Избранное трейдера calnago
Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.
Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.
Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:
Рынок абсолютно случаен. Это мой вывод. Не претендую, не пинайте, попробуйте оспорить. Я читал в книжке. Как один опытный трейдер по имени «В» объяснял начинающему «Б», что человек не просто смертен, он внезапно смертен. Акции не просто упадут, они упадут внезапно. Правда у «В» был некий инсайд и он смог предсказать не только поведение РТС, но и то, что «В» отрежут голову на вечерней сессии. Такой вот интродей.
В 60-е годы, когда все зачитывались этой книгой «М-М», шел спор между Физиками и Лириками. Физики говорили, что они не могут отличить Джаконду от изображения жабы и запускали космические корабли. А лирики писали стихи и рисовали новых джаконд. Спустя 50 лет этот спор превратился в Аналитиков и Техников. Техники рисовали уровни и тренды. Аналитики читали отчеты и сплетни. В разгар этих споров мне попалась статья в журнале. Я хотел бы этим поделиться.
Предположим, мы имеем некий актив с начальной стоимостью 100. Он может меняться на 5 процентов туда сюда. При этом делает это случайно. Куда придет этот пьяный матрос? Что нам делать с пьяным матросом? Естественно, нам нужен комп и Ексель.
Маленький праздник. Вышел в плюс. Пока чисто символический. У меня позиции по трём активам.
Золото болтается на месте. Не иначе готовится к мощному выходу из зоны проторговки. Хотя золото такая вещь, что может больше недели топтаться на месте. Пока удерживаю в лонг 3 контракта купленных по 1095
Сбер красавчик! Хорошо что не вышел, жалею что не усреднился. Закрыл только что 20 контрактов по 7240. Покупал по 7156. Прибыль 1680. Перевернулся тем же количеством.
Si пофиксил в безубыток. Хорошо что дали выскочить! Сейчас встал в лонг по 59700.
Итог на данный момент имею:
кол-во цена входа
Золото покупка 3 1095
Сбер продажа 20 7240
Si покупка 3 59700
The Federal Reserve, already under fire from Congress over how a previous leak of sensitive information was handled, revealed Friday that confidential staff forecasts from its meeting six weeks ago were mistakenly put on its public website.