С ФОРТСом я познакомился в апреле 2010 года. При этом общий стаж моей торговли сейчас уже 3 года и практически все время в интрадее. Почему тянул с переходом на фьючерсы? Я был точно уверен, что не имея стабильных результатов на ММВБ, пересев с «жигулей» на «фьючерсную феррари» я очень быстро сольюсь. А слиться для меня — значит прекратить торговать, т.к. еще в середине 2009 года я твердо решил — деньги на счет я больше не довношу ни при каких обстоятельствах. Почему?

Потому что, биржа это не место, где Вас ждут, чтобы помочь Вам стать богатым и финансово независимым. На бирже Вы корм для профи: другие трейдеры рвут Ваш счет, а аналитики Ваш мозг. 
На рынке много мифов для наивных инвесторов: «купи и держи — будет дороже», «профессиональные управляющие показывают доходность выше ставки банковского депозита», «а если б Вы купили N лет назад то...» и т.д. и т.п.


( Читать дальше )

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )

1 июня 2011 года на FORTS начились торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности(фRTSVX).
Почитав и посмотрев опрос про фRTSVX стало понятно, что многие просто не понимают как им торговать...

Рассмотрим вопросы:
1. Принципы торговли фRTSVX.
2. Правила открытия и закрытия позиций.
3. Специфические особенности.
4. Управление открытой позицией.
5. Минимизация риска ликвидности.

Есть два простых и известных принципа:
1. торговля спредом волотильностью: открытие позы через опционы, а хеджирование через фRTSVX (наиболее интересный вариант)
2. календарный спред: между фRTSVX с разной датой исполнения (менее интересный).
3. можно и в готовую опционную комбинацию добавлять хедж, тогда управление комбинаций упращяется.

( Читать дальше )

К чему приводит сильный недосып?
Эффект почти такой же, как и от алкоголя:

• Ослабляется внимание
• Замедляются реакции
• Появляется раздражительность

Если это всего 1 ночь, то можно компенсировать кофеином и таурином.
В проведенных экспериментах участвовала группа добровольцев 25-30 лет.
Группа участвовала в азартной игре, в которой можно было либо максимизировать выигрыыш либо минимизировать проигрыш.
Сначала игру провели после 2 недель строго здорового сна.
Потом после недосыпа.
В ходе эксперимента мозг наблюдали при помощи томографа.

Оказалось, что склонность к более высокому риску в результате недосыпа свяазана с тем, что он влияет на зоны мозга, к-е отвечают на удовлетворение или сожаление в связи с исходом игры. Стимуляторы на эти зоны не действуют.

Следует, что биржевой трейдер будет склонен к повышенному риску, даже если напился кофе и чувствует себя полным сил.

Так что всем срочно спать!


( Читать дальше )

Одно из самых интересных выступлений на встрече смарт-лаб.ру 25 июня — выступление Алексея Каленковича. Алексей, спасибо за горячую поучительную речь!

 

В пятницу мы имели возможность наблюдать сравнительно нечастое явление на ММВБ, гэп вверх на открытии размер которого составил примерно 16 пунктов — (с 1607 до 1623). 
Начиная с 2006 года, на ММВБ наблюдалось всего 57 случаев столь сильного открытия рынка вверх (тс – торговая сессия):
 
30.06.2006 — 42 пункта (с 1291 до 1333) — время «жизни» гэпа 9 тс;
20.07.2006 — 18 пунктов (с 1330 до 1348) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
04.08.2006 — 23 пункта (с 1407 до 1430) — время «жизни» гэпа 10 тс;
22.08.2006 — 35 пунктов (с 1405 до 1440) — время «жизни» гэпа 12 тс;
14.02.2007 — 53 пункта (с 1626 до 1679) — время «жизни» гэпа 9 тс;
26.11.2007 — 12 пунктов (с 1793 до 1805) — время «жизни» гэпа 2 тс;
09.01.2008 — 10 пунктов (с 1888 до 1898) — время «жизни» гэпа 5 тс;
24.01.2008 — 10 пунктов (с 1571 до 1581) — время «жизни» гэпа 6 тс;
06.06.2008 — 14 пунктов (с 1843 до 1857) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
30.06.2008 — 18 пунктов (с 1439 до 1457) — время «жизни» гэпа 4 тс;
06.08.2008 — 10 пунктов (с 1402 до 1412) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;


( Читать дальше )

Задать уровень стоп-лосса можно используя Теорию вероятностей.
Для этого нужно сделать допущение, что на определенном уровне цены крупные участники рынка не будут вступать в торговлю. Торгует только большое количество мелких участников и движение цены вокруг уровня можно считать случайным и отклонение цены подчинённо нормальному закону распределения.

Тогда для расчёта среднеквадратического отклонения такого распределния можно использовать формулу:

где
a  — уровень (матожидание, для примера 9644)

( Читать дальше )

Схема Понци: история известного итальянского мошенника

Чарльз Понци родился 3 марта 1882 года в городе Луга, находящемся недалеко от Равенны (на севере Италии). Этот итальянец стал известен тем, что создал знаменитую «схему Понци», крупную финансовую пирамиду, которых было просто не счесть в России в 90-е годы прошлого века. Правда, разница между «схемой Понци» и российскими пирамидами видна невооруженным взглядом. Все дело в том, что итальянец создал достаточно интересную историю вокруг своей аферы, и логически она выглядела очень стройно. Ни у кого до поры до времени не возникало сомнений, что схема Понци может помочь заработать большие деньги в короткие сроки.

 
Ранние годы

 
О молодости итальянского мошенника почти ничего не известно. А все что известно вызывает целый ряд вопросов. В своем интервью газете The New York Times Понци рассказывал о своем благородном происхождении, о том, что его семья была достаточно обеспеченной, о том, как в молодости он сорил деньгами, учился в Римском Университете. Якобы в США Чарльз приехал без капитала, так как понял, что денег больше нет, и нужно устраиваться на работу.


( Читать дальше )

Расскажу о хорошей методе поиска ударных дней и даже недель..
Как например вчерашний...
Возможно о них знают многие, но повторюсь для меньшинства..
Я их использую постоянно, и работают они процентов на семьдесят..
Если выдержать и торговать только их, то прибыль вам гарантирована..

Как правило, когда на рынке застой, то все идут гулять в кино и просто отдыхать, а на самом деле, это самое время когда необходимо более пристальное наблюдение за рынками, чем дольше фле/рэнж/коридор, тем более сладкое предстоит место… в общем все просто… Нужно увидеть ровное движение на пробой границы, но при этом необходимо отсеять ложные пробои, которых бывает просто невероятная масса. Как отсеять?
Да очень просто, нужно взять ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО время нахождения фьюча в коридоре, и взять от него 3% времени, именно столько должна продержаться цена НАД/ПОД коридором, при этом не лечь а двигаться..
ДА, добрая часть движения упускается, но при этом есть надежные входы…

( Читать дальше )

С 1999 года я перепробовал очень большое количество торговых програм, как отечественных, так и «забугорных», безусловно, сравнивать западные программы с нашими — бесполезно — «не тот уровень развития» как сервисов, так и самого рынка… На РФР могу выделить 2 наиболее популярные программы — Квик и Транзак, причем если первый развит практически повсеместно (и был уже развитым ближе к концу первой половины 2000-х), то Транзак — ИМХО — гороздо проще по пониманию (для всех «слоев»). 
Многие брокеры сейчас имеют помимо собственных разработок еще и Квик или Транзак (в качестве альтернативы). Если смотреть по затратам на приобретение (брокерское обслуживание клиентов), то квик дороже на 25%.
Что же касается торговли — вот, на мой взгляд наиболее важные отличия программ:
 

• В Квик под все выставленные стоп-заявки блокируются средства, в Транзак под условные — не блокируются.
• Сделки «с плечом»: Квик – автоматически, Транзак – ставить галочку «использовать кредит» (или через настройки ARM трейдера – ввод заявок).
• В Транзак есть «контроль обеспеченности» (Запросы – контроль обеспеченности).
• Плечо: Квик – кредит/активы, Транзак на 1 больше (собственные активы принимается за плечо).
• В Транзак можно выставлять заявки по группе счетов + закрытие всех позиций клиента, в Квик – нет.
• В Транзак есть опция «Количество в пределах позиции», активируется при выставлении условной заявки. Имеет смысл, когда вы выставляете заявку, направленную на ограничение убытков. При этом, условная заявка исполнится только на то кол-во акций, на которое у трейдера открыта позиция в момент исполнения условия. Если в момент выполнения условия у клиента нет открытой «позы» по инструменту – заявка будет отклонена.
• В Квик при выставлении стоп-заявок выбирается срок действия только до конца условия (сегодня, до отмены, до даты). В Транзак – также можно определить время начала действия (немедленно, с такого-то времени определенной даты).
• В Квик – лимитированные и рыночные заявки можно: поставить в очередь, немедленно или отклонить, снять остаток. В Транзак — лимитированные: поставить в очередь, немедленно или отклонить, снять остаток, по одной цене. Там же – рыночные: поставить в очередь, немедленно или отклонить.
• Поле количество: Квик – только в лотах (в расширенной можно лоты выбрать на определенную сумму денег), в Транзак – в лотах, рублях, %% от портфеля.