Это моя очередная попытка обобщить, осмыслить и формализовать свой подход к рыночному анализу. Пытаясь понять, в какую сторону пойдет цена, я принимаю во внимание основные фундаментальные причины (как правило, самые важные и очевидные, никоим образом не относящиеся к изощренному/интеллектуальному/академическому фундаментальному анализу или инсайду), собственное представление о совокупной спекулятивной позиции, и возможном дефиците спекулятивных продавцов и покупателей, а также собственный подход к анализу графиков, направленный на выявление признаков цикличности в изменении цен.
 
Ниже я попытаюсь описать первые части своего подхода (т.е. за исключением анализа графиков), объединив их в единую прогностическую модель изменения цен.
 
Сначала обозначу несколько принципиальных моментов, имеющих значение для модели.
 
1. Рынок не способен к нетривиальной интерпретации фундаментальной информации.

Рынок в целом, как совокупность участников торгов, преследующих цели получения инвестиционной и спекулятивной прибыли, а так же страхования рисков на спот-рынке, не способен к оригинальной трактовке важной для ценообразования информации. Причина этого кроется, на мой взгляд, не столько в низкой квалификации «среднего» трейдера (а на многих рынках она очень высока), сколько в невозможности рынка превзойти собственный среднерыночный результат доходности. Другими словами все участники торгов не могут получить доход больше, чем все (или средний участник); для рынка в целом получение альфа-доходности не возможно. Поэтому, насыщение рынка высококвалифицированными профессионалами

( Читать дальше )

Ресурсы, на которых можно посмотреть сводки открытых заказов и позиций трейдеров для оценки направления большинства и сантимента толпы на рынках:



1) http://fxtrade.oanda.co.uk/lang/ru/analysis/open-position-ratios

2) http://kursdollara.narod.ru/open-positions-traders/otkrytye-pozicii.html 

3) http://www.tradingfloor.com/topics/forex-open-orders

4) http://stocktime.ru/index.html

5) http://www.alpari.ru/ru/analytics/informers/cftc_open_positions/

6) http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/sentiment/

7) http://www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx


.....FanTrader (http://fantrader.livejournal.com/) 

            Думаю, многие согласятся со мной, если я скажу, что все, что можно себе представить – возможно. И при этом не важно, возможно до такой степени, что это когда-нибудь точно будет. Или возможно, и нам этого достаточно, чтоб начать к этому стремиться.
К примеру, я могу представить себе, что через год я стану миллионером. Могу представить себя за рулем престижного автомобиля, или в особняке, в котором я буду жить в 2014-ом! Но я не только могу и представляю себе это, я верю в это и начинаю действовать. Это становится моей целью. Я составляю план ее достижения. Разрабатываю торговую стратегию, выделяю сумму для торговли, выстраиваю риск-менеджмент. Все по-умному, с учетом своего и чужого опыта. Начинаю двигаться к цели строго по плану. Первое время мне это даже удается! Я работаю! Все хорошо, работа ладится, трудяга старается, профит, профит, профит, лось, профит, профит, профит, лось, профит… И вдруг все вокруг начинает оживать, краски становятся ярче. То, что раньше казалось простым и бледным, начинает оживать и какой-то голос внутри меня, а может и откуда-то извне говорит, — «Ты попал в страну богов!». То место, о котором я мечтал, наконец, приблизилось и я  это вижу в подтверждение сказанному на своем счете.


( Читать дальше )

Когда то пльзовался такой штукой, идея пришла в голову самому, хотя уверен, что тема распространненная
Во всяком случае это работает и для начала вполне подойдет, как метод анализа рынка и кто этого не знал, будет полезно 

Работает на всех таймфреймах

Идея в том что цена имеет некую волатильность  на каждом периоде  и ходит диапазонами и даже сохраняя угол наклона на протяжении долгого времени
Как ни банально звучит, но тема рабочая
Удобно строить в мт4, беру фибо, удаляю уровни  родные и ставлю 1/2/3,,,,  и -1/-2/-3 ,,,, для того чтоб был канал и равноудаленные отклонения
Можно делать в нинзе, но в мт 4 удобней тем, что можно задать на каждом периоде свой канал и он будет отображаться только там, а не на всех таймах сразу, короче мт4 самое то
По последним экстремумам строим канал, и получаем суппорты  на  будущее 

Думаю всем видно, как канал построенный по текущим точкам, подтвержден не раз в истории

( Читать дальше )

Торговая система Ливермора состояла из двух частей. Первая-это правила выбора времени на рынке или, говоря в современных терминах, технический анализ с правилами «входа» в рынок. Вторая- управление денежными средствами.
 
 
 Джесси Ливермор стал самым первым, как бы сейчас сказали, трендовым трейдером.  Именно он раньше всех определил ряд закономерностей движения цены в канале и правила начала торгов.:
 
1.     Цена может двигаться по навправлениям вверх, вниз или колебаться
2.     Рынок движется в канале. Для смены направления движения должна быть веская причина.
3.     В «базисных» точках рынок либо изменит тренд (точка «обратная»), либо подтвердит свое дальнейшее долгосрочное движение (точка «продолжения»)
4.     «Базисные» точки характеризуются увеличением объемов и числа сделок.
5.     «Однодневный поворот»-может являться «базисной» точкой, и указывает на возможность разворота тренда. Возникает, когда самая высокая точка дня выше самой высокой точки предыдущего дня, но рынок закрылся ниже самого низкого уровня предыдущего дня и объем заключенных сделок текущего  дня выше объема предыдущего дня.

( Читать дальше )

Пост http://smart-lab.ru/blog/120855.php навеял. 

Однажды психолог Уолтер Мишел придумал эксперимент. Он запер в комнате группу детей дав каждому по конфете типа пастилы. И объявил, что если ребенок удержится и не сьест конфету в течении 15 минут, то получит ещё одну. Говорят, что став взрослыми те, кто отказался превратились в успешных людей, а почти все не устоявшие перед искушением стали обычными кассирами, официантами, работниками заправок. 

Подобное принято объяснять тем, что дети, которые сьели конфету, далее были склонны тратить деньги на удовольствие, нежели копить, как это сделали вторые. Таким образом, у «отказников» под рукой было достаточно ресурсов для достижения своих целей. Поначалу думали, что дети задействовали силу воли. Но исследования показали, что они проявили некую способность диссоциироваться — наблюдать себя и последствия своего действия как бы со стороны. Это позволяет оценивать, что сейчас будет полезней как если бы это происходило с кем-то другим, а не с ним самим. Такая способность, вроде как, свойственна успешным людям. И именно она позволяет предпринимателю отказаться от траты прибыли сейчас и оставить её на развитие бизнеса.

( Читать дальше )

Помню около 1.5 лет назад, когда я только начал работать в ЦБ и у меня появился bloomberg и штук 15 чатов с трейдерами из Лондона т.д. мне было жутко интересно, и я провел среди них нечто вроде опроса, как они торгуют, что в техническом анализе они используют и т п… Результаты опроса я сохранил в небольшом файле excel.

Помню, тогда меня немного удивило тот факт (о котором я впрочем смутно догадывался), что профессионалы вобще никогда не усредняются, а наоборот пирамидят по движению, что они очень активно используют фундаментальный анализ... 

Некоторые свои наблюдения о дилетантах и профи в целом я свел таблице здесь, которая впрочем далеко не исчерпывающая. Хочу обратить внимание, эти наблюдения приведены в среднем.





Также,  одно из главных отличий между дилетантами и профи, я думаю, то, что первые, приходя в мир трейдинга слишком зацикливаются на поиске идеальных точек входа, в то время как львиная доля успеха лежит

( Читать дальше )

ТОП 5 самых скандальных трейдеров мира

Трейдеры, торгующие деньгами компании на бирже, в случае возникновения значительной ошибки могут стоить компании миллионов, а порой и миллиардов. Если возникает такая ситуация, когда один трейдер теряет значительную сумму, то это, как правило, становится сенсацией, это разглашают во всех средствах массовой информации. Людям всегда интересно узнавать такую информацию. Такая торговля трейдеров компаний получала название «RogueTrading», означающее неконтролируемую торговлю, когда стиль торговли больше похож на игру, чем на работу. Предлагаем Вам рассмотреть топ 5 наиболее выдающихся трейдеров стиля «RogueTrading», стоящих компании значительных денег.

5. ЖеромКервиль – потери в ходе торговли фьючерсами на Евро около 7 миллиардов долларов.

Со счета «SocieteGenerale»- крупного финансового института Европы, была зафиксирована потеря в размере 7 миллиардов долларов. Обвинения пали на Жерома Кервила, который занимал должность трейдера в банке «SocieteGenerale», уже 26 января он был задержан финансовой полицией Парижа. Объем его торговых операций составлял примерно 50 миллиардов евро, что во много раз превышало капитал самого банка. Приняв во внимание эту значительную сумму, члены суда пришли к заключению, что не только Жером Кервил причастен к данной афере, но также лица, управляющие банком. Было возбуждено 2 уголовных дела – одно на Жерома Кервила, другое – на анонимное лицо.

( Читать дальше )

Начну с примера.

Вы сидите на неинтересной для вас работе 9 часов и убиваете время, просиживая в фейсбуке до 50% этого времени. Вы с нетерпением ждете, когда часы покажут 19:00. Приваливая домой, вы валитесь с ног от усталости, поэтому врубаете телик и добиваете время вечера. Плюс два часа вы убили тупо стоя в пробках, добираясь до работы и слушая радио.

Это убитый день. Это убитое время. Это убитая жизнь, потому что такая фигня продолжается ежедневно, и получается, что вы живете только в тот момент, когда у вас наступает отпуск (хотя и его можно убить).

не буду продолжать… теперь ближе к книге...

********************
Важная книга. Очень важная. В каком-то смысле возможно она даже меняет сознание, если подойти к вопросам серьезно.

Почему я пишу об этом здесь. на смартлабе? Как мне кажется, любые вопросы времени имеют непосредственное отношение к деньгам, инвестициям и трейдингу. Время — важнейший параметр всех систем.

До этого я читал книгу Бойда и Зимбардо «Парадокс времени». Это тоже крайне важная книга.  Но как ни странно, эти книги совершенно не пересекаются. Основная идея «Парадокса времени» примерно такая: 

<То что хочется здесь и сейчас, не может быть хорошо. То что хорошо, может быть достигнуто только откладыванием желаний на потом, через планирование, целеполагание и с течением времени> (сформулировал своими словами)

О чем же книга «покорение времени»?
 
  

Что хорошо в этой книге?
Она дает огромное количество пищи для размышлений — это основная ценность книги.
Основные вопросы — как человек воспринимает время? Как удлиннить время или сократить время? Почему с возрастом время ускоряется?


( Читать дальше )

                         


                             Что на самом деле двигает рынки?

                              Графики не двигают рынки.

                              Условия двигают рынки…


Пришловремя показать вам один из самых мощных рыночных индикаторов среди всех. Многие из моих учеников торгую только на основе одного этого индикатора; он представляет триллионы долларов инвестированных большими парнями. Большие парни – те самые, кто двигают рынки. Они знают больше чем мы.


( Читать дальше )