Что-то скучно, в самом деле, -
Думал Мао с Ляо Бянем.
 © В.Высоцкий

Последние, этак, лет десять, все мои торговые системы (ТС) похожи как близнецы-братья, с некоторыми вариациями. Открываешь котировки на истории, смотришь их параметры, заполняешь шаблон ТС, немного настраиваешь параметры, без всяких оптимизаторов, вручную, и получаешь стратегию уже готовую к применению. Можно даже контрольные тесты не проводить, и так ясно, что будет работать.
Так, недавно сделал стратегию для Binance, фьючерса BTCBUSD. История, всего 3 месяца. Проверил на истории за год — все работает, с теми же, примерно, результатами. Показывал ранее где-то в комментариях.
С Binance совсем другие проблемы, не технического плана, и стратегия так и повисла в воздухе до лучших времен. А с МОЕХ я ушел уже больше года назад — че-то, как-то, кисло там все. Уже после 14-го года стало кисло, а сейчас тем более.
В общем, скучно стало, в самом деле, в течение 10-лет заниматься почти одним и тем же. Время есть, все равно на рынке не функционирую, почему бы не заняться чем-нибудь существенно новым. В тоже время, с новыми идеями тоже плохо. И тут я вспомнил свои эксперименты с машинным обучением где-то 5-ти летней давности, где  с помощью нейросети предсказывались  котировки на 5 минут вперед. Вполне успешный эксперимент.

( Читать дальше )

Есть притча про удочку и рыбу.
Все ее знают.
Переходим сразу к удочке.
На опционах.


БА в моменте 2500.

Смотрим на опционную доску.


NG  С3500 ПО 0,020 ПРОДАЖА НА 25.05.23

ГО 1900 руб.
Премия 163 руб.

163/1900=8,5% за 29 дней, или 105 % годовых.

Каждую неделю можем повторять эту операцию, если потенциал доходности в 50-100% годовых нас устраивает.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.

кому  интересно, смотрите  предыдущую серию
smart-lab.ru/blog/897097.php

БА в моменте 2500.

Смотрим на опционную доску.


NG  С3500 ПО 0,026 ПРОДАЖА НА 25.05.23

ГО 1950-2100 руб.
Премия 210 руб.

210/1950=10,7% за 35 дней, или 110 % годовых.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

PS — только для тех, кто умеет хеджировать и управлять рисками.

Новое это хорошо забытое старое.

Вопрос к заядлым арбитражникам.

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

Разбираемся как работает биржа. В посте подняли интересный вопрос о том, что мосбиржа позволяет брать ОФЗ в качестве ГО.

Обсуждение заглохло и никто так и не представил пруфы, что это работает. Я проверил своего брокера и он совершенно точно не принимает в ГО ничего кроме рублей. То есть будь у вас хоть 10 тысяч офз номиналом в тысячу рублей и достаточное количество рублей чтобы покрыть вар. маржу (так чтобы после клиринга их осталось 0). Вы не сможете купить ни одного фьюча на Si, не заплатив при этом за перенос позиции на следующий день.

Если у кого-то получилось — напишите.

Оффтоп. Благодаря Sergio Fedosoni нашел интересный пост, не связанный с темой напрямую, но связаный с валютой, фьчерсами и текущим днем.

( Читать дальше )

2-3 года назад не принимались, только акции

Сейчас зашел на сайт НКЦ и вижу вот что:




Иду по ссылочке и вижу вот что:

( Читать дальше )

Решил посчитать теоретическую доходность ОФЗ-ИН. Как известно, облигация ежедневно индексируется на индекс потребительских цен (т.е. инфляцию) с лагом в 3 месяца + 2,5% купонами в год. И небольшая рыночная премия, т.к. облигация торгуется чуть ниже номинала.

ОФЗ-ИН появились только в 2015 году, но я решил посчитать доходность на исторических данных, т.к. много споров вызывает доходность ОФЗ-ИН в связи с критикой расчета инфляции Росстатом.

Взял 3 периода — 10, 15 и 20 лет по март 2023 года:

20 лет
Официальная инфляция: 393.85 %
Цены увеличились в 4,9 раза
ОФЗ-ИН дала бы прирост в 6,7 раз.

15 лет

Официальная инфляция: 193.31 %
Цены увеличились в 2,9 раза
ОФЗ-ИН дала бы прирост в 3,8 раза

10 лет
Официальная инфляция: 97.29 %
Цены увеличились в 1,97 раз
ОФЗ-ИН дала бы прирост в 2,39 раз

По доллару. Если бы вы продали доллар и купили ОФЗ-ИН:

Март 2003
Продали по курсу 31.38 и купили ОФЗ-ИН, сейчас это было бы 210 руб
Неплохо, где вам дадут 200 за доллар? А ОФЗ-ИН дали бы.

Март 2008
Продали по курсу 23.75 и купили ОФЗ-ИН, сейчас это было бы 90,25 руб. 

( Читать дальше )

После того, как было принято решение перейти в ИИС с секции срочного рынка на фондовый, необходимо было портировать системы, применяемые на срочном к фонде, плюс добавить новые. Со старыми особых проблем не возникло, пришлось немного переписать логику распределения средств, ну и еще немного по мелочи :)

А вот с новыми системами, применимыми исключительно для фондового рынка получилось интереснее.

Так как и на срочной секции я торговал в медленной части в основном системами, использующими большое количество инструментов (скринеры, в терминологии некоторых коллег), то и на фондовом рынке пытался найти применимые к данному подходу методы.
В продакшн пока попали три новые системы: пробой объема, пробой годового хая и моментум.

Здесь будет график системы на пробой годового хая, просто потому, что нужна картинка для приятного вида статьи на главной странице ;)


В данной статье речь пойдет про моментум.

Свою систему на моментуме в итоге я собрал благодаря помощи, советам и подсказкам уважаемого @quant_trader, за что ему огромное человеческое СПАСИБО. Но об этой системе чуть позже.

( Читать дальше )

В первой серии мы разобрали, как образовался ипотечный пузырь. Ознакомиться можно по ссылке.

Теперь разберём, как этот пузырь лопнул и какие последствия за этим последовали.

Лето 2007 года

Экономический рост был устойчивым, рынок ценных бумаг достиг новых исторических высот.

Перед ФРС стояла дилемма, проводить ли ужесточение ДКП (повышать процентную ставку) для борьбы с инфляцией или стимулировать экономику из-за первых проблем на рынке недвижимости.

Продажи новых домов продолжали снижаться.

Всё больше заёмщиков пропускали выплаты по ипотечным платежам.

В начале августа 2007 года ипотечный рынок стал рушиться.

Банк BNP Paribas, крупнейший во Франции 9 августа заморозил инвестиции на сумму 2,2 млрд долларов в трёх своих фондах, поскольку его позиции в американских ипотечных кредитах привели к убыткам.

Банки Европы с большой осторожностью стали кредитовать друг друга, что вынудило Европейский центральный банк (ЕЦБ) залить в систему 156 млрд евро для поддержания ликвидности.

( Читать дальше )