www.profi-forex.org/journal/number27/page8.html 
 
Десмонд Макрэй

Опытные трейдеры говорят о наличии трех компонентов, сопутствующих успешной торговле. По значимости их можно расставить в следующем порядке: правильный психический настрой, механизм распределения средств, позволяющий определить, какую сумму выделить на конкретную сделку, и система правил принятия решений по торговле. 

«Когда Вы решите начать торговать, приобретение программного обеспечения должно стать заключительным аккордом Вашего решения». Перри Кауфман
«Я думаю, что это правда», — говорит Перри Кауфман, создатель торговой системы и автор книги «Новые торговые системы и методы». Он дает такой совет: «Когда Вы решите начать торговать, приобретение программного обеспечения должно стать заключительным аккордом Вашего решения. Говоря отвлеченно, Вам предстоит решить массу вопросов еще до того, как Вы перейдете к внедрению своей торговой стратегии на практике, используя программное обеспечение».

Стоит вспомнить высказывание древних греков на этот счет: «Познай самого себя». Будете ли Вы заниматься долгосрочной или краткосрочной торговлей? Как легко Вам закрывать убыточные сделки? Можете ли Вы спокойно воспринимать убытки и продолжать методично торговать? Можете ли Вы оставаться целый день перед монитором, отслеживая начало тренда и выискивая появление моделей поведения цен, конвергенции и дивергенции, проводя параллели с историческим развитием тренда? Если Вы не можете без этого жить, значит, Вам придется создавать свои системы, как это делает г-н Кауфман на протяжении уже почти сорока лет.

В наши дни компоненты торговой системы возможно меньше по размеру, более производительные и настолько дешевы, что не более чем за 400 долл. в месяц (исключая комиссионные брокеру) трейдеры фьючерсами величиной в один лот могут создать свою торговую платформу, подобно корпоративным. Фактически все они базируются вокруг ОС Windows 7 или Windows XР, хотя компания 

( Читать дальше )

Сегодня я закрыл первую сотню сделок по интуитивной системе, поэтому решил подвести некоторый итог. Дело в том, что последние 5 лет я занимаюсь только системной торговлей с использованием статистико-математических методов — это было следствие того, что в 2008 году я очень «интуитивно» слил свой капитал на падении рынка. По крайней мере на уже достаточно большое количество лет у меня сложилось сильное негативное отношение к интуиции в торговых системах, однако, время как известно все расставляет на свои места. Я научился как робот выполнять сигналы математических торговых систем и решил попробовать делать сделки, включая мозг. Все сделки совершались с использованием стопов, иногда переносились через ночь и объектом сделок был только индекс РТС.

Для сделок я использовал 25% от своего лимита, что достаточно существенно, потому что больше позиции на один инструмент у меня нет. Это было сделано для чистоты эксперимента. По факту, я усилиливал позицию по фьючерсу на индекс РТС(по основной моей математической системе) в два раза от текущей, либо закрывал в ноль, потому что разводить два счета мне не хотелось.

( Читать дальше )

Медвежья Волна Вульфа

MarketWatch: ФРС рассматривает возможность сокращения покупки активов в скором времени
 
 
В протоколах октябрьского заседания FOMC указано, что регуляторы рассматривали возможность возвращения к календарным датам при формировании стратегии сворачивания. Это указывает на то, что ФРС изыскивает пути выхода из программы QE3 или по меньшей мере хочет замедлить эту весьма спорную покупку активов в скором времени.
30 октября участники заседания приняли решение 9 голосами против 1 о сохранении размера программы QE3 неизменной (85 млрд долл в месяц), но произвели небольшие изменения в тексте сопроводительного заявления. Эти небольшие изменения, произведенные за закрытыми дверями, были детализированы в протоколах, став более явными.
Протоколы указали, что регуляторы рассматривали возможность начала сокращения QE3 даже «до появления однозначных свидетельств дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда». Однако «многие» участники заседания «подчеркнули сохраняющуюся зависимость текущей программы покупки активов от экономических данных, а некоторые отметили, что, если экономические условия оправдают подобные действия, то Комитету следует принять решение о замедлении покупок на одном из своих ближайших заседаний».


( Читать дальше )

Что то уж больно знакомое напоминают мне последние три дневные свечки сипи



( Читать дальше )

• Руководство ФРС ждет улучшения ситуации в экономике, которые позволят начать сокращать покупки облигаций «в предстоящие месяцы»
  
• Руководство ФРС рассматривает возможность сокращения покупок до улучшения экономической ситуации
  
• «Ряд» руководителей предпочитает равное сокращение покупок казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг
  
• «Некоторые» выступили за более быстрое сокращение покупок облигаций, нежели ипотечных ценных бумаг
  
• «Пара» членов Комитета предпочла бы понизить пороговый уровень безработицы 6,5% относительно процентных ставок
  
• Другие обеспокоены тем, что изменение порогового уровня безработицы подорвет доверие к ФРС
  
• Польза от введения порогового уровня инфляции была сочтена неопределенной, скромной
  
• Изменения в предоставляемых ориентирах ФРС может повысить ясность, усилить смягчение политики
  
• «Некоторые» руководители ФРС выступают за введение порогового уровня инфляции в отношении процентных ставок
  

( Читать дальше )

     Весьма интригующий сегодня был день на российском фондовом рынке после новостей об отзыве лицензии ещё у одного крупного российского банка. С одной стороны ситуация в банковском секторе начинает пугать, с другой стороны идёт естественный процесс укрепления банков и выжить должны сильнейшие, банкротство которых уже будет не допустимо. В ближайшие месяцы мы скорее всего ещё не однократно увидим отзыв лицензии у более мелких банков и к это стоит учитывать как фактор риска. Паники на фондовом рынке мы никакой по этому поводу не видели, а  акции таких компаний как ВТБ и Сбербанк даже наоборот, получили небольшую долю позитива, из-за возможного притока вкладчиков из проблемных банков. Если в Сбербанке потенциал роста уже весьма ограничен, то ВТБ может ещё какое-то время радовать инвесторов.
     Нельзя обойти стороной и выступление председателя Банка России Эльвиры Набиулиной, которая дала понять, что негативно относится к снижению ставки рефинансирования. По её мнению, подобные действия приведут лишь к росту инфляции и увеличению оттока капитала. Банки итак уже выдали огромное количество кредитов и дальше стимулировать этот безконтрольный процесс ни кто не хочет. Политика ЦБ будет пока жёсткой и приоритетом будет сдерживание инфляции, а не стимулирование экономики.


( Читать дальше )

На графике мы видим, что индекс находится недалеко от диаганального уровня сопротивления, который является долговременным ориентиром.
Так же мы можем наблюдать как завершает формироваться классическая фигура технического анализа — «голова и плечи». Сейчас формируется второе «плечо».
В случае пробития линии сопротивления 1410 пунктов, вероятно, начнется активная фаза падения. Уровень 1410 пунктов является линией шеи почти сформированной фигуры технического анализа.
Цель падения может быть на уровне 1290 пунктов. Локальным динамическим уровнем сопротивления может стать значение средней скользящей с периодом 200 (красная линия).
Так же дополнительным косвенным фактором снижения индекса РТС может стать возможная коррекция на мировых фондовых площадках. Данные о розничных
продажах в США сегодня оказались лучше прогнозов аналитиков. А это может послужить триггером к фиксации прибыли на американском фондовом рынке.
Многие инвесторы считают, что улучшение экономического состояния США может ускорить начало сокращения мер стимулирования ФРС.

Источник