Тим Орд. «Цена + Объем = Движение цены»
 
 


Тим Орд является ветераном торговли с очень впечатляющим послужным списком. Тим Орд был заметной фигурой в финансовой сфере в течение более 25 лет. Он закончил Университет штата Небраска в 1973 году с дипломом бакалавра по математике и специальностью преподавателя. Он является лицензированным брокером и занимал пост вице-президента и руководителя департамента опционов. Он был 4-ым в Национальном чемпионате США по торговле в 1988 году в группе опционов. В 2002 году Тим занял девятое место из 294 финансовых менеджеров по общему доходу с инвестиционной компанией «Schreiner Capital». В 2004 году он разработал программу для торговли акциями и индексами, которая использует силу объема в колебании, чтобы определить сигналы покупки и продажи.
 
Оригинал статьи:
Stocks & Commodities V. 22:5 (68-71): Price + Volume = Price Movement by Tim Ord


( Читать дальше )

Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).

Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.


1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.

2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.

3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.

4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.

5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.

6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.

7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.

8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).

( Читать дальше )

Ну что раскроем небольшой секрет «Грааля торговли по паттернам» даю общее понимание в виде неких правил которые каждый подгонит под себя сам если хотите торговать свечные формации неважно какие пробойные, разворотные, трендовые смотрите в инете элеметарные свечные паттерны на любом сайте выбирайте ту формацию которая вам наиболее психологически комфортна, но это не значит что та формация которую вы увидели будет именно такая как вы увидели в интернете в реальности в вашей формации будет больше или меньше свечей, больший разамах теней и стопов на каждом конкретно взятом инструменте эксперементируйте гибче мыслите что бы создать приблизительно похожую модель на графике СИ и РИ или на Сбере Газпроме фьючах на них легче начать так как они менее ликвидны и изощренность обмана на них меньше в силу меньшего количества участников, то чего вы видели в инете, плюс еще есть разные паттерны которые работают на своих таймфреймах, есть формации которые работают лучше на 5 минутных свечах есть формации которые работают лучше на 1-часовых свечах так как меньше шума, ищите для начала только 1 паттерн свой таймфрейм и ведите журнал сделок по нему на длительной дистанции чем больше журанл сделок тем вы уверннее будете себя чувствовать в реальной торговле, лучше набьете глаз на паттерн меньше будете тильтовать, придумывайте для себя правила входа и выхода в позицию в соответствии с вашими предпочтениями. Здесь не надо поводырей индикаторов, обьема, ОИ, стакана, ленты просто голый график цены и все. как говорится слишком много факторов будешь учитывать не будешь знать чему верить, чем проще стратегия тем она лучше при такой стратегии можете торговать один инструмент примерно 2-3 разными паттернами на разных таймфреймах и все больше ничего не надо будете зарабатывать серьезные деньги в данный момент лучше торговать СИ он волатильнее
        Ищите ту грань таймфремов где стирается шум сигналов где вас не будет стопить, и начинается тренд где вы будет фиксить прибыль и тот паттерн который будет давать вам прибыль вот это и будет та «неэффективность» на которой вы будете зарабатывать. К примеру фьючерс РТС очень шумный сейчас внутри дня слишком часто стопит перед тем куда он сдвинется что бы нивелировать эффект шума увеличьте таймфрейм постотрите на свечные формации соберите «свою мозаику и зарабатывайте».
         В любом случае как бы вы ни торговали основа всей торговли лежит в наблюдении за минимумами и максимумами неважно как вы их определяете от уровня минимум или максимум, на пробите диапазноа по минимумам и максимумам я к примеру торгую только пробои, кто то торгует только от уровня отбои, неважно как главное научится наблюдать как цена ведет себя возле минимумов и максимумов можно не в самой нижней точке ловить тренд с потенциалом 1 к 3 а к примеру когда цена уже сформировала минимум или максимум обнаула всех кого только можно на этом экстремуме и уже пошла в нужном направлении здесь точность сделок может быть под 65 % сделок тоже как вариант.
        Этих наблюдений вам вполне хватит что бы зарабатывать на голом графике просто пробуйте использовать эти принципы и вариации паттернов с небольшими отклонениями с учетом индивидуальной особенности движения инструмента и можно даже придумать одни и те же неизменные параметры которые будут работать годами на этом инструменте и если вы сможет придумать такую стратегию то значит вы будете всегда зарабатывать на рынке занчит вы проникли в самую суть биржевой торговли
         Так что не можете торговать от уровней — это не «ПРИГОВОР»в том ракурсе как учат. 
          Да вот самого осенило на выходных что и как в общую систему сложилось видение рынка от малого фрейма к большему и где спрятнаы деньги на основе таймфрейма и инструмента кажется вроде бы общие слова но на самом деле если придерживатся неких правил и подставлять их на разные фреймы с небольшими вариациями незыблимыми для каждого фрейма, то рынок будет отдавать деньги. Тогда вы будете гибки на рынке подстроитесь под любую фазу рынка, и одновременно избегете эффекта подгонки под рынок так как сама стратегия будет основана на неизменных рыночных основах которые никогда не меняются. Журнал сделок обязательно нужен что бы веру в систему не терять и когда зацепишся за какой то элемент который тебе покажется будет давать деньги потом раз рынок изменился а ты раз кое что еще ввел в систему потом раз рынок изменился ты еще кое что ввел в систему и все это записываешь что к чему в журнал вручную допустим у тебя есть 3 рыночных изменения и ты ввел эти поправки в систему и все а рынок постоянно кочует из состояния 1 к 3 и наоборот так как больше к примеру тренд вверх тренд вниз и флет вот 3 рыночных состояния и все а у тебя в системе все прописано что делать и ты всегда будешь зарабатывыать в любом состоянии рынка.
         Это как учат бойцов Джиу-Джитсу если не проходит одни прием мы стараемся плвано перетечь в другой прием из болевого в удушающий или наоборот т.е рынок на пробитии даст вам сигнал что делать в соответсвии что теперь на рынке флет или тренд не получилось одно делаем другое и постоянно мониторим минимумы и максимумы и ну конечно манименеджмент нужен без него никуда а наглазок это бесполезно все я сколько макулатуры извел пока дошло я 4 стержня исписал в ручке пока к окончательному варианту системы пришел ты представь сколько я писал от руки и все в макулатуру ушло все отсеивал что не работало начиная от индикаторов и кончая разными условиями торговли.

В то время я работал в инвестиционной компании и помимо своих обязанностей по сейлз-трейдингу и управлению портфелямис на споте я предложил некоторым своим клиентам ДУ на ФОРТсе — спекулятивную торговлю индексом РТС. В то время рынок был более активный, чем сейчас. Тогда параметры моей стратегии были таковы, что я торговал только внутри дня и с максимальными плеячами 8-10. Это еще было, когда в Японии случилась Фукусима. тогда рынок был активный и волатильный. Можно было делать до 100 процентов в месяц. Я уже загадывал наперед золотые горы и бэнтли стоящие в ряд перед Москва-сити.
Однако рынок стал меняться. Стало много дней, когда на рынке был боковик, который мог затянуться на месяц плюс моя эмоциональная составляющая была не очень устойчива. Иногда меня охватывал тильт и я терял в день до 10-15 процентов от депозита. Результаты не заставили себя ждать и клиентские портфели стали понемногу уходить в минус. Стремя клиентами я испортил отношения, потому что просадки их портфелей были 30-50 процентов от начального уровня. Хорошо, что суммы их счетов были невелики — до 1 миллиона рублей. Я тогда переживал и чувствовал, что что-то идет не так. Прошло некоторое время, я пересмотрел стратегию. Я тогда перестал торговать интрадей, некоторые позиции стал переносить, чтобы взять большое движение. Уменьшил плечо до 2-3, и о чудо. Успех не заставил себя долго ждать. 

( Читать дальше )

и наоборот?  смотрим ))))))))




( Читать дальше )

Добрый вечер всем!!!
Данный пост не будет рецептом от всех случайностей рыночной жизни, но некоторые вопросы однозначно прояснит, новичкам особенно.
Мы знаем, что при аптренде, мы должны покупать, а соответственно при даунтренде – продавать. Но бывают ситуации, когда не следует придерживаться этого правила.
Предлагаю для начала рассмотреть даунтренд. Будем следовать четко по правилу: при откате к нисходящему тренду – продаем. Но тут, мы видим, что  у нас образовалась фигура разворота – «перевернутые плечи и голова».
Если подумать логически, то сразу можно вспомнить правило технического анализа: «действующая тенденция будет скорее продолжаться, нежели пойдет на спад». То есть, нам нужно искать точки для продажи.
Но здесь же, мы припоминаем еще одно правило: «тенденция будет продолжена в том же направлении, пока не будут поданы признаки разворота».  Стоп! Вот и признак разворота – «перевернутая  голова и плечи".
Поэтому, не совсем логично продавать  в том месте, где мы ожидаем разворот нисходящего движения. Если появляется разворотная фигура – это уже прямой сигнал к приостановке продаж.


( Читать дальше )

По РИ в зоне 125000-126000 проходит сразу 2 сопротивления:

1. диагональный уровень от середины мая
2. горизонтальный уровень последних 4х дней

Сопротивление очень сильное, там сконцентрировано много медвежьих сил. Но с другой стороны, чем сильнее сопротивление, тем мощнее выход.
За сценарий пробоя наверх говорит:

1. устойчивость нашего рынка, в последние несколько дней, к снижению забугорных площадок
2. пробой вниз ап тренда в паре $/руб.
3. отсутствие агрессивных продаж в РИ

Наверно, ждать какой-то новости не стоит, вынос случится неожиданно и быстро. Главное поучаствовать в инерции такого движения. 130000 — прямо в тот же день.