Оно пришло к нам из фондового рынка америки, когда акции если начали рост то их сложно было остановить..
Сейчас рынки поменялись..
Это не работает..

Важно так как только прибыль есть ее  надо брать  всю, особенно важно забирать резкую  быструю прибыль..
Убытки же наоборот резать  нельзя, нужно дать им как можно дольше пожить (это не значит торговать без стопов) особенно тем, которые возникли резко.
Чем дольше живут убытки тем больше вероятность что они трансформируются в прибыль.

Исходя из этого скажу, что если хватит силы воли Резать прибыль и дать убыткам течь, то возможно что-то получиться...
(это не значит что не должно быть риск менеджмента)




P.S.: мнение демо-трейдера, заметка для самого себя в будущем…

полное имя Отто Эдуард Леопольд Карл-Вильгельм-Фердинанд герцог фон Лауэнбург князь фон Бисмарк унд Шёнхаузен!:)))

Цитаты про Россию:

"Русские долго запрягают, но быстро едут."
— приписывается Бисмарку, как и Черчиллю

«Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это нерушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей.»

«Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе. „— Сказано перед началом Берлинского конгресса 1878 года

“Россия опасна мизерностью своих потребностей.»

( Читать дальше )

За несколько последних лет у меня накопился некоторый опыт получения налоговых вычетов по ценным бумагам/инструментам срочного рынка и по недвижимости, возможно новичкам пригодится. Здесь будут рассматриваться только ситуации с физ. лицами.

Претендовать на получение денег от налоговой можно в случаях:
— Если был убыток на ФР/ФОРТС в каком-то году, начиная с 2010, а затем в какой-то год Вы получили прибыль и уплатили с неё налог, то можно вернуть этот уплаченный налог
— Если купили недвижимость, можно получить до 260000 рублей один раз в жизни
— Стандартные вычеты, социальные вычеты — здесь рассматривать не буду

Выглядит получение вычета по ФР/ФОРТС примерно так:
1. Звоним брокеру (брокерам) и заказываем полный брокерский отчет (это тот, в котором все сделки) и 2ндфл (в нём вся нужная инфа для налоговой по прибылям/убыткам) за нужные годы
2. Когда будет готово, забираем все эти бумажки и делаем их ксерокопии (обязательно!)
3. Скачиваем с сайта налоговой программу для заполнения декларации за нужные года www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/
4. Заполняем декларацию в программе (пригодится 2ндфл от брокера, нужно вписать прибыли и убытки по месяцам), печатаем, подписываем где надо. Если вычет нужно получить за несколько лет, значит будет несколько деклараций, в одну вписать не получится.
5. Выписываем куда-нибудь реквизиты банковского счёта, на который будут перечислены деньги от налоговой
6. Идём в районное отделение налоговой инспекции по адресу прописки, т.к. в электронном виде сдать не получится. С собой нужно иметь паспорт, декларацию, все оригиналы и ксерокопии документов от брокера. Во время стояния в очереди нужно взять бланк заявления на возмещение налога и заполнить там реквизиты банка, которые мы предусмотрительно выписали в предыдущем пункте. Для каждого года нужно отдельное заявление. Всё это сдаем в окошко.
7. Через 3-4 месяца на счёт придут деньги, если не откажут в возврате по какой-либо причине. В любом случае о результате проверки Вас оповестят по почте.
8. Чтобы мониторить ход проверки, можно зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, очень удобно lk2.service.nalog.ru/lk/index.html


( Читать дальше )

В данной статье я хочу рассказать о свое опыте создания управления роботом. В конце заметки вы найдете полностью рабочий алгоритм (робот) для QUIK, который работал у меня на реальном счете в 2012 году.
В рамках создания робота передо мной стояла задача разработки торгового алгоритма и его программирования. В свою очередь данная задача делится на следующие подзадачи:
1)      разработка идеи торгового алгоритма
2)      формализация торгового алгоритма с помощью языка программирования (в том числе и выбор платформы и языка программирования)
3)      тестирование алгоритма на исторических данных
4)      оптимизация параметров торгового алгоритма
5)      принятие решения о возможности применения алгоритма
6)      программная реализация робота и применение на реальном счете
7)      организация инфраструктуры для робота
Рассмотрим все эти этапы подробно.
Разработка идеи торгового алгоритма


( Читать дальше )

С 1 января 2014 года в соответствии с изменениями в ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации (на основании Федерального закона № 306-ФЗ от 02.11.2013) вступили в силу изменения расчета НДФЛ при выводе денежных средств с брокерского счета.
Для начала стоит понять, что сумма удержанного налога будет зависеть от той суммы, которую вы собираетесь выводить. Есть 2 варианта:
          — если сумма вывода больше налога;
          — если сумма вывода меньше налога.
         В первом варианте получается следующее. Если сумма вывода денежных средств больше НДФЛ, рассчитанного и не удержанного с начала текущего года, то при выводе удерживается вся сумма рассчитанного и ранее не удержанного налога.
         Например. Мы заработали 100 000 рублей. Налог к удержанию — 13 000 рублей. Мы решаем вывести со счета 15 000 рублей. Т.к. сумма вывода больше, чем налог, с нас удержат 13 000 рублей. Чистыми на руки мы получаем всего 2000 рублей.


( Читать дальше )

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )

Моя книга опирается на ряд тезисов, которые постоянно идут сквозь повествование, и на которые я постоянно опираюсь, чтобы доказать более серьезные утверждения.
Хочу вам представить эти тезисы. Может быть, какие-то из них покажуется вам спорными, какие-то — лишними.
Мне интересно это обсудить.

Тезис №1. Наша первичная цель — не деньги, а гармония и счастье. Деньги — это всего лишь ресурс.
Тезис №2 Все люди совершенно разные. Нет универсальных рецептов успеха для любого человека
Тезис №3 Ваше время — это такой же ресурс, как и деньги! Время нашей жизни ограничено. Именно поэтому оно представляет немалую ценность. Время необходимо беречь и эффективно использовать так же, как и деньги.
Тезис №4. Биржа, финансовый рынок — сверх высоко конкурентный род деятельности.
Тезис №5. Динамика цен на бирже — неопределенный процесс. Единственный способ работать с неопределенностью — теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат — системный подход. Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.
Тезис №6. Рынки меняются. Что работает сейчас, может перестать работать завтра.
Тезис №7. Вы должны находить истину и уметь определять ошибку
Тезис №8. Сначала считайте, а потом действуйте.

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками. Сразу скажу, что это писалось, тестилось, но не торговалось, т.к. у меня были более лучшие варианты.
 
1 Делаем из биржи рулетку при помощи ТСЛАБА. Способ крайне прост. Если свеча растущая, ставим стоп бай на хай_свечи, тейк на хайтой же свечи+размер_тейка, стоп лосс на хай свечи этой же свечи- размер_тейка. Если свеча падающая, то делаем аналогично стоп селл и прочее от лоу свечи. Дополнительно можно сделать фильтр на мелкие свечи. В результате имеем алгорим рулетки с шансами 50на50 и выйгрышь=проигрышу. Дополнительно разрешаем входить в сделку с 10.30 до 18.30, выходить можно всегда кроме открытия-закрытия.  
 
2 Тейк желателен в пунктах. Если делать в %, то будет косяк с разным размером сделки, что неудобно при анализе работы алгоритма.
 
3 Делаем мартингейл. Ставим блок число убыточных сделок подряд и делаем размер позы pow(2,число убыточных подряд

( Читать дальше )