1. Большинство шаблонов или систем, которые имеют очевидное преимущество, основаны на одном из четырех устойчивых принципов ценового поведения:
— тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
— импульс предшествует цене
— окончанию тренда предшествует кульминация
— рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона

2. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к продолжению. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда состоится утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.

3. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первое ралли после нового минимума.

4. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.

5. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите, как рынок либо тестирует и откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.

6. Сила утра: 
— лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем
— первый часовой диапазон устанавливает рамки для оставшейся части дня
— чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд
— существенный процент дневного диапазона происходит в первый час, поэтому очень важно торговать агрессивно, если появились ранние признаки сильного тренда на сегодняшний день

7. В денежном мире, который является миром, созданным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте это слово — никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно произойдет, а реагирует на то, что уже происходит. 

Распространено мнение, что по тренду торговать хорошо и полезно. Рискну предположить, что это не совсем так. Или совсем не так. Даже более, скажу, что наиболее опасна и вредна трендовая торговля для тех, кто осуществляет ее системным образом. Речь не о соотношении числа зарабатывающих/теряющих, каково бы оно ни было. Те, кто теряет деньги, про них и говорить нечего  - им на рынке плохо и вредно, но с потерей денег они быстро избавляются от злого рынка. Ущербность системной торговли по тренду как раз в том и заключается, что подход позволяет участнику длительное время зарабатывать, не разоряясь.

Вред не в заработке, а в том, как именно он происходит. Знающие знают, что тренды составляют хорошо если 10% времени. Реально – много меньше. Остальное время для системного трендовика – просадка. День за днем завершается фиксацией факта: опять продулся. И так бывает много месяцев кряду. Потом короткий по времени тренд и повторение просадки.

А человек эволюцией нацелен на победы. Пусть маленькие, но ежедневные. Не выносит наш мозг поражений. Каждое фиаско – когнитивный диссонанс, включение механизма поиска «кто виноват и как этого впредь избежать?». Именно отсюда растут ноги секты последователей/противников Кукла великого и ужасного, всемирного заговора банкиров и иже с ними.

( Читать дальше )

сколько было сказано, ходить по тренду… но всем пох, пока рядом бегущий не свалится.
короче… первое, что должно быть сделано это- найти схему как определять для себя тренд, как пример шпала ниже.


способ определения не принципиален, главное выбрать ТФ гораздо больше торгуемого.

на днях рисуют дивер, но это развод… ибо видно отстой цены (на 2х часовом лучше видно)


( Читать дальше )

Наконец-то организаторы Кубка выпустили интервью с Артуром Терегуловым, победителем Кубка Роббинса- ежегодного соревнования по торговле фьючерсами. Артур показал чистую прибыль в 914.8%- это вторая рекордная прибыльность после Ларри Вильямса почти 30 лет назад. 
Артур- исключительно интересный собеседник, и с блеском ответил на заданные ему вопросы«сходу», без малейшей подготовки. Рекомендую к просмотру :) 

PS если вы захотите попрoбовать свои силы в конкурсе в 2018 году, обращайтесь!

Вашему вниманию представляется авторская версия доклада на конференции Смарт-лаба в апреле 2016-го. Причины, побудившие меня записать это видео, в самом начале просмотра. Ну и в качестве «бонуса» в конце видео о «наболевшем».




( Читать дальше )

Перед тем как начать хочу выразить благодарность создателям данного ресурса и в частности Тимофею,  смартлаб мощный и в своем роде уникальный ресурс для трейдеров и всех кто интересуется рынком. 

Недавно закончился конкурс,  который проводили портал МФД и Санкт-Петербургская биржа. Где я вошел в призы с очень хорошим результатом.  Подробнее на стратегию можете посмотреть по ссылке в профиле. 

Это  сподвигло написать о моей работе  на рынке, какой путь был пройден и  что пришлось  преодолеть. Писать буду по сути, без лишней воды.

 Первое что мне помогло зарабатывать на рынке.

— учет расходов. Комиссия брокеру, бирже, плата за использование маржинальных средств. Торгуя фьючерсы эти расходы будут в разы меньше чем если торговать акции. Эти расходы могут «съесть» львиную доли прибыли, если не всю. Кроме того, на нашем рынке акции менее ликвидны чем топовые фьючерсы, соответственно торгуя фьючерсы получим меньшее проскальзывание.

( Читать дальше )

Доброго вам здоровья, Смартлабовцы !

В прошлый раз написал топик о преимуществах нелинейной торговли. Но как мы знаем ничего идеального не бывает. 

Какие же недостатки у нелинейной  торговли:

     1. Требуется большой опыт работы на рынке. Грубо говоря опционы это инструменты для профессионалов, и для того чтобы работать с ними нужен достаточно большой опыт работы с линейными активами, понимание процессов, происходящих на рынке, уметь проводить анализ, да и сами опционы. Необходимо чётко понимать что это за инструмент, какие они бывают, механизм их ценообразования, греки первого порядка (дельта, вега и тетта), базовые опционные стратегии их достоинства и недостатки, методы управления позицией. Новичкам крайне не рекомендуется с них начинать, можно к ним начать присматриваться после 3 лет плотной работы с рынком.

     2. Малое количество информации в открытых источниках (литература, тематические сайты и форумы, паблики в соцсетях, записи вебинаров)
В них достаточно общая базовая информация. Её достаточно для того, чтобы освоить матчасть, но в торговле придётся набить немало шишек. Рекомендуется даже выделить отдельный счёт для работы с опционами и не работать с основными средствами, используя этот инструмент, потому что:

     3. Риски при работе с опционами повышаются в 1,5-2 раза. Необходимо соблюдать риск-менеджмент и требования к нему повышены, потому что играет роль временной фактор. Если на линейном активе неблагоприятное изменение цен чаще всего ещё можно благополучно пересидеть, то с опционами такой фокус не пройдёт: если до экспирации он не выйдет в деньги, то просто сгорит и трейдер потеряет вложенные средства. 

     4. Временной распад. Может быть как другом, так и врагом трейдера, в зависимости от стратегии. В случае голых покупок является злейшим врагом трейдера. Причём распад ускоряется экспоненциально по мере приближения срока экспирации.

     5. Низкая ликвидность. На большинстве инструментов, поэтому количество базовых активов сильно ограничено, на которых можно работать с опционами, также есть так называемые «ловушки», когда трейдер, из-за отсутствия ликвидности не сможет ликвидировать позицию. Про спреды думаю не надо рассказывать, а также про ограничения на объём капитала.

     6. Высокие комиссии. Это прежде всего среднесрочный инструмент, так что «поскальпить» не выйдет. Комиссия в 10 раз превышает за аналогичную сделку по фьючерсу. Даже «навскидку». Можно посмотреть брокерский отчёт и немного удивиться.

     7. Риск неограниченных убытков при продаже волатильности. Да такое может случиться, если произойдёт событие, как например 3 марта 2014г. Защититься от этого можно только соблюдая объём сделки (20% ГО и тетта не больше 1% в день). В этом случае конечно убыток будет значительный, но маржинколла скорее всего удастся избежать, хотя и это нельзя гарантировать. Вообще продавая волатильность нужно быть морально готовым понести такие убытки, либо не заниматься этим.

     8. Требуется дополнительное ПО для анализа позиций и навыки работы с ним. К сожалению у бесплатных версий опционных аналитиков точность оставляет желать лучшего. Рекомендуется использовать сервис на option.ru. Если это критично, то это дополнительные расходы на обслуживание такого ПО.

     9. Прозрачность расчёта ГО и вариационной маржи. ГО меняется в зависимости от цены и волатильности, это тоже стоит взять во внимание. Особенно это касается проданных опционов. Если вы попробуете поскальпировать на фьючерсах например, внутри открытой опционной позиции, то может выйти так, что сделку вы откроете, а закрыть без ликвидации опционной позиции не сможете, тк фьючерсы также учитываются при расчёте ГО. Поэтому на работу с опционами лучше всего выделять отдельный счёт.

    10. Не все брокеры позволяют работать с опционами. Часто предъявляются требования к минимальному размеру счёта. В БД «Открытие», например такое ограничение — это 5000р, в ITInvest — 50000р. Welcome! Оптимальная сумма, как показывает практика — 50000р. Минимальная — 10000р

    11. Автоэкспирация. Это как достоинство, так и недостаток в случае движения цены против позиции, когда опционы в деньгах. Невнимательность в этом моменте может привести к потере значительной части накопленной прибыли по позиции, поэтому рекомендуется применять хеджирование в такой ситуации, чтобы не потерять накопленную прибыль.

Вот пожалуй такой список недостатков. В заключение скажу, что торговля опционами это прежде всего другая торговля, к которой нужно адаптироваться. Быстрых результатов здесь достигнуть также не удастся. Нужно учиться учиться и ещё раз учиться. Зато опционы предлагают действительно интересные возможности для заработка. Всем удачных торгов и профита.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Всем привет друзья!
Сегодня начинает жизнь наш чатик.
Дабы не делать его клоном чата Романа Андреева, я не буду:
1 — писать что было вчера — у всех нас есть глаза — сами посмотрите и прочитаете что было вчера
2 — поскольку я не торгую ничего кроме опционов на РИ, то и как такового ведения сделок по другим инструментам НЕ БУДЕТ
теперь что будет:
1 — Тех.Анализ заявленных инструментов, в том числе и крипты
2 — детальный Тех.Анализ РИ
3 — разбор торговли опционами на РИ
4 — понятное дело с небольшим отставанием будут даны торговые сигналы по опыионам на РИ. которые будут включать в себя — риски, страйки и даты экспирации. ))
5 — ну и ржача с весельем тоже не помешает ))
6 — чего бы не хотелось видеть: политоты, срача, перехода на личности, и не приемлемы любые формы религиозного фанатизма.

почему опционы на РИ:
за свои почти 17 лет торговли, чем и как только я не торговал… сливал и зарабатывал, зарабатывал и сливал… надоело ))
потому перешел на опционы. чем интересен РИ:

( Читать дальше )

Долго раздумывал — как назвать статью, решил назвать вот так.

Хотелось в названии охватить проблемы не только при вложениях в крипту, но и вообще все проблемы, возникающие при вступлении в какие-либо договорные отношения при посредстве интернета.

За время, прошедшее с апреля по сентябрь, произошло столько неприятных событий — что пора признать: в интернете доминирует хитрожопое жульё.

Даже если не в каждом случае это жульё, то уж точно безответсвенные чмошники.

Поэтому говорить о каких-то серьёзных шагах, которые можно было совершать через интернет — ещё очень рано, не дозрело ещё человечество до такого уровня.

Может быть, внедрение блокчейна и смарт-контрактов исправит ситуацию.

Но добровольно люди к честным отношениям пока ещё не готовы.

А принуждать их к честности — некому.

И безнаказанность приводит к тому, что даже желающие вести бизнес честно, постепенно и незаметно для себя начинают давать себе послабления, не замечая, что они начинают ущемлять права других людей, доверившихся им.

( Читать дальше )

Снова, в этот раз по просьбе коллеги Kapral, я возвращаюсь к теме позиционирования себя как на Бирже, так и при управлении Активами в широком смысле.

Правильная терминология — это мой конёк, ибо применение правильной терминологии помогает защититься от манипуляции и избежать грозящих проблем.

Правильная терминология поможет определиться с целями управления активами, что окажет влияние на выбор стратегии и тактики.

---

Начну с самого спорного термина — Инвестирование.

Этот термин фактически применяют для любого вложения денег, вероятно это связано с переводом слова invest с английского языка на русский: «вкладывать деньги».

Но мне милее формулировка Бодо Шефера, с которой меня ознакомили давным-давно на Стокпортале: "Инвестирование — это приобретение актива

( Читать дальше )