sanches, ключевые слова ПЫЛЕСОСИМ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ В КОРИДОРЕ!!!

witwayer,

ок, открылись допустим по 30 в лонг по доллару и по 40 шорт в евро. дальше евроддоллар поехал ну представим в район 1.50, и при ТОМ ЖЕ САМОМ ЗНАЧЕНИИ КОРЗИНЫ мы получаем лося и по лонгу доллару и по шорту евро.

:)

asf-trade, смотри, ещё раз: имеем коридор, курс гуляет от границ, набираем доллар в лонг на падении, собираем позу так сказать…

на росте фиксируем профит, одновременно собирая позу шорт по евро рублю

потом опять фиксируем ПРОФИТ от шорта евро рубля, собирая позу лонговую по доллар-рубль

просто в моем понимании смысл разговора о корзине возникает в том случае, когда обе пары берутся в лонг в момент, когда корзина по низу, и обе пару шортятся, когда корзина поверху.

а иначе этот просто шорт евробакса через рубль и причем здесь корзина я не очень понимаю. ну поехал у тебя доллар вниз а евро наоборот вверх и разорвало тебя на месте, а корзина где была там и осталась.

Владимир Спицын, граали — они под ногами лежат… нужно просто смотреть чуточку внимательнее…

Я отмечу 55,61,86 и 87… как правильные .84 не правильно.Лучший индикатор полосы Болинжера.Лучший паттерн 3 белых солдата… причем 2й солдат и его объем не меньше других тк это 3я волна импульса.Структура рынка это 3 перемены вперед и 2 назад… Учимся считать перемены.В тренде 8-10 новых перемен.Желаю всем стать счетчиками.Они не ждут и не догоняют уходящий поезд.

unforgiven, не API к нему, а из него. Он сделает функцию с необходимыми расчетами на том языке котором нужно, можно использовать при написании своих программ, хоть графиков хоть онлайн, хоть чего угодно.http://matlab.exponenta.ru/matlabcompiler/default.php

Тимофей, попробую облегчить тебе жизнь (ничего, что на ты?)

1. В курсе есть переведенная инструкция по разработке от Дмитрия Власова. Адскую работу Дмитрий проделал, зато на выходе имеем 135 страниц качественно переведенного материала по разработке. Воспользуйся им, тогда будет легче разбираться в WLD.
2. Также в курсе есть отдельное видео по настройке связки между WLD и VS. Работает со всеми версиями WLD и VS.
3. В курсе есть учебные ТС. Посмотри их, разбери, погоняй. Потом сможешь любую ТС сделать сам.

Что касается вопросов:

1. C# — это стандартизованный по ISO язык программирования. На нем можно написать все, что угодно. Microsoft выдает .NET Framework. В нем много чего есть. Здесь нас больше интересуют уже готовые библиотеки классов. Например, хочешь ты поработать со временем — пожалуйста, есть класс DateTime. Хочешь поработать с математикой — тебе в помощь класс Math. Разработчикам WLD осталось только написать свою библиотеку, которую назвали WealthScript. С ней ты и будешь работать, чтобы получать данные из свечек, индикаторов, заходить в позиции и выходить из них. Как только потребуется еще что-то — весь .NET Framework к твоим услугам.
2. VS я использую для создания ТС, индикаторов и трейдерских компонент. Индикаторы и компоненты в исходных кодах выложены у меня на форуме, можешь их скачать и поизучать. Когда ты пишешь простые ТС, тогда все равно, где их писать. Если ТС посложнее с замысловатой логикой, тогда будет полезна отладка из VS. Ставишь точки останова, запускаешь свой проект, он подгружает WLD. В WLD запускаешь ТС, как она дойдет до точки останова, сразу откроется VS, где ты сможешь посмотреть все значения переменных, пройти код по шагам. Очень хорошо для нахождения ошибок кодирования. Вторая «фишка» VS — это представление твоих ТС в виде библиотеки. На выходе у тебя будет DLL файл. Можешь его спокойно переносить с компьютера на компьютер. Третья причина использования VS — это удобство разработки. Помощь в выборе переменных, свойств и методов (Intellisence), автоматическое форматирование кода, лучшая визуализация. Очень сильно сокращается время написания кода.

3. Почему ТС, написанные в WLD, хранятся в XML. Ответ прост. XML — стандарт для описания структуры данных и самих данных. Если в ТС есть параметры, то для каждого тикера можно задать Preferred Values. Проще всего взять код ТС, загнать его в XML, туда же заносить все значения параметров оптимизации для каждого тикера.

О том, как связать Wealth-Lab c VisualStudio (в т.ч. видео): finlabportal.ru/2012/08/kak-ustanovit-svyaz-mezhdu-wealth-lab-i-visual-studio-dlya-otladki-torgovoj-strategii/

Инна, в целях экономии своего времени, Вы поставьте вопрос прямо перед своими учителями. Пусть покажут бэктестинг своих алгоритмических систем на основе данных математических положений и гипотез. После этого все перед Вами прояснится.

У меня брат на бетфеир. Вроде ничего, зарабатывает. Строит модельки всякие, все как у нас.

Марсель Тазетдинов,
я просто хотел сэкономить вам время, намекнув, что ни .NET, ни SQL вам ничего для трейдинга не дадут, а MathLab нужен только если вы уже владеете им, но не владеете чем-нибудь типа WealthLab. Но навязываться конечно тоже не буду, это всего лишь имхо :)

barabas, ну как сказать, можно вообще быть аскетом и считать на бумаге, а можно быть технологически продвинутым и написать программу которая будет делать все автоматом, пути у всех разные, я свой никому не навязываю

Вообще как-бы не получилось наоборот — ты всё изучишь — теорию вероятностей, статистику, способы обработки больших массивов данных, SQl… .NET. Матлаб… запустишь свой измеритель — и!!! получишь научное доказательство того, что заработать на рынке невозможно) любой устойчивый сверх-доход (свыше банковского депозита) — антинаучное явление)

Роман Некрасов, да можно, как это делаю я, матлаб компилит в C#, для ами есть поддержка C# www.dotnetforab.com. Можно в матлабе сразу компилить в C, но я не силен в С, поэтому делаю так. Ссылки okolobaxa.ru/blog/2010/03/21/svyazyvaem-matlab-i-c
habrahabr.ru/post/132487/

reist, ну она собсно и расшифровывается аки «матрИчная лаботатория»)… тем не менее для меня начинка всегда важнее внешнего вида… как-то так

cruss1u5, мне МатЛаб нравится тем, что в нем достаточно быстро можно научиться строить визуально карту распределений. Плюс встроенная работа с матрицами через мат функции намного удобнее, чем работа с массивами в C#.

Роман Некрасов, да, использовал СтокШарп. Я на нем роботы пишу, поэтому уже знал как работать с Квиком. И прочитал документацию www.mathworks.com/help/techdoc/matlab_external/brpb5k6.html

Игра — это где большинство действий основано на интуиции, рефлексе и реакции.

Работа — это где большинство действий основано на опыте, образовании и знании.

Так что пусть каждый выбирает свой путь в трейдинге.