Рынки не существуют в изоляции друг от друга, они взаимосвязаны. Межрыночный анализ (intermarket analysis) изучает эти взаимные связи. Эти взаимосвязи представляются графически в виде соотношений.

Основа — взаимная динамика 4 основных классов активов: акций, облигаций, сырья и валют.

Дополнение — взаимная динамика отраслей.

Эта взаимная динамика классов активов различается в зависимости от текущей фазы рыночного цикла — инфляционной или дефляционной.

Знание «правильной» взаимной динамики помогает управляющему корректно определить фазу рыночного цикла и в соответствии с этим выбрать отрасли и секторы для инвестиций

Идеализированная схема бизнес-цикла:

1. Первыми на изменения в рыночном цикле реагируют облигации. Они начинают расти или падать.

Затем к ним присоединяются в середине цикла акции. Рынки сырья присоединяются последними.

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения.  Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

      Давно не писал каких либо статей на смартлабе, в основном нет времени, но чаще лень сильнее меня! 

Так вот, пока что небольшая статейка, более подробнее в другой раз возможно распишу если будет интерес.
В виду сильных полетов рынка, не секрет для тех кто следит за трансляцией моей, древненькие алгоритмы ничего не заработали а в основном посливали на фртс. весьма потрепанные но не побежденные, скажем так! Понимаю лошара, но так и есть! СИ не мой интсрумент а фртс весьма и жутко растерзанный, но как и предполагалось с середины января более менее обьем вернулся в рынок и стало чуток проще! 
      К чему я это… Все время для бумаги привык искать равновесный уровень, близ которого цена бьется, и соответственно ссылаться на нее, определяя движения и тенденции. Поскреб по сусекам накопленных знаний, и вывел некую линию, которая так или иначе находит равновесную (равноудаленную от цен инструмента линию) Получилась слегка «шумная» линия, которую в принципе можно полностью выровнять без вредя и чертить в виде прямой, но не суть (рисовал ее на TSLab 1.1 по личным причинам потому особыми примочками не владел, для ее выравнивания) 

Давайте еще раз потроллим смартлабовскую тусовку на тему продажи «голых» опционов.

Почти к каждой моей записи на смартлабе обязательно находятся комментаторы, которые пишут о том, что «нельзя продавать родину и опционы». Читая такие комментарии, я сразу живо представляю себе этих людей, умудренных многолетним опытом и мудростью, которые торгуют на бирже с пеленок, и знают все секреты о том, что можно продавать, и что нельзя. Хотя, на самом деле, многие (но, разумеется, не все!) из таких комментаторов в своей жизни ни разу не купили и не продали ни одного опционного контракта. То есть эти люди высказывают свое «экспертное мнение» в вопросах, в которых не имеют ни малейшего практического опыта.

Да, на продаже опционов можно погореть. Я никогда этого не отрицал, и даже сам часто рассказываю своим ученикам реальные примеры таких случаев. Я продаю «голые» опционы уже третий год. И, поэтому, основываясь на моем личном живом опыте, могу сказать о двух главных причинах, по которым продавцы опционов терпят крах.