Ликвидность в последнее время, а точнее в кризисные времена является определяющим параметром, за которым следят все, от хедж-фондов до простых смертных спекулянтов. Там где ликвидность – там возможность зарабатывать с наименьшими издержками, с наименьшим риском, но сделать это труднее, потому как высокая ликвидность – это высокая эффективность.
В современном мире существует много споров относительно ликвидности, способов ее измерения, и даже в некотором смысле определения.
Обратимся к определениям  ликвидности.
1)    Ликвидность означает возможность для инвестора быстро и без существенных потерь продать свои активы. 
2)    Ликвидность – экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными/купленными по цене, близко к рыночной.
3)    Ликвидный рынок – рынок, где участники могут быстро исполнять крупные сделки с минимальным воздействием на цены.
Второе определение наиболее полно отражает понятие ликвидности. Так как подразумевает не только продажу, но и покупку актива. Т.е. в этом определении уже подразумевается сбалансированность, что весьма важно для понятия ликвидности.


( Читать дальше )

 
Мы подошли к стадии, когда есть, как нам кажется, рабочая торговая стратегия, есть ее четкая формализация на бумажном носителе, осталось лишь превратить эту стратегию в программный код.

На сегодняшний день на рынке есть огромнейший выбор программного обеспечения, куча языков программирования и еще большая куча предложений от сторонних компаний о предоставлении услуг по написанию роботов. Раздавать советы это лучше, а это хуже я не стану, работает абсолютно все и пресловутые роботы в Exсel и стратегии написанные на языке Qpile, а так же более продвинутый трейдерский софт. Тут выбор целиком и полностью зависит от ваших потребностей. Я лишь расскажу о наиболее популярных, на сегодняшний день, платформах, это наша отечественная разработка TSLab и американская Wealth-Lab.

TSLab. Основное преимущество этой платформы в том, что есть визуальный редактор стратегий. Т.е. составление стратегии возможно простым графическим способом. Выбираем нужные элементы, вставляем, соединяем стрелками. В общем, все то же самое, что мы делали при

( Читать дальше )

Новая версия бесплатной библиотеки для торговых роботов

Версия 4.1.5
Изменения и дополнения: 
MatLab (коннектор от матлаба к S# )


Релиз новой Гидры  
http://stocksharp.com/hydra/
http://stocksharp.com/algo/article.aspx?aid=50
 
Тестирование
частичное решение
решение
 
SmartCom
сборка AnyCPU
 
Candles
Фикс WhenPartiallyFinished
 
CandleChart
мелкие фиксы
 
Strategy
Фикс подсчета проскальзывания.
Strategy.Envronment. Передача чартов и кендлменеджеров
 
MarketEmulator.
Reset, ускорение, баги с ReRegisterOrder
 
QuikTrader
Фикс
 
Logging
FileLogListener- ограничение длины файла и числа старых файлов
 
EmulationTrader

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

30-го мая этого года я писал свой отчет «Год на рынке»о моей торговле, результатах и планах. Настрой тогда был позитивный, результат удовлетворительный,  планы виделись вполне реальными. По случайной иронии именно в тот день началось резкое падение моей эквити (в самом отчете даже есть два постскриптума с двумя убыточными сделками, произошедшими за время написания отчета). Сейчас, спустя 5 месяцев, мой счет находится в глубокой просадке, что спровоцировало меня начать делать ошибки в торговле. Попытаюсь с ними разобраться в этом отчете.
 
Когда я писал отчет «Год на рынке», мой счет за 10 месяцев системной торговли вырос в 11.5 раз (в моменте было в 13) с 25 тыс. до 284 тыс. Система работала отлично. Тогда я очертил себе планчик на будущее, по которому планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, а потом взяться за дальнейшее продвижение: изучить S#, т.к. роботы на QPile очень тугие, разработать вторую систему для диверсификации торговых стратегий и начать уже получать денег с рынка.


( Читать дальше )

Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Тест на SP500 показывает очень устойчивые результаты.

Даже не знаю кем бы я был, если бы не поделился исходным кодом сего грааля, и даже плюсы не нужны, просто так забирайте:

Код для WealthLab:
http://pastebin.com/wnfnLWSX

Пользуйтесь на здоровье, ваша алгобабушка.

Реклама в моих постах будет висеть до следующей пятницы:
Курс Wealth-lab + прикладное программирование: 
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html 

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/82644.php и http://smart-lab.ru/blog/83005.php


11 сентября 2001 г. Смотрим внимательно за поведением фьючей внизу экрана. Биржу в США в то утро так и не открыли...




15 сентября 2008 г. Объявление Леманов банкротами. Азия начинает валиться первой. У нас на следующий день -15%...




23 января 2009 г.: РТС ниже 500...




6 мая 2010 г.

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )