/ответ». Всё наработанное сюда не перенести, поэтому приглашаю за подробностями тех, кого заинтересует это видео (часть пятничного вебинара):



ТС работает на любом таймфрейме (использую от м5 до н4) и, надеюсь, на любом инструменте. Понятно, что я не все проверял, есть надежда, что с проверкой на мамбе помогут смартлабовцы.

ТС легко программируется. Если кто-нибудь возьмется, обещаю помочь советом. Их есть у меня кроме того, что опубликовано. Не то, чтобы секреты, скорей уловки для формализации под робота.

Подписывайтесь на мой Ютуб-канал. Киношками не завалю (уже несколько лет не делал видео), но идейку-другую иногда подкину.


( Читать дальше )

Берем два индикатора: SMA(40) и MACD со стандартными параметрами на дневном графике. Когда сигналы двух индикаторов совпадают, покупаем или продаем. Если не совпадают — ничего не делаем.

Протестируем эту стратегию на акциях Газпрома с 2015 по 2017 год с использованием R.



 

Результат: эквити, дневные доходности и просадка. Как видно, в результате такой торговли мы бы потеряли 35% счета.



( Читать дальше )

6 лет пользую тслаб… делюсь личным опытом… и пора в очередной раз потыкать ленивые жопы   острой палкой... 

вкратце… с лета 2014 наблюдалась деградация функционала тслаба и нежелание разработчиков править баги… что привело печальным последствиям… и можно дальше не читать... 

достоинства тслаб:

1 легок в освоении… кубики… есть возможность писать на си… можно собирать из кубиков достаточно сложные вещи… где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор...

2 достаточно надежен… могли бы еще более увеличить надежность… еслиб вместо пассивного восстановления связи с сервером осуществлялось подключение к другому резервному серверу…                 у многих брокеров есть синхронизированные сервера… заявки на одном сервере дублируются на другом… т.е можно просто подключиться на другой сервер и все продолжит работать… а не ждать пока поднимут упавший сервер

3 легко перейти от тестов к реальной торговле

( Читать дальше )

Одна политика, да и все одно и то же, читать уже крайне не интересно.

Ностальгирую по интересным материалам, где практически раздавались граали.

Годнота из моего избранного ниже:
 
1. Мувинги… Невкусно? Да вы их просто готовить не умеете! :)
2. Let’s trade together. Серия 1. Индустрия по отъёму денег.
3. *** РАБОЧАЯ ТЕМА ***
4. Целевая цена...
5. Особый мани-менеджмент
6. И Райан Джонс призывает к этому...
7. Интересный метод анализа рынка.
8. 20 советов по управлению личными финансами
9. Повторю один хороший пост.
10. Вниманию трейдеров: расчет налога, который можно вернуть за убыточный год
11. Разогнать депозит...

( Читать дальше )

Перевод статьи из блога Эрни Чана.

Все знают, что значение волатильности зависит от частоты измерений: стандартное отклонение 5-минутных приращений цены отличается от стандартного отклонения дневных приращений. Если z — логарифм цены, то волатильность, взятая на интервале

( Читать дальше )

Всем привет! Платформа Jatotrader, начиная с версии 2.5 стала бесплатной.
Пользуемся на здоровье и на процветание!
Что было в Джато «как у всех»:
Торговля с графиков и стаканов в один клик, «горячие» клавиши, настраиваемая торговая панель
Маркет-дельта
Профиль рынка
Динамический стакан с агрегированной лентой сделок
Историческая база данных, включая свечи, тики (и, при желании, «стаканы»)
Воспроизведение истории торгов «до тика» на любую заданную дату по любому инструменту (встроенный биржевой полигон-симулятор) на различных скоростях прокрутки
Настройка торговых сценариев с помощью «активных» линий (полосы Боллинджера, средние, VWAP, тренды и т.д.) на касание, пробой или отбой
Что было и остается в Джато не «как у всех» («изюм»):
Частотные графики, отображающие действия покупателей и продавцов в реальном времени. Трейдеры, торгующие по частотным графикам так привыкают к ним, что часто не смотрят даже на график цены.
Что нового в версии 2.5:
Главное: «боевая» платформа стала бесплатной
Удобства: реализована возможность создания множества закладок. Пригодится, если вы используете для анализа и торговли, например, три десятка инструментов. Графический интерфейс стал заметно быстрее. На основном графике сделана возможность «бесконечной» прокрутки влево по шкале времени. При желании, можно анализировать минутный график, например за год. Это более 200 тысяч свечей. Кстати, это очень удобная фича, если вы анализируете на минимальных тайм-фреймах (1, 5, 10 минут) действия участников ЛЧИ в Джато за три месяца конкурса. При экспорте данных с сайта Финама коды экспорта инструментов теперь подставляются автоматически.
Новые индикаторы:
Профиль рынка с заданной даты
Дневная и накопленная с заданной даты маркет-дельта (график внизу наш RIH7 и накопленная маркет-дельта с 14 декабря 2016 года. Как видно — трехдневная «артподготовка» и «прорыв»)

( Читать дальше )