Доброго дня и профитных трейдов, уважаемые!

Вопрос на поговорить про математиков.

Вот шо делают наши научные умы, когда пытаются прогнозировать временные ряды (далее ВР)? Это могут быть любые ряды: цены акций, соц.-экономические показатели, всё, что угодно.

Математики начинают смотреть на ВР как на реализацию случайного процесса (далее СП). И пытаются сделать выводы об этом СП, пытаются определить основные характеристики СП.

Для этого они проводят тесты на стационарность, смотрять мат.ожидание, дисперсию, аквтокорреляционную и частноавтокорреляционную функции и т.д. и т.п. То бишь собирают максимум информации об этом СП.

Далее подбирают такую математическую модель СП, характеристики которой максимальным образом совпадают с изучаемым СП. Это могут быть модели АРСС, АРПСС и т.д.

У меня возникает законный вопрос: хм, а разве это не своего рода подгонка под исторические данные??? разве это не похоже на подгонку параметров как при тестировании систем на истории?

( Читать дальше )

Приверженцы критерия Келли/оптимального f/теории лог-полезности порой не достаточно ясно осознают, что такая стратегия МаниМенеджмента обеспечивает наилучшие результаты только на достаточно длинных инвестиционных горизонтах. На более коротких интервалах пассивные стратегии могут давать большую отдачу. Чтобы не быть голословным, приведу такой вот график MM Visual.

Как видно, пассивная стратегия (в этом конкретном случае представляющая покупку EUR с первоначальным рычагом 1:9) превосходит по доходности стратегию с реинвестированием, которая дает максимальный рост при фиксированном рычаге 1:9.

Основная причина неэффективности активной стратегии здесь заключается в коротком сроке инвестирования. Грубо говоря, пассивная стратегия соответствует банковскому депозиту с простым процентом, а реинвестирование – со сложным. При этом пассивная стратегия дает более высокую простую %ставку, и поэтому вначале обгоняет реинвестирование, которое дает более низкую ставку, но сложного процента. Однако со временем более низкая процентная ставка сложного процента, но начисляемая на возросший капитал, начинает давать более высокую доходность.


( Читать дальше )

Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )

Надоели уже разговоры о том, что мол преподаватели в вузах бедные, потому, что в них есть какой-то косяк, например, такой , а обычный Вася с образованием пищевого техникума на самом деле умнее и поэтому станет богаче.

Люди, которые занимаются наукой — матстатом и тервером, теорией оптимизации, теорией игр, дискретной математикой, статистической физикой и т.п. никогда не бросят все и пойдут на биржу зная, что они проиграют там с вероятностью 95%. Именно потому, что они попытались просчитать свои шансы на выигрыш и поняли, что шансов маловато. Поэтому из 100 ученых на рынок пойдет 5 человек, и из 100 Вась из пищевого техникума на рынок пойдут почти все, стоит им только рассказать, что играть на бирже просто.

Ученые могут найти какую-нить закономерность и временно ее эксплуатировать, но не ставить на нее всю свою зарплату и не увольняться с работы, что бы целый день жать на кнопки.
Не надо считать себя умнее ученых, придумывать им какие-то мифические качества, типа «В желании заранее всё-всё просчитать-продумать, предусмотреть, и, если делать, то только на «5»!» Даже это качество они могут сформулировать математически, просчитать и оценить доверительный интервал правдоподобия о существовании которго Вася из пищевого даже не догадывается. А уж знаний о рынке у ученого в 100 раз больше, чем у неуча.

Трейдинг невозможно обойти стороной, чтобы не сравнить с таким видом деятельности как игра.  И речь пойдет не о демо-версиях или торговле на симуляторах.

Часто при ведении  дневника трейдера многие трейдеры  сами отмечают, что сталкиваются с таким понятие, как «заигрывался» или «отыгрывался», «хотел отыграться» и проч. И каждый в описании у себя отмечает, что это было временное помутнение и потеря самоконтроля  (как  например, я писала ранее при ситуации Трейдера №2 в топике «Анализируй торговую систему»)
 
А почему так происходит? Если вы думаете, что все зависело только от исполнения дисциплины, то глубоко ошибаетесь.
Итак,  с самого начала:  когда вы  решаете торговать на бирже, вы становитесь игроком – нравится вам это или нет. Потом только сменяются разные категории (уровни).


( Читать дальше )

Продолжение поста – начало темы здесь.
 
Почему же в математическом аппарате уже заложена погрешность?
В 1900 году в Париже прошла Всемирная конференция математиков, на которой Давид Гильберт (David Hilbert, 1862–1943) изложил в виде тезисов сформулированные им 23 наиважнейшие, по его мнению, задачи, которые предстояло решить ученым-теоретикам наступающего ХХ века. Под вторым номером в его списке значилась одна из тех простых задач, ответ на которые кажется очевидным, пока не копнешь немножечко глубже. Говоря современным языком, это был вопрос: самодостаточна ли математика? Вторая задача Гильберта сводилась к необходимости строго доказать, что система аксиом — базовых утверждений, принимаемых в математике за основу без доказательств, — совершенна и полна, то есть позволяет математически описать всё сущее. Надо было доказать, что можно задать такую систему аксиом, что они будут, во-первых, взаимно непротиворечивы, а во-вторых, из них можно вывести заключение относительно истинности или ложности любого утверждения.
 


( Читать дальше )

Думаю, что многие из тех, кто пытался делать экономические прогнозы или аналитические расчеты относительно будущего значения цены рыночного актива сталкивались с такой ситуацией, что иногда экстремум цены был предсказан очень точно (± минимальное значение) и казалось, что вот он ГРААЛЬ найден! А иногда та же самая методика, те же самые расчеты, применяемые к тому же самому активу, ну уж никак нельзя было назвать точными, даже с большой натяжкой и методику сразу же хотелось выкинуть в мусорку. К слову сказать, вот как раз на этом втором варианте и построен «грааль» разбивания в пух и прах любой методики прогнозирования и вообще любой рыночной философии.
 
Казалось бы, почему такая замечательная, обоснованная со всех сторон методика или система расчетов начинает давать сбои? Почему в одном случае одни и те же расчеты абсолютно верны, а в другом беспринципно обманчивы? В данном топике попытаемся приблизиться к ответу на данный вопрос.
 
Вот здесь должны появиться громогласные лозунги «всезнающих специалистов», которые утверждают: «Это все происходит потому, что рынок предсказать невозможно! И точка!». И с этого момента мы имеем второй вариант развития событий (см. выше) наша методика и расчеты разбиты в пух и прах.
 


( Читать дальше )

Что такое гомочартизм в трейдинге и кто такой трейдер-гомочартист
 (Гомо  —  единственный, однородный,  chart – график).
Гомочартизм – направление в трейдинге, состоящее в том, что анализируются параметры исключительно одного выбранного  инструмента с глубочайшей верой  и мистической уверенностью  в то,  что этого достаточно для прогноза  его движения. Поэтому приверженцев такого направления можно определить  как секту, члены которой поклоняются учениям любимых  руководителей гуру  и классиков теханализа, написавших книги в 20-80-х годах прошлого столетия.   
Гомочартист – трейдер-сектант, исповедающий гомочартизм, обычная фраза  при  больших просадках эквити, порой уходящих в отрицательную зону: «видите ли, господа, рынок изменился». Его мечта (несбыточная) подобрать так параметры  торговой системы, чтобы  эквити было в плюсе для любых рынков и во все времена, игнорируя текущее состояние среды обитания этого инструмента. Логика его  проста и всегда правильно отвечает на риторический вопрос: разве могут все зеленые мухи ошибаться?


( Читать дальше )

Из книги "(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью":

Был проведен опыт, который заключался в следующем — есть две лампочки красная и зеленая, которые загораются абсолютно случайным образом, однако зеленая загорается в 75% случаев, (т.е. 3/4 от 1), а красная в 25% (1/4 от 1). Повторюсь, лампочки загораются совершенно случайно, просто зеленая это делает в среднем в три раза чаще, хотя узнать, какая загорится следующей невозможно.

Эксперимент проводился на крысах и людях. От испытуемых требовалось «предсказать» какая лампочка загорится следующей. В случае угадывания крысы получали порцию поощрения (подслащенной воды). Детали проведения эксперимента не уточняются (например крысы же вроде бы дальтоники, т.е. по идее не могут различать цвета), но я так полагаю — они должны были нажимать на кнопки перед ними, правую и левую, предсказывая загорание лампочек, правой и левой соответственно.

После некоторого времени ознакомления с правилами игры, крысы в конечном итоге выбирали выигрышную стратегию — если включение лампочек случайно, но зеленая (или левая) лампочка загорается чаще, нужно ВСЕГДА нажимать (т.е. предсказывать) зеленую (левую) кнопку, в этом случае шанс выигрыша и получения приза составляет 75%.

Но люди не такие. Люди же умные, люди начинают соображать — раз на каждые три зеленых лампочки включается одна красная, значит нужно попробовать стратегию — три раза зеленая кнопка, один раз красная. В разных комбинациях. Например «зеленая, красная, зеленая, зеленая». Или «красная, зеленая, зеленая, зеленая». Или как нибудь еще.

И люди начинают поступать как они обычно ведут себя в казино. Строят какие–то логические схемы, пробуют различные выигрышные стратегии, анализируют выпавшие ранее комбинации, короче пытаются искать систему там, где ее нет. И как следствие — в результате получают выигрыш примерно в 60% случаев.

Отсюда: Несовершенная случайность