Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

( Читать дальше )

По собственному счету уже отчитался: smart-lab.ru/blog/305230.php теперь результат на счете партнера.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 14.6% за 12 дней), по-этому сразу продолжим.
Анонсов для этого счета я не делал, по-этому раписываю подробно все свои действия в течение недели.

Счет 2. День 1, 15 января.
Момент на рынке неплохой, RI уже свалился к 65000 пт. Открываю наиболее подходящие для ситуации позиции.

 

 Позиция и счет:

( Читать дальше )

100 евро стоили 140 долларов, нефть была 110. Вывод: «На 100 евро, можно было купить 1,27 барреля нефти.

100 евро стоит 105 баксов, нефть 37. Вывод: „На 100 евро можно купить 2,83 барреля нефти.

Грубо....

Для Европы, обвал нефти… чуть больше чем в 2 раза. Это, как если бы сейчас нефть стоила 55 баксов за баррель. Это — абсолютно нормальная цена.

Для США (тем кто сделал обвал нефти), на 140 баксов из первой строки, можно купить 3,78 барреля нефти. Т.е. для США обвал составил почти в ТРИ РАЗА.

Итак, запоминаем. Был ДЕШЕВЫЙ ДОЛЛАР и ДОРОГАЯ НЕФТЬ.

Теперь — дорогой доллар и дешевая нефть.

Что делают ВЕЛИКИЕ ВЛАСТИТЕЛИ МИРА.

Они сначала поменяли 1,27 барреля на 140 баксов, теперь они меняют обратно 140 баксов на 3,78 барреля.

Т.е. они утроились.

Впереди нас ждет — Снова дешевый доллар и ДОРОГАЯ НЕФТЬ.

...........................................................................................

Когда каждые 1,27 барреля, они поменяют на 140 баксов.

Считаем прибыль от этой операции на каждые 1,27*3 барреля нефти.

Верхняя строка 1,27*3 = 140*3 =420 баксов.

420 баксов / 37 = 11,35 бареллей

Ждем цену снова 110… умножаем на 11,35 = 1248,5

Т.е. видим тройную прибыль от указанного маховика, выраженную в долларах.

Поэтому и схема простая.

В данный момент скупается дешевая нефть и дешевое евро. Так как все это время США — печатали бумагу на станке, а не баксы.

Берем евро в первой строке, меням на доллары. Вкладываем в добычу нефть и продаем нефть… За те же доллары.
Потом берем нефть по 37 и покупаем на эти же доллары. Ждем роста и продаем. Попутно на излишки покупаем евро.

( Читать дальше )

Коллеги! Уважайте друг друга! 

   Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. Фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях между побережьями Норвегии и Шотландии. Является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах. 
   Название сорта происходит от одноимённого месторождения в Северном море и образовано от первых букв названий горизонтов месторождения — Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. 
 

   

Бренд (англ. brand, [brænd] — клеймо) — логотип и прочее; комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. Ментальная оболочка продукта или услуги. Бренд является абстрактным названием. Является составляющей торговой марки, но не является ей.

( Читать дальше )

1. С деньгами не так хорошо, как без них плохо.
2. Адам — первый счастливчик, потому что не имел тёщи.
3. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
4. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
5. Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам!
6. Вошло вино — вышла тайна.
7. Бог не может быть везде одновременно — поэтому он создал матерей.
8. Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не будь горек — иначе тебя выплюнут.
9. Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон.
10. Гость и рыба через три дня начинают попахивать.


( Читать дальше )

На вид стандартный кластерный график, если не считать двух строк красной и зелёной. На мой взгляд если реализовать этот “индикатор” то можно существенно облегчить понимание рынка.

Что они означают: Какое кол-во контрактов было открыто/закрыто при исполнение сделки либо в аск, либо в бид.

Детально: допустим инициатор покупки кидает купить 500 контрактов по рынку, идентифицировать его можно уже давно открывает он или закрывает позицию через “умные ленты”, но когда проходит за минуту или за пять минут большое кол-во сделок “интересными” сайзами, то  понимание кто что делал через “умную ленту” очень тяжело, так как картина замылена и спроецировать на график что делали сайзы от 500 контрактов практически не реально.

А ЭТОТ ИНДИКАТОР СМОЖЕТ ПОКАЗАТЬ КОГДА,  ГДЕ, КТО ЧТО ДЕЛАЛ!!!

Можно придумать массу фильтров, где просто как на ладони будет видна картина происходящего.

( Читать дальше )

Найдено на аЙпадике))))

Собственно, это, скорее всего, мои же пояснения к другой картинке,
 вот этой: http://smart-lab.ru/blog/268751.php

Деградация

Надолго не задержу, как в прошлый раз, пару слов… Конкурс ЛЧИ прокис и деградировал. Экстенсивное развитие без пересмотра первичной парадигмы ухудшило его качество, разрушило идеологическую материю. О, как я выдал-то.



Проще говоря, пенсионер-дачник много лет не спеша «улучшал» свою крепкую простую бытовку. То сбоку что-то такое к ней пристроит, то этаж вверх, то этаж вниз и всё из подручных средств, что натаскал на горбу да электричкой. В результате — жуткая дачная эклектика на курьих ножках.

Фьюжн даже, контрасты поразительные. На одном краю ЛЧИ 50 тысяч рублей, на другом краю 225 миллионов, что забыли эти два счёта в общем конкурсе? Счёт в 225 миллионов борется за приз? Гы. Номинации на доход отсекают малышей с их копейками. Номинация на доходность отсекает крепышей с их миллионами.

Высокочастотные команды отворачиваются, большой приз не дают, просьбы по сокрытию таймстемпов не удовлетворяют. Рекламная идея ЛЧИ стала многозадачной, из кастрюли полезла каша. Тут тебе и ИИС раскручивают, и новичков, и юань, и отдельные секции, и даже была попытка (провалилась) номинацией оценить качество. Базар-вокзал.

( Читать дальше )

      Вот и закончился  1ый мой ЛЧИ в котором мог учавствовать, ибо во время предыдущих лет (с 2010) торговал на счету компании, а на своём начал торговать только с января 15го года. Результатами впринципе доволен, хотя были свои ньюансы о которых ниже.

 

       Ньюансы эти в первую очередь связаны с тем, как подходил к нему и начал конкурс .   После отличного августа, сентябрь также начался восхитительно, и уже чуть больше чем через неделю, результат за сентябрь был около 300 тыр. Казалось всё отлично, но чтото результат застопорился и за день до регистрации в конкурсе залил около 100тысяч, а в первый день как зарегистрировался ещё и встрял на ФРСе на 130тысяч и месяц превратился из отличного в “ТАК СЕБЕ”. Испугавшись что рынок меняется и пока подстроюсь могу подзалить ещё – урезал себе лимит очень сильно и оставил 400 тысяч с пониженным ГО, хватало помоему контрактов на 120 Si. Тыкаясь- мыкаясь, в плюс ЛЧИ вывел только  к середине октября. Счёт старался не раздувать, ибо решил что до конца конкурса торговать больше 210 контрактов не буду и от греха выводил всё что было больше 600 тысяч .

( Читать дальше )