• Снижение цен на нефть(-20% от максимумов июня) – слишком быстро и слишком сильно
• Заседание ОПЕК 27.11, зимний отопительный сезон – факторы в поддержку WTI
• ТА: 80$ — значимый уровень поддержки (психологический рубеж); 89$-90$ — сопротивление
• Торговая идея: колл-спрэд 84$-89$ 1 к 2 в январских опционах

 
Цены на нефть изрядно перепроданы после летне-осеннего снижения, что можно использовать для спекулятивных покупок WTI в расчете на коррекцию и восстановление котировок до конца 2014 г выше 84$.


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

Вчера на Московской Бирже запустился новый инструмент, фьючерс на евробонд Russia30. Это первый в России инструмент, открывающий широкий доступ физикам на рынок валютных инструментов (не считая ДУ и банковских вкладов).
 Его плюсы: 

• 60% годовых в $, если рынок в боковике
• порог входа очень низкий — 1500 руб. (ГО за 1 фьючерс)
• ликвидность (2 ММ уже стоят в стакане)
• аналог CDS на Россию

Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги.  Т.к. по евробонду   периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда  и ставкой фондирования РЕПО.

Т.е. от покупки фьючерса получаем
 ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.

Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах! 


Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Михаил Королюк).


Позвольте  по праву первого участника поблагодарить организатора этого мероприятия компанию БрокерКредитСервис за организацию. Возможно, я что-то где-то пропустил в своей жизни, но, мне кажется, что впервые создано такой «вкусное» меню по заявленной теме. Огромное  спасибо за это органи
заторам. Надеюсь, что этот семинар будет событием как для выступающих, так и для слушателей. Желаю оправдаться надеждам организаторов, которые возлагались на это мероприятие и тогда, быть может, такие встречи станут регулярными.
В своем выступлении я бы хотел остановиться на вопросе, который кому-то может показаться отвлеченным, кому-то абстрактным, однако, я глубоко уверен, что значительная часть успеха в трейдинге зависит от наличия правильного трейдерского мировоззрения, от правильного понимания ряда фундаментальных вопросов, которые показывают нам те ограничения, которые существуют в трейдинге, те возможности, к которым можно стремиться. Прежде чем начинать поиск оптимальных параметров для системы из трех пересекающихся средних, необходимо иметь ответы на некоторые фундаментальные вопросы. Одним из таким вопросов, на котором я хочу остановиться в своем выступлении, является следующий: действительно ли трейдер может иметь на рынке преимущество и если да, то насколько устойчиво он может быть? Иначе говоря, успех трейдера — это нечто закономерное или случайность, строим ли мы замок на песке или мы может построить здесь устойчивый нормальный стабильный бизнес? Итак, попробуем разобраться.


( Читать дальше )

    Ты программист и выбираешь Api для подключения к бирже!? Это статья для тебя… В ней я опишу свой скромный опыт написания ботов с подключением через SmartCom  и Quik. Опишу проблемы, которые возникают при подключении, и попробую сформулировать своё отношение к одному и второму способу.

    Господа. Я работаю по старинке и пишу свои приводы, не пользуясь универсальными Api  вроде StockSharp или TsLab. Поэтому любителям этих ваших модных Платных_Закрытых_Библиотеко_Каракасов просьба идти мимо. И мне это не предлагать!
     Поскольку статья получилась довольно ядовитая, сначала опишу хорошие стороны одного и второго

( Читать дальше )

Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.
Прежде чем приступить к уроку, хочу сказать пару слов о языке программирования qlua, который мы будем изучать. На сегодняшний день этот язык – самый удобный и доступный способ что-либо автоматизировать для начинающих программистов. Язык qlua гораздо лучше и удобнее его предшественника – qpile, он содержит больше возможностей, и роботов, написанных на нем, можно сделать гораздо боле гибкими. Что особо радует, так это, например, наличие так называемых CALLBACK функций (функций обратного вызова), благодаря которым появилась возможность легко писать роботов, реагирующих на разные события: изменение статуса заявки, приход сделки и т. д. (см.  статью  robostroy.ru/community/article.aspx?id=765).


( Читать дальше )

Почти не пишу на смарт-лаб хотя читаю его каждый день, но было трудно сдержаться не рассказать :D

Тут должен был быть длинный абзац о том, как я с детства увлекался инвестициями и долго шел к своей мечте — компании по управлению инвестициями и еще огромный кусок текста с описанием всего процесса создания такой компании, но увы у меня совсем нет на это времени. Поэтому расскажу только главное. В феврале я открыл компанию в Соединенных Штатах для управления инвестициями клиентов через управляемые счета (SMA). Согласно Закону об инвестиционных консультантах 1940 г. США (Investment Advisers Act of 1940) моя компания определяется как инвестиционный консультант, и освобождена от регистрации в SEC в соответствии с Разделом 203(b)(3) Закона об инвестиционных консультантах 1940 г. Компанию я назвал «Merkulov & Partners, Inc.» и инкорпорировал в штате Делавэр, самый удобный по многим параметрам. Все сделал удаленно, не выходя из дома, только на почту потом зашел, чтобы получить бандероль из Америки с полным комплектом документов на компанию:

( Читать дальше )

Главы 1-6 
Глава 7 

Глава восьмая. «Если бы, да кабы...»

— Мозг!!! – заорал я, когда услышал что взяли трубку. – Раздаем!

— …ть! Вижу. Всё уже...
 
— Что все?! — орал я.
 
— Да не кричи. Встали по лимиту потерь. Стоял на 10%, так что аккурат 300 штук слили.
 
— Тьфу, бл, не пугай меня больше так.


— А я, кстати, стоп нажимал через веб-интерфейс, — сказал я после пятисекундного молчания
 
— угу, вижу. Твоя команда пришла через 100мс как он уже отключился сам.
 
— Ясно. Чо это было то? Можем понять?
 
— Да понятно чо. Смотри. — Мозг отправил мне картинку на мейл
 

— Погодь, у меня инет тормозной, повиси пока. — Я скачивал картинку.


— Гамма, падла, — пробормотал я.
 
— Ага. Гребаный неликвид, — согласился Мозг. — Не надо было следующий фьюч добавлять.
 


( Читать дальше )