Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое.
 
 
-Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, в какую игру они играют. Они не понимают природу рынка. Они не понимают природу трейдинга. 
 
-Чтобы понять реальную природу рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов. Нам нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Что заставляет цену двигаться? Это приведет нас новому пониманию природы рынка. 
 
 


 
— Цена это решение 2 трейдеров и продаже или покупке.
Движение цены это результат дисбаланса между спросом и
предложением. Этот дисбаланс создается желанием трейдера срочно открыть сделку.
 
— Цена не отражает фундаментальные показатели, она показывает настроение толпы, которые строят свои прогнозы на основе анализа и конкретных решений.


( Читать дальше )

При проектировании торговых систем очень важно не только создать рабочую стратегию, приносящую прибыль, но и избежать ошибок в коде, потому что именно эти ошибки могут привести к так называемой «граальной» ловушке.
 
1 ловушка – подглядывание в будущее при входе в позицию
Впервые с такой ловушкой я столкнулся при разработке трендовой системы на основе индикаторов ADX+CCI. Найти эту ошибку мне помог Игорь Чечет, за что ему большое спасибо.
 
Кратко рассмотрим данную торговую систему.


( Читать дальше )

Коллеги, вопрос такой, не поделитесь книгой-учебником, которая на самом деле эволюционировала Ваш трейд? 
Для меня это были Том Вильямс — «Необъявленные войны», и MARKET PROFILE Питера Стейдлмайерса. А среди «художественной» конечно же Ливермор и Теодор Драйзер (Финансист).

До сегодняшнего дня я работал только на Ri, система на нём стабильно приносит прибыль (если не тильтовать) — что-то типа четырёх экранов Элдера (1м-5м-15м-1ч). На бумажных фьючах моя система не работает, а валюты я после форекса не перевариваю, но сегодня решил попробовать поторговать новый для себя интсрумент Si. Скажите пожалуйста, этот инструмент действительно такой техничный, или сегодня просто повезло. Вот картинка сегодняшней торговли:

Идея была отыграть предполагаемый отскок на нефти и индексе РТС используя СИ-шку (нефтяной фьюч показался мне слаболиквидным, а фРТС отдыхает после поднятия ГО). И идея отлично реализовалась — в то время как Ри весь день пилил, Си шёл в чётком узком канале, немного ускорился после обеда, скорректировался и продолжил чёткий даунтренд без единого ложного выноса. Очень понравилось и захотелось подружиться с этим инструментом. Расскажите пожалуйста, какие подводные камни меня ждут. Особенно интересно сравнить Ри и Си.

Видео, которое я записал для «Осознанного трейдинга». Я показываю на примере своего журнала сделок, как настроить экспорт из QUIK — и как это все вообще работает в действии. В целом годится для понимания общих принципов.

Возможно кому-то будет полезно использовать для интеграции квика и своего журнала сделок. Enjoy!)



P.S. Нужно раскрывать на весь экран и смотреть в HD, чтобы лучше видно было.

Сам не знаю, зачем это пишу, но всё же....

Рынок «не знает» ничего, кроме горизонтальных уровней цен. Никаких, пилять, наклонных, каналов, ганнов и.т.п. — это всё ересь.

Уровень либо пробивается, либо нет.

Я нахожусь на том этапе развития трейдера, что я просто «ВИЖУ» рынок(как говорил smoketrader). Мне отчего то грустно читать сливальщиков на рынке, как они мечутся туда-сюда в поисках стратегий и совместимости всяких индикаторов. Так вот:

Рассмотрим движение ВВЕРХ.
Всегда держите в голове ситуацию — цена подходит к уровню и начинает его трогать. Дальше 2 варианта, НО вы всегда считайте(так надо), что цена НЕ пробьет уровень — это не позволит вам, как лохопеду последнему встать на лоях/хаях. ВСЕГДА считайте, что не пробьёт.
1. Допустим что не пробила и откатилась, вы вне позы, присмотритесь… ждите закрепления, ждите активных продаж при попытке закинуться на вверх. И вот отсюда уже продавайте.
2. Допустим, что цена пробила уровень, и улетела хорошо наверх. Ждем… откат будет в любом случае, и так же смотрим на активные покупки при походах вниз. И вот отсюда уже покупаем.

( Читать дальше )

     Мой робот после последней сделки пока держит лонг fRTS от нижней точки падения после разочаровавшего в моменте выступления Драги 2 августа. И сегодня он тоже не продал, но был очень близок к переходу в шорт.




и вот завтра наступает решающий момент, сейчас получается вот что

( Читать дальше )

Всем привет. Многие у меня спрашивают, как можно установить связь между Wealth-Lab и Visual Studio для того, чтобы проводить отладку торговых стратегий используя всю мощь Visual Studio, а не в родном велсовском убогом редакторе.

Здесь уже были выложены краткие инструкции, однако многим с этими инструкциями трудно разобраться. Поэтому я очень подробно (с картинками) описал весь процесс установления связи между Wealth-Lab и Visual Studio и процесс отладки стратегии в этой программе.

Почитать об этом можно вот тут...

Кто любит визуальную информацию — смотрите видео:



Кто интересуется темой построения торговых стратегий в Wealth-Lab и языком C# приглашаю посетить мои бесплатные вебинары (6-го августа в 15 часов или 9-го августа в 19 часов). Записаться можно здесь.