Хоть я и писал уже летом о преимуществах ручной торговли, но многие так и не понимают её плюсов...

Первый закон — рынок цикличен.

Второй закон — дисциплина.

Третий закон — smart-lab.ru/blog/199866.php (на что обращал внимание — «пока не пробъет»). перед этим за пару дней — smart-lab.ru/blog/199461.php

Читаю и офигиваю:


И не нужны никакие крутые там системы и прочее, включаем мозги и работаем, вот мое рабочее место smart-lab.ru/blog/offtop/199287.php
На этом рабочем месте делают такие деньги, что ваши депозиты просто смешны...

Эх даже если ваша система в тестере не работает, она при оптимизировании будет давать вот такое эквити, надо всего-то подумать:

( Читать дальше )

Это мой первый и последний пост на Смартлабе. Писать не люблю. Пишу просто для себя, чтобы зафиксировать выводы. Опытная публика смартлаба ничего полезного в нем не найдет, да и новичкам бесполезно читать — 90% сольются в любом случае, как и я.

Итак, на этот год решил закончить с торговлей, подвести итоги и на 1-2 мес. уехать в теплую страну.

Итоги: 

В общем, в плане дохода год оказался самым худшим годом за последние 10 лет.

Депозит. Минус 648т.р. или -19% депозита. Если считать в долларах, то результат еще плачевнее: было $87,5т., стало $53т., т.е -$34,5т. или -39%. Это в среднем потери по $3,4т. в месяц. Жаль. Если бы тупо оставил деньги на валютном депозите (где они и лежали), а не лез бы на рынок, то было бы +4% в валюте. Да уж, иногда лучше ничего не делать, чем делать неизвестно что.

Время. Торговал почти каждый день с марта по декабрь по 8 часов. Временные затраты на торговлю не только не окупились, более того, из-за неправильного баланса времени не достигнуты важные личные цели и цели по основному доходу (рынок не является основным доходом). Тратил много времени на изучение рынка, чтение сматрлаба и новостей, психологически не мог переключиться на что-то другое, из-за чего страдало полноценное общение с близкими. Т.е. даже тупая наемная работа дала бы больше как в плане денег, так и в плане свободного времени.

( Читать дальше )

Банк России повысил ключевую ставку по недельному РЕПО на полтора пункта — с 8 до 9,5 процента, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

(Ставка недельного РЕПО — ставка, по которой Банк России предоставляет денежные средства коммерческим банкам под залог ценных бумаг. Перечень бумаг, с которыми можно совершать сделки РЕПО, включены в ломбардный список Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/Plugins/LombardList.aspx). Сделка РЕПО технически представляет собой операцию по продаже некоего актива (в данном случае — ценной бумаги) с обязательством обратного выкупа в условленную дату по определённой цене. Поскольку недельное РЕПО является основным средством привлечения банками ликвидности от ЦБ, ставка по этой операции считается ключевой ставкой Банка России
Повышение ставки с начала года: 25 апреля ставку повысили с 7 до 7,5 процента, 25 июля на 0,5 процентного пункта до 8 процентов.)

( Читать дальше )

moex.com/ru/markets/money/ — денежный рынок ММВБ

ставки РЕПО с ЦК и междилерское 

mosprime.com/ - Индикативная ставка предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке.

ruonia.ru/ - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК для расчета индикативной ставки «овернайт» российского межбанковского рынка.

nfeaswap.ru/ — ставки свопов от недели

www.mmva.ru/ribor/ - Индекс RIBOR (Rouble InterBank Overnight Rate) рассчитывается как средневзвешенное значение по всем заключённым в DELTA сделкам RUB_O/N. Индекс RIBOR-G (Given) рассчитывается как средневзвешенное значение по заключённым в DELTA сделкам RUB_O/N на условиях заёмщика, то есть привлекающегося участника. Индекс RIBOR-T (Taken) рассчитывается как средневзвешенное значение по сделкам, заключённым в DELTA на условиях кредитора, то есть размещающегося участника. 

В ТС DELTA RIBOR индицируется нарастающим итогом по мере совершения сделок. В информационные агентства Bloomberg, Thomson-Reuters, газету КоммерсантЪ, а также на сайт ММВА поступает информация о значениях RIBOR на 12:00 и 18:00 каждого торгового дня. 

Пример де-левереджинга

Есть компания. У неё есть акции. Акции стоят 1 доллар на Лондонской фондовой бирже и в Москве.

Допустим, у компании выпущена всего одна акция, и компания стоит 1 доллар.

Допустим, у компании есть долг в 1 доллар.

Соотношение долгового капитала (debt) к акционерному капиталу (equity) равняется единице, то есть 100%. Не проблема, особенно, когда долговые рынки продолжают функционировать нормально, а с ценностью акций не происходит никаких сверхестественных катаклизмов.

Допустим, акции компании падают с 1 доллара до 20 центов, то есть на 80%.

Что это значит для соотношения debt / equity?

Вместо единицы соотношение debt / equity становится пятью, то есть долговая нагрузка (не изменившись) теперь не равняется стоимости акционерного капитала, а в пять (!!!) раз превышает его (потому что он упал в пять раз). То есть, соотношение debt to equity становится 500%, вместо 100%.

Надо кому-либо объяснять, что происходит с рыночной (если торгуются) или нерыночной (если не торгуются) стоимостью этих долговых обязательств, которые находятся у инвесторов в эти долговые инструменты — облигации, кредиты, синдицированные кредиты, субординированные кредиты и весь набор всевозможной финансовой «синтетической» требухи? Они все падают в цене, согласно представлению коллективного разума инвесторов-держателей долгов, на основании оценки этими инвесторами возможности и желания эмитента платить по своим долгам. И тогда происходит катастрофа у самих держателей долгов.

( Читать дальше )

Сегодня в силу вступит решение суда, по которому 71,8% акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система», перейдут в собственность государства. Нефтекомпания — крупнейший актив АФК, основной владелец которой Владимир Евтушенков с сентября находится под домашним арестом. «Ъ» попытался разобраться, как «Система» получила и почему потеряла «Башнефть».

В Ъ очень подробно написали про всю историю. Советую статью - «Башнефть»: туда и обратно



Очень жаль, что так всё произошло, но это знаковое событие наших дней.

Всегда намного важнее то, что происходит, а не то, что говорят… Дела и слова в России не совпадают!

Успешных инвестиций!

После подведения ноябрьских итогов на ФОРТС я недостчитался большей части прибыли, которая была получена согласно бумажной записи сделок. Поразмышляв пару дней, я обнаружил, что ФОРТС в части долларовых контрактов — не более чем рулетка.

Представьте, что  вы купили евробакс на ФОРТСЕ по 1,25 с целью 1,27. Курс 40руб/$
НО курс рублябакса скачет туда — сюда от клиринга к клирингу.
Через неделю закрываете сделку по 1,27 (Курс опять 40руб/$)- думаете, заработали $20 на контракт?
А по отчету брокера — убыток… И вот почему.


( Читать дальше )

     Почти два месяца рублёвый индекс ММВБ демонстрировал хорошую восходящую динамику на фоне падения российского рубля. Стоит отметить два фактора, которые стали катализаторами роста рынка акций. Первый: ослабление национальной валюты –это большой плюс для всех российских экспортёров, второй фактор, который заставлял инвесторов покупать акции – это инфляция. Рост инфляции, бесспорно,  сказывается на всём, и акции тут не являются исключением, даже наоборот, на длительном интервале времени, именно вложения в акции, а не депозиты в банках, являются хорошим убежищем от инфляции.  В последнее время появилось ряд экспертов, которые начали говорить, что российский рынок может взлететь до 2000-3000 пунктов по индексу ММВБ по аргентинскому сценарию, из-за дальнейшего ослабления рубля, но мы пока такой сценарий не разделяем. Безусловно, если рубль и дальше будет падать, то все товары и активы, номинированные в рублях, будут только расти, и не важно, что это, бутылка воды, недвижимость, бензин или акции компаний.  Мы пока закладываемся на то, то потенциал ослабления рубля на ближайшие 12 месяцев практически исчерпан. Да, колебания по рублю будут и впредь весьма сильные, но минимальные уровни прошлой недели,  где ЦБ РФ дважды выходил с интервенциями, теперь спекулянтам пробить будет не так просто.  На наш взгляд, плановая девальвация российской валюты уже полностью состоялась и дальнейшее падение рубля может уже поставить под удар всю финансовую систему РФ, поэтому главной целью правительства и ЦБ на ближайшие месяцы будет именно стабилизация курса национальной валюты.

( Читать дальше )

Случайно наткнулся:


 


— Кредит, — толковал он Коле Персианову, — это когда у тебя нет денег… понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — они есть!
— Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — картавил Коля.
— Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредит! Еще платить — еще кредит! Нынче все государства так живут!  

«Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.»

«У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!»

«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.»

( Читать дальше )

Делая смартлаб на английском языке, столкнулся с проблемой полной безвестности. Это все равно что Бетховен играл бы танке, и никто его не слышал))) Эту проблему вероятно я решу со временем, у меня уже есть несколько идей. Пока тут занимался идеями и решениями, обнаружил, например, что на главной странице сайта soberlook.com который я кстати иногда почитываю, есть ссылка на смартлаб в разделе сайты на другом языке!:)

  
Кстати второй интересный момент, который я обнаружил — сайт elitetrader.com, основанный в 1997 году имеет ныне посещаемость 90 тыс уников в мес и 1,3 млн просмотров в месяц. Зарабатывает при этом не менее $40 тыс в мес. У смартлаба 300 тыс уников в мес, и уже ДЕСЯТЬ миллионов просмотров в месяц. Вот бы такую посещаемость в америке:)

Вот теперь ломаю голову над тем, как сделать так, чтобы ссылки на американский смартлаб появились на других зарубежных ресурсах… В плане посещаемости пока единственная жизнь, которую я нашел, обнаружилась в твиттере. Там живые целевые люди прирастают быстрее всего.

p.s. просьба всем, кто нашел американский смартлаб, тут его пока не светить. Спасибо.