Уф. Приготовьтесь к длинному посту.

Прежде всего, коллеги, большое спасибо за участие в конкурсе. Озвученный Тимофеем ранее «вердикт», конечно, был произнесен в шутку. Когда снова перечитывал отобранные посты, было крайне интересно. В очередной раз убедился, что люди у нас всё-таки талантливые и творческие. Трейдинг – нелегкая интеллектуальная загадка, и в постах конкурсантов содержатся ответы на многие и многие вопросы пазла.

Было крайне сложно сделать выбор. На то, чтобы сделать выбор два дня. Некоторые посты-победители очень похожи друг на друга по содержащимся идеям, и сначала мы хотели выдать призы не первым трём местам в порядке 50-25-10, а первым пяти местам по 17 т. Но сообщество проголосовало по-другому, желая увидеть, кто же всё такие первые три. Выбор этот субъективный. Заранее прошу простить, если чьи-то ожидания не оправдались. Когда придумаем тему, мы сделаем еще один конкурс.

Желающим быстро обогатиться читать не рекомендуется.

Для всех остальных напоминаю, что ниже речь пойдет о базовом активе (БА) RI, хотя все сказанное можно применять  и на других инструментах, круг которых на самом деле на нашей бирже ограничен Газпромом и Сбером и SI (для SI – продажа пут спреда).

Во-первых, почему колл спред, а не скажем, просто продажа колов, ратио спред и т.п.

В первую очередь, из-за минимального по сравнению с перечисленными позициями, ГО. Во вторую очередь, из-за ограниченного  убытка, которого, впрочем, очень желательно не допускать.

Итак, алгоритм:

1. Первоначально отрывать позицию  на ГО не более 10-12% от депозита. Это для того, чтобы была возможность роллирования позиции с сохранением приемлемого уровня доходности, если БА будет расти. Ну и защита от резкого падения БА, типа 3 марта 2014 с тремя планками.
2. Определить для себя плановый уровень доходности позиции. Я определяю 3% от депозита.
3. Определить для себя страйк продажи, как отклонение от цены БА в момент создания позиции (в процентах). Я придерживаюсь цифры от 15 до 20%. Кроме того, желательно использовать элементарный технический анализ, взяв на вооружение такие понятия, как уровни поддержки/сопротивления, Bollinger Bands, горизонтальные объемы.
4. Правильно выбрать время продажи спреда. Желательно открывать позицию  за несколько дней до экспирации предыдущего контракта опционов (когда появится ликвидность и волатильность в следующем контракте опционов), в день экспирации или, в крайнем случае, на следующий день после экспирации. Это позволит выполнить предыдущие три пункта алгоритма.
5. Позиция в случае роста БА  не хеджируется, а роллируется целиком на следующие страйки, с учетом запланированной доходности (пункт 2 алгоритма). При этом проданный страйк не должен заходить в деньги (что не всегда получается в случае бурного роста БА).

Сегодня брокер ВТБ24 выпустил офигенную новость, о том как он всё хорошо придумал.
www.olb.ru/servnews/art_detail/1082538/

Просто ГО на бирже ВТБ24 уже не достаточно, они придумали своё КДС(коэффициент достаточности средств на срочном рынке). Вкратце смысл простой — денег на счёте для удержания позиций должно быть больше чем раньше, иначе начинают закрывать. И причём делают это они не после клиринга, а прямо во время торговой сессии!

Но как мы знаем вариационная маржа по купленным опционам может быть отрицательной внутри торговой сесси и только после клиринга, ГО уменьшается.
Простой пример: У вас 10тр. Вы на всё покупаете опционов. Внутри сессии цена опциона уменьшилась на один рубль. Ваш КДС стал отрицательный, и за вами приходит рискменеджер и начинает потихоньку продавать ваши опционы по рынку, пока КДС не станет положительным.

В результате этого гениального нововведения, брокер продал по рынку мартовские колы со страйком 85 и 90. Так как посчитал что данная позиция слишком рискована для меня как для трейдера так и вероятно потенциально несёт серьёзные убытки брокеру.

Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено федеральными законами.

А можно еще красивше послать тролля:   
Например, так=    Согласно  №149-ФЗ  от 27 июля 2006 г. я посылаю тебя на х…    ( обязательно две точкт ставьте после буквы х)

В этом году россияне, открывшие индивидуальный инвестиционный счет, впервые могут оформить налоговый вычет по взносам на ИИС за предыдущий календарный год. Для этого владельцы счетов должны с 1 января по 30 апреля подать необходимые документы в налоговую инспекцию. В помощь частным инвесторам, которые пожелают вернуть заветные 13% по льготе в этом году, Financial One подготовил краткую инструкцию по оформлению налогового вычета.

Прежде всего, напомним, что у владельца ИИС есть два способа воспользоваться налоговой льготой, предусмотренной законодательством. Первый подразумевает, что частный инвестор оформит налоговый вычет по окончании календарного года, в который он сделал взнос на свой инвестиционный счет. Доходность операций по ИИС при этом не учитывается. То есть если в декабре 2015 года россиянин открыл ИИС и внес на него 400 тысяч рублей, то уже в январе текущего года он имеет право подать соответствующие документы в налоговую инспекцию и вернуть себе 13% от этой суммы – 52 тысячи рублей.