Как и обещал, выкладываю первое видео, по созданию роботов.
Цель видео продемонстрировать, каким образом собираются алгоритмы в программном комплексе ТсЛаб. Сам собранный алгоритм не имеет никакой ценности, кроме как на уровне простой идеи.
Ссылка на ролик
Скачать программу можно на сайте программы http://www.tslab.ru/
Все возникающие вопросы можно писать в коментариях или мне в личку.
у кого-нибудь получилось создать МТС в TSLab c доходностью выше 20% за прошлый год? Лично у меня за прошлый год все в минусе. Я вообще пришел к выводу, что МТС это фигня и развод брокеров. Руками более правильные входы получаются.
Sergey_gt, По поводу развода брокеров, это как вера в теорию заговора. У меня лично доходность трендовых роботов конечно стала меньше, чем было в 11 году. Более эфективно смог наладить контртрендовую систему. Активные роботы, близкие к скальперским, тоже стали еффективнее с точки зрения на результативность средней сделки, но количество сделок уменьшилось!
Sergey_gt, В данном видео я делал по си, и комиссию поставил сначала 5р на круг, потом 10р на круг. Для ртс 40р это очень много на тест, но зато наиболее приближенно будет к реальности! в зависимости от алгоритмов я по разному ставлю, к скальперским сделкам нет смысла ставить такую комиссию, а на более продолжительные сделки ставлю от 20р на круг и выше, в зависимости от того, по рынку сделки, лимиткой, или на пробой.
Saro, торговля по 15минуткам с ком.40 за 2012 -15т.р, а с ком. 20р. прибыль 28т.р на один контракт RI. Мне думается в реале просадка была б больше так как стратегия пробойная.
Sergey_gt, Если на гэпе не входите и не выходите из позиции, то стратегия будет в небольшом плюсе если много сделок за год от 300 и выше. Если мало сделок то результат может быть и лучше! Стоит смотреть на среднюю прибыль на сделку, на 15-минутке, средняя прибыль на сделку не должна быть меньше 50-100пунктов с учетом комиссии и проскальзований возможных
Sergey_gt, 1000 сделок на 15 минутке, со статистикой в 30% прибыльных, это статистика трендовых системы (направленных сделок), такая система в реальности просто напросто за счет комиссии и проскальзований может в минус уйти ввиду очень большого количества сделок. стоит фильтровать их
Saro, вопрос: можно ли считать фильтром в роботе однонаправленные сделки, то есть только или логнует или шортует, ежели сказать честьно, то мне так проще…
akaRem, будут конечно, просто я до этого писал статьи, которые многим просто не понятные были, а сейчас я решил начать с азов, и по полочкам расставлять все. чем проще тем понятнее, а потом будут только усложняться механизмы.
Saro, спасибо за ваши посты, только начинаю познавать в мире алготрейдинга, так как результаты руками до сих пор никак не могут мне дать стабильного зароботка уже на протяжении пяти лет. Вижу свои проблемы, они чисто психологические.
У меня вопрос в том, что все сделал, по вашему видео и потом увидел что у меня получились две открытые сделки, к последней претензий нет (шорт), но до нее остался открытый лонг, в чем ошибка?
smart-lab.ru/blog/fun/3084.php
Завтра всё будет доступно.
Прям даж захотелось опробовать TSlab =)
Хотя и изначально к нему очень скептично относился…
Будут ли продолжения роликов?
www.youtube.com/user/WarriorAndFox?feature=watch
У меня вопрос в том, что все сделал, по вашему видео и потом увидел что у меня получились две открытые сделки, к последней претензий нет (шорт), но до нее остался открытый лонг, в чем ошибка?