Избранное трейдера 1111111111

по

О Японии (часть 1)

     
    Сразу некоторый дисклеймер: для тех, кто не любит длинных текстов, т.н. много букафф, читать не имеет, пустая трата времени. Для тех, кто работает или планирует работать на глобальных рынках, это возможно будет полезно – если есть своя позиция на глобальные процессы, то, как говорится, можно сверить часы и обсудить. Для тех, кто только собирается стать глобальным инвестором (спекулянтом), подходы, которые я использую, надеюсь, окажут некоторую помощь.
       В апреле месяце BoJ развеял сомнения относительно своего решительного настроя, запустив программу по выкупу активов. Если абеномика сработает, Япония будет иметь рынок акций, который покажет самую лучший перфоманс в течение следующих двух-трех лет, а государственные облигации Японии будут, наоборот, самым худшим fixed income рынком. Для fixed income менеджеров – это будет реализацией самого страшного сна.
      Любопытно, что рыночная капитализация японских акций упала до 8% в индексе MSCI. А в конце 1980-х на них приходилось 45% индекса MSCI world. А в глобальном индексе мировых облигаций вес японских бондов сейчас составляет 28%.


( Читать дальше )

Тестирование опционных стратегий в Excel.

    • 12 апреля 2013, 22:49
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО ПО C#

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЕО ПО C#

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.

Торговая система Ларри Вильямса (адаптированная)

Одна из многих прибыльных систем известного  успешного трейдера Ларри Вильямса!!! Как вам Адаптированная система?? Просто, но со вкусом!
 

Управление капиталом от Ларри Уильямса(Вильямса)

Управление капиталом от Ларри Уильямса(Вильямса), которые помогли ему превратить 10 000 в 1 100 000 долларов!!!  Что думаете по поводу таких методов??

Сделай робота САМ 4

Собрал еще один алгоритм, в программе TSLab по просьбе одного из участников Смарт-Лаба, цель была в следующем: обьяснить роботу, чтобы на дневном таймфрейме создать фильтр и применить его на меньшем таймфрейме в частности часового графика. 
 
 
Новый видеоурок будет или по запросу участников, если же не поступит предложений, то сделаю очередную импровизацию.

Сделай робота Сам 3

Очередной видео-урок сделал, по просьбе одного из смарт-лабовцев, которого зовут Андрей(Andreich).
В данном видео рассмотренно, как выставить опорный горизонтальный уровень, и торговать от него. Продемонстрирован принцип выставления тейк-профита. Механизм постоянного открытия, и открытие только в момент пересечения.

 
 Так же, если хотите, что либо конкретное в реализации увидеть, можно в личку или коменты написать. 
P.S. все данные алгоритмы несут только обучающий характер.

Сделай робота САМ урок №2

В продолжении видеоуроков. 
 
В данно ролике представленно, как построить индикаторную систему в визуальном редакторе, и открытие позиции по рынку. 

 
Следующий видеоурок усложнит данную систему и научит правильному построеннию разворотных точек по индикатору (на примере макд когда он начинает разворачиваться и двигаться вниз или вверх.)
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149 в данной ссылке можно посмотреть, что еще и каким образом можно применить в логической формуле.

Теория Ганна + Сетка Боброва.

… родился 6 июня 1878 города...
… Ганн преупел...
… Поехали дальше!)...
… Конечно, на него насели)...
… Он умный парень!)...
… Впадиныыы)...
… Нахождение впадиныыы)...
… Не очень)...
… Низинки, вершинки)))...
… Вершинку на вершинку ахахха...
… покупаем, продаём, покупаем, продаём и… идём)... 

Сделай робота САМ!

Как и обещал, выкладываю первое видео, по созданию роботов. 
 
Цель видео продемонстрировать, каким образом собираются алгоритмы в программном комплексе ТсЛаб. Сам собранный алгоритм не имеет никакой ценности, кроме как на уровне простой идеи.
Ссылка на ролик
Скачать программу можно на сайте программы http://www.tslab.ru/
Все возникающие вопросы можно писать в коментариях или мне в личку.
 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн