Тех анализ не работает на длительных промежутках времени.
Невозможность сделать торговых роботов, постоянно приносящих доход, тому потверждение.
Тех анализ не работает по двум причинам.

 
Как мы видим цена, находясь по сути везде не дает нам создать стратегию, которая я бы имела положительный профит фактор и положительное мат ожидание. стоп лосс в 10п случается так же часто как тейк профит в 10п.
 
Вторая причина ущербности Тех. Анал'a — «умные деньги», «кукловод», «market maker». Вот как устроены современные «биржы»



( Читать дальше )

Автор отталкивается от торговой системы Вильямса с его фракталами, но модифицирует их — превращает в  трехбарные фракталы, вместо пятибарных, которые были изначально предложены автором теории. Фрактал вверх – комбинация из 3 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет максимум выше остальных. Аналогично, фрактал вниз – комбинация из 3 последовательных свечей, в которой средняя свеча имеет минимум ниже двух соседних. Плюс к тому — превращает фракталы в реверсные: покупки – фрактал вниз, продажи – фрактал вверх.
Для выхода использует ATR.

Стратегия, вроде, рабочая получается. Эквити достаточно стабильная. Результаты тут http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=244

Интересно, что этот же автор описывает стратегию, где его трехбарные фракталы торгуются без всяких реверсов. Торговая система «пробой фрактала» То есть он торгует одни и те же фигуры в разные стороны.
 

Ниал Фуллер

Если вы провели некоторое время на рынке, вы должны были заметить, что одно дело попасть в прибыльную сделку, и совсем другое дело забрать прибыль с нее. Трейдеры часто мучаются с процессом снятия прибыли из-за эмоций, из-за отсутствия торгового плана снятия прибыли, или просто не умеют читать на графике изменение динамики.

В сегодняшнем уроке, я собираюсь показать вам несколько примеров недавних сетапов прайс экшн, у которых была хорошая прибыль, и объясню вам как сохранять такую прибыль. Я также хочу обсудить некоторые из распространенных ошибок, которые делают трейдеры, пытаясь заполучить прибыль на рынке. Будем надеяться, что после прочтения этого урока у вас будет лучшее понимание того, как сохранить прибыль в сделке, и как избежать распространенных ошибок фиксации прибыли.

( Читать дальше )

… также подойдет для консервативного скальпинга, с удержанием позы до 10-30 мин. (!)



Суть:




MACD можно использовать как для определения диверов, так и для выявления моментов входа в рынок (при пересечении).

Также добавляем индикатор Fractals знач. «15» для определения экстремумов с помощью которых будем наносить гориз./диагональ. уровни поддер./сопратив.  (хотя для этого лучше использовать тайм покрупнее, у меня для этих целей 15 мин.)




ВАЖНО: во флете сливает как стиральная машина после окончания стирки (быстро и с брызгами) (!!!)  



ps   будут вопросы, пишите, постараюсь ответить!  ;)

В своем первом посте smart-lab.ru/blog/32529.php на эту тему я обозначил основную проблему, смущаюшую меня в подобных уровнях — зависимость их исключительно от волатильности одного предыдущего дня.

Сегодня хочу обратить внимание и на еще одну, касающуюся прежде всего торгов на фьючерсах.
Как я понял, большинство рассчитывает уровни с учетом вечерней сессии на Фортс, беря за расчетные значения хай, лоу и клоз за период 10-00 по 23-50.

Теперь смотрим на сегодняшний день. Из-за мощного гэпа вверх минимальная цена текущего дня, установленная в 10-00 составила 165385, которая потом и возмется для расчетов уровней следующего дня (если конечно сейчас не обвалимся).
Но мы же специалисты-трейдера и понимаем, что реальная цена открытия сегодня, а соответственно, и минимальная цена дня гораздо выше этой, если б старые заявки снимались утром так же как и перед вечерней сессией. А так получается, что из-за этих забытых и не снятых заявок, которые утром быстренько слизнули хфт-роботы, мы получили для расчетов искаженную минимальную цену.

Соответственно, неужели никто не задумывался над этим? насколько велика погрешность и что вы используете!

Кто знает какие приводы риск-менеджеры для Quik???

Решил я автоматизировать процесс расчета  любимых многими уровней Камарилла. Погуглив в инете ничего не нашел под квик. Конечно есть под метасток, есть в экселе, есть просто калькуляторы уровней на многих сайтах. Но лень двигатель прогресса… Понравился готовый скрипт уровней пивотов http://www.freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/novyi-indikator-dlja-quik-urovni-pivot.html немного его переделал внутри, надеюсь автор не будет сильно против. И  вот что получилось




Хорошо сегодня отработали… закупились на 3 поддержке, перевернулись на 3 сопротивлении… яб сказал ШИКАРНО

( Читать дальше )

К роботу, описанному тут http://smart-lab.ru/blog/38562.php
Загрузил робота в qpl-файлах и закладку для Quik с необходимыми настройками.
ifolder.ru/28630717
ifolder.ru/28630722
ifolder.ru/28630726
Торгует Газпромом, таймфрейм 15 мин. Настройки средних, стоп-лосса и тейк-профита взял из коммента в оригинале статьи.
Чтобы робот заработал в файле robot.qpl нужно сделалать такие изменения.
В строчки
FIRMS_LIST MC0058900000;
pFirmid=«MC0058900000»
внести название своей фирмы.
pAccount=«L01-00000F00» тут указать свой клиентский счет
pClienCode=«51153» тут код клиента
Дальше в Quik нажимаете F10, выбираете файл robot.qpl и нажимаете Загрузить локально. После загрузи портфеля нужно создать таблицу, нажав F12. В таблицу начнется вывод данных работы алгоритма.
Если нужно поменять инструмент, то меняем его в коде и на графике, та же ситуация с таймфреймом.
Пользуйтесь.

С 13 февраля участники валютного рынка ММВБ-РТС, которыми традиционно являются банки, смогут регистрировать в торгово-клиринговой системе своих клиентов, которые получат возможность совершать сделки непосредственно на бирже, говорится во вчерашнем сообщении ММВБ-РТС. Сейчас физические лица могут торговать акциями, облигациями, производными инструментами, а в валютных торгах участвовали только банки. Работать все будет так же, как на фондовом рынке. Участники валютного рынка смогут регистрировать дополнительные расчетные коды для разделения клиринга и расчетов по собственным позициям и позициям клиентов. По словам старшего управляющего директора ММВБ-РТС Романа Горюнова, таким образом биржа рассчитывает не только на увеличение ликвидности биржевого валютного рынка, но и на то, что это «позитивно отразится на всех рынках объединенной биржи». В прошлом году объемы торгов на валютном рынке выросли на треть, сохранять высокие темпы роста непросто, но есть возможность не снижать их и в этом году, добавляет управляющий директор по денежному рынку Игорь Марич. Интерес в России к рынку FOREX высок, его продвигает большинство брокеров, но есть часть инвесторов, которые хотят зарабатывать на нем, но не могут, потому что он небиржевой, а защита прав инвесторов там условна, отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков: «А это рынок биржевой, зарегулированный, так что интерес будет». Биржа позволит взять на валютном рынке плечо 1 к 20, но участники рынка смогут получить плечо, размер которого зависит от возможностей и желания брокера, сообщили несколько участников рынка и подтвердил ее представитель. «Разница с обычным FOREX в том, что биржа является гарантом исполнения сделок, а сами брокеры и дилеры — лицензированные, хоть и немного в другом сегменте финансового рынка, но они очень хорошо умеют считать риски клиентов. И ни один вменяе

Я понимаю что будете говорить, что информации много. но попробовал двумя способами соединить их, через AXY и Альфа Директ. Оба раза не удачно. 
ПОмогите запустить робота на квике.
Проблема: АКСИ выдает ошибку «20:40:00  Таблица текущих значений пуста! Торговля невозможна.».
В квике влючен Экспорт- Экспорт данных для ТА
и Торговля- Внешние Транзакции.
Я подозреваю что ошибка может быть в счетах. Я что то запутался.

Где должен быть Логин, а где сам счет?
Если есть другие способы соединения квика и велс-лаба. Я с удовольствием попробую.
Ссылка на хелп по найтроске здесь. http://kopela.com.ua/bektest-robotov/konstruktor-robotov-wld-axy-robotrtader-quik-653-24012012