Ниже показаны сделки с эмитентами ММВБ где-то с сентября 2011 года по 19 января 2012 года. Как я и ранее писал, никаких стопов я не ставил, а тупо ждал положительного профита. Как я уже говорил, тяжелее всего — это терпеливо ждать. В последнем столбике показаны кол-во дней, которые я терпеливо ждал профита из расчета 1.5-2%. Из всех 34 строчек (читай-входов в позу) я лишь однажды  споткнулся и закрыл минусовую позицию  (смотри  9 строка -сделка по Сберу).
      В третьем столбике, в самом вверху сумма прибыли (без вычитания налога на прибыль). Из таблицы видно, что строка 8 и 19 (бумаги ВТБ) и строка 34(Север/сталь) ждут своего часа x, то есть закрытия. Как видно, строка 19- это тоже ошибка по входу в позу. НО относительно 34 позиций эта ошибка простительна, то есть риск — менеджемент у меня на высоком уровне. Считаю, что ВТБ должен закрыть в ближайшие одну- две недели.Тем более, позиция по ВТБ была хеджирована и продолжается хеджироваться

( Читать дальше )

Торговый привод QScalp 3.3
 

 
Достоинства...
1. Открытый код. Кто умеет программировать, то может заточить под себя.
2. Наличие маркетпрофайла, настраиваемого на любой таймфрем в реале. Смотришь на него и никакие прогнозисты не нужны.)
3. Наличие индикатора настроения рынка и проводника.
4. Удобный интерфейс.
5. Есть поддержка.
6. Бесплатный.
У автора есть и другие проги...
www.moroshkin.com/qscalp.html
недостаков особо не знаю. Использую редко, так как робот работает.
 
p.s.  может уже об этом писали, но я не видел, так, что извиняйте если что.
 
 
 
 
 

Александр Кургузкин (Mehanizator) написал новую книгу по системному трейдингу. Многие, наверно, читали его первую книгу «Биржевой трейдинг: системный подход». (Дополнение: по факту новая книга оказалась просто переработанным изданием первой книги).

Материал я бы разделил на две части.

( Читать дальше )

Прошерстил накануне весь наш отечественный долговой рынок в поисках интересных облигаций, основные критерии: короткая дюрация до оферты/погашения (менее 1 года), «крепкие» эмитенты, относительно высокие доходности.
Потом всю предновогоднюю неделю аккуратно покупал. В итоге получилось примерно следующее:

Также из преимуществ — высокий купон по всем выпускам. Планирую прямо до погашения/оферты не держать, а постепенно за несколько месяцев начать аккуратно выходить по офферам. Потенциальную доходность при удачном раскладе через 6-9 месяцев жду на уровне 12% годовых, при неудачном — заберу 9,01%. Такие дела :)

P.S. исчерпывающую и бесплатную(!) информация по российскому рынку облигаций можно получить с сайтов:
www.cbonds.ru
www.rusbonds.ru
www.bonds.finam.ru

За неимением Volfix'а, мне очень хотелось использовать эту программу, чтобы видеть профиль рынка.

Ну, как говориться, если нет — сделай сам.

Вот  сделал пре-пре-альфа версию программы.

На картинке данные от 28 января 2011 года.




Может кому — нибудь будет полезна — isynapse.ru/MarketProfile.rar


Сразу встречный вопрос по C# — умеет ли MS Chart Control рисовать на одном чарте разные типы Series (в данном случае Bar и Candlestick) ?

Уезжаю в Шерегеш! 
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !
ПРОФИТОВ В НОВОМ ГОДУ!!! 

Кирилл Арепьев — частный инвестор. В 2010 году, участвуя в Кубке ММВБ под ником FlyOffMax, он занял 14-е место с доходностью 140,6%.
Кирил подробно описывает стратегию, которой пользовался на Кубке ММВБ. Материал интересен, поскольку представляет достаточно нетривиальный подход к анализу рынка.


Труд разработчика торговых систем сродни Сизифову: сначала долго выдумываются правила стратегии, прорабатываются возможные нюансы, потом система программируется и проверяется на исторических данных. При этом нет никакой гарантии, что впоследствии мы получим выдающиеся показатели вместо печальной картинки с отрицательной доходностью. Но, даже если все тесты были сданы на «отлично», это отнюдь не обеспечивает самого главного — прибыли на реальном брокерском счете. Если ее нет, приходится начинать все с начала. Как показывает практика, далеко не все стратегии со сложным математическим аппаратом дают приемлемые результаты. Более того, прямая связь между сложностью и доходностью отсутствует вовсе. Поэтому, чтобы облегчить и без того непростое ремесло разработчика торговых систем, будем оперировать самыми простыми математическими понятиями, не создавая дополнительных трудностей.
 


( Читать дальше )

Перевод статьи Чака Лебо:
 
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»


( Читать дальше )