Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:

( Читать дальше )

Вчера, после падения SSYS более чем на 20%, я нашел неплохую арбитражную ситуацию. Лонг SSYS и шорт PRLB. Обе компании связаны с 3d printing и SSYS-лидер в этом сегменте. Если мы сравним капитализацию двух компаний, то они фактически равны, но активы компании SSYS превышают ее капитализацию и стоимость компании составляет менее чем трехкратные продажи.
При таком состоянии вещей либо весь сектор должен падать из за несостоятельности и дороговизны идеи трехмерного печатания, и тогда PRLB долдно упасть вслед за лидером индустрии.Либо SSYS должно быть куплено компанией типа HPQ по гораздо более высокой цене.

Видео вебинар

Возможны ошибки вследствии не правильного понимания изложенной информации в вебинаре.

Всем привет!

Я знаю, что на данном рисурсе присутствуют в основном фондовые трейдеры, но индикатор MACD вещь универсальная. Ну, то есть строится он на основе скользящих, а скользящие в свою очередь на основе данных со свечей, поэтому можно резюмировать что работает он и под форекс и под фондовый рынок. Ну, я думаю это вы и так знаете)

Так или иначе хочу поделиться одной находкой, которую я узнал про этот индикатор. На евро баксе для дневных и недельных графиков похоже на чудо. На фондовом не тестировал, но очень интересно ваше мнение на эту тему. Видео прилагается. 

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.

Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день — 23.03.2015 — на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)

( Читать дальше )

Нашел Грааль, а именно, торговлю Активными акциями (Stocks in Play), анализ нескольких десятков сделок в два мегаотчетных дня показал наличие подавляющего большинства положительных сделок. Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.

Два отчетных дня были невообразимо насыщены — каждый день в вочлисте около 120 акций, из них несколько десятков с предыдущих торговых дней. Результаты торговли в эти дни подтолкнули меня написать о ПРЕИМУЩЕСТВАХ торговли Активными Акциями (Stocks in Play) и выборе таких акций.

В чт проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. После анализа получилось 77% положительных — напишу пост об этом позже.

Удивившись такому результату, решил проверить свои торговые правила в пт — совершал сделки в демо Авроре, входил по 30 акций. Привожу анализ.

Разбор всех положительных сделок 

( Читать дальше )

Какого веселья только не прочтешь на страницах СЛ .
Авторы с апломбом, брызгая слюной будут  усираться за то что не произошло и 
швырять гавно на вентилятор, на конструтивные вопросы не обращать внимание, посже
заносить вменяемых коментаторов в ЧС, сами же прикрываясь фразами типо такого — бестолкового.......
  
какой то палач, какой то топор ))))))))))))))

( Читать дальше )

Всем привет!

Заинтересовало обсуждение на сайте Московской биржи:



Может кто-то сможет прояснить ситуацию?

Звучит все очень интригующе… насколько понятно из переписки, за отдельную денежку и по другим основаниям некоторые участники рынка получают возможность видеть поток сделок с указанием идентификатора участника… в современных условиях это означает, что такие участники могут вести он-лайн базу позиций участников и использовать ее в своих целях, получая нерыночное преимущество… понятно, что для [очень] крупных участников в этом есть особая прелесть — можно моментально наблюдать сколько участников встало в ту или иную сторону, по статистике предыдущих дней можно прикинуть и размер депо и насколько оно использовано для каждого обезличенного участника и группировать их по категориям, планировать движения против определенной категории и понимать ее массовость/ресурс, просчитывать риски контрагентов, видеть сколько нороду уязвимо с т.з. рисков или их еще нужно завлекать и т.д…

( Читать дальше )

drive.google.com/file/d/0BzrzVQF_vqJDNVJFb3I0N1c0cEU/view?usp=sharing

 Не знаю как  сюда вставить аудио, загрузил на гугл диск. МР3, 90Мб, 2 часа 10 мин.
 
 Эта, пожалуй, уникальная запись мало кому знакома. 2008 или 2009 год.
  Герчик на семинаре у Резвякова наставляет его учеников… а учат то они немного по-разному. Это развеселило народ.
 Резвяков — всё просто, ничего лишнего смотреть не надо...
 Герчик — всё сложно, надо много что смотреть. Где снп500, почему не открыты новости?

 Но это всё мелочи. Основы они преподают в целом одинаково и я благодарен обоим за то что узнал от них в начале своего пути.
 К сожалению 4 года занимался ерундой и только последний год торгую как надо, как учили.
 
 Лохов-любителей посрать на них заранее посылаю лесом!!!
 Удалять комменты и минусовать — это не моё… презрение выражаем игнором!

 До кучи ещё картинка:
 Входы по Герчику.
 

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 

Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на  диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами. 

( Читать дальше )