Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

Автоматический поиск прибыльных паттернов… Запись вторая. CandlePatternViewer. Релиз, попытка номбер тву.
 
    Выкладываю вторую версию CandlePatternViewer. Разобрался с сайтом, теперь он выведен из чёрного списка Nod32. Качайте на здоровье. Поправил несколько багов, добавил функционал и наплодил ещё кучу всяких ошибок, которые чуть позже всплывут. ))   
    Для тех кто не в курсе. Это программа для полуавтоматического поиска паттернов и сбора по ним статистики. Больше не надо зубрить книги со свечным анализом (а через неделю и волновым) в которых даются паттерны не первой свежести и БЕЗ СТАТИСТИКИ. Программа бесплатная и распространяется в виде EXEшника для запуска в Windows. Делается всё в два клика и приступать к торговле теперь можно со СВЕЖИМИ, СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ, ЛЕГКО ФОРМАЛИЗУЕМЫМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ПАТТЕРНАМИ.


( Читать дальше )

    Поиск прибыльных свечных паттернов… (играет музыка из заставки терминатора 2) До сегодняшнего дня представлялся огромной проблемой… То были страшные времена, когда трейдеры часами сидели перед графиками, пытаясь заметить повторяющиеся формации… Они были вынуждены читать книги по свечному анализу… И следить за свечными аналитиками… Но всё равно никто не мог понять, какова же вероятность движения! (музыка обрывается)  Но СЕГОДНЯ! (диктор очень серьёзен, говорит громко, режет солова) Прямо СЕЙЧАС! Дядя Лёша решит эту проблему и представляет Вашему вниманию:
              БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОИСКА ПРИБЫЛЬНЫХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ!!!


( Читать дальше )

Для тех кто никогда не слышал про Антона Крейла имеет смысл посмотреть интервью с ним.


Антон Крил — профессиональный трейдер, бывший сотрудник мировых банков маркет-мейкеров Goldman Sachs, Lehman Brothers и JP Morgan. Карьеру трейдера начал в 16 лет, открыв торговый счет у фондового брокера. К двадцати годам, еще проходя учебу в университете, он сумел собрать внушительную торговую статистику — и в итоге был приглашен на работу в Goldman Sachs. На первом этапе Антон работал в офисе Goldman на Уолл-стрит. После он вернулся в Лондон для работы в отделе, торгующем европейскими акциями. В 26 лет он становится вице-президентом отдела Европейских фондовых рынков банка маркет-мейкера JP Morgan. В 28-летнем возрасте в мае 2007 года Антон оставляет карьеру в инвестиционной банковской деятельности. После отдыха, за который он успел облететь весь мир, в 2008 году он возвращается в Лондон для съёмок реалити-шоу «Трейдеры на миллион» («Million DollarTraders») на канале BBC. Шоу вышло на экраны в 2009 году и сразу же стало мировым культом. Так Антон стал известной фигурой во время финансового кризиса.

( Читать дальше )

Итак, друзья, Грааль найден! Еще на прошлой неделе заметил одну особенность, после публикации одного известного аналитика постов про движение в сиплом, сиплый начинает себя вести ровно противоположно. Индикатор назвал «Черный Гусь». Работает очень просто: великий аналитик свечей пишет сиплый идет вверх – встаем в шорт, и наоборот.
Вот история сигналов:
1. Блог им. analitikTA | S&P500 — хана подкралась
28 июля 2014, 18:20|Гусев Владимир
http://smart-lab.ru/blog/195744.php 

2. ОФФТОП | Сиплый — за «базар» надо отвечать.
24 июля 2014, 20:10|Гусев Владимир
http://smart-lab.ru/blog/offtop/195175.php 
3. Блог им. analitikTA | S&P500 — голову снесло по Т+2. (продолжение)
24 июля 2014, 15:43|Гусев Владимир
http://smart-lab.ru/blog/195102.php

( Читать дальше )

Давным давным давно, один мой бот торговал на РИ пробойную стратегию первых двух часов тороговли. Т.е. с 10 до 12 робот не делал ничего, в полдень выставлял маркеры хая и лоя первой половины дня, и при их пробитии заходил в сторону пробоя. Черт, как всегда, спрятался в мелочах, как-то стопах, тейкпрофитах, сопровождении позиции и фильтрации дня. После того, как бот высосал всю ликвидность с рынка ФОРТС и для того, чтобы иметь возможность брать прибыль дальше надо было становиться маркетмейкером и продавать контракты самому себе — алгоритм был отправлен в секретный музей трейдинга.

И тут на днях, конкретно сегодня, некий хрен знает кто, присылает мне файло, в котором описана очень похожая стратегия для торговли сиплым фучем.

 

Соответственно, в прилагаемом файле описаны и все приправы к стратегии.

( Читать дальше )

На часовой график по фьючу на ртс + среднии цены(МА)  наблюдаю удивительную картину средня цена по периодам 161, 200, 216 совпадает 130к с копейками.
Учесть что мы в 161 периодную бились раза 4 вывод — Если проходим, летим вниз для начало на 5 тыс. пунктов. Если нет :) будет зигзак Кукла и все равно вниз уйдет.

Позырьте робя, как у меня сегодня шорты откупались. Я не Баффет конечно и не Демура, но надеюсь на несколько плюсиков (а то как то неполноценно себя чувствую, рейтинга маловато) 
Если наберу 200 рейтинга, то напишу почему там заявки стояли ;)

Кстати все честно, без фотошопа.
Красные стрелки-покупка, зеленые продажа.

 
Ок! Всем спасибо за плюсики) 
На самом деле может кто-то разочаруется, но  уровень был совершенно случайным. Основная позиция была по опционам. дельта нейтральная. Чтобы поддерживать нейтральность дельты необходимо через какие то уровни покупать и продавать фьюч. Уровни считает option.ru Ну вот сегодня и были покупки на 127800 а продажи на 128700 (примерно) Так уж получилось  :)
Стратегия дается тут
www.youtube.com/watch?v=XpVWwrJ36Is
Очень толковые лектор. Рекомендую.

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )