Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

После прошлого видео у нескольких человек появился интерес к нейросетям в трейдинге. Поэтому выкладываем еще одно видео, которое возможно пробудит еще больший интерес к этой области.

В этом видео, мы показываем простейшую сеть, которая достаточно быстро обучилась угадывать закрытие часового бара фьючерса на индекс РТС, результаты которой уже можно использовать в реальной торговле.

Стратегия на стандартном Болинджере Бендс, единственное в зависимости от инструмента и ТФ меняются периоды для ББ. Комиссия на круг взята 0,8. Заходит в лонг на пробой верхней линии Болинджера а выходит на касании средней линии. Параметры Болинджера почти стандартные 15 длина и ширина 2, только на шорте параметр длины 30.






( Читать дальше )

Бот для торговли на одном индикаторе ЕМА.
Стратегия: Делаем ЕМА чуствительной к определённому порогу. Пока порог не пройден скользяшка не меняет значение. При прохождении порогового значения скользящая принимает новое значение.
Вход в длинную, если МАшка выросла.
Трейл стоп 100 свечей
Вход в короткую — закрытие длинной.
Стоп сама ЕМА
Резы с 15 декабря 2013


( Читать дальше )

После получения прибыли в 20% за две последние недели января было чувство что я наконец поймал того кто там наверху за то что у него должно болтаться, но следующие две недели прошли ледяным душем, полностью выбив меня из нормального состояния. Минус 20% — что это было? Неужели система больше не работает и пора сматывать удочки? Для восстановления рабочей формы необходима серьёзная работа над ошибками. Попробую разобраться в том что произошло и что делать дальше. Вот график доходности моего основного счёта за последние пол года:



Для начала перечислю что изменилось в феврале (пока -20%) по сравнению с декабрём (+25%) и январём (+20%).


( Читать дальше )

В продолжении видеоуроков. 
 
В данно ролике представленно, как построить индикаторную систему в визуальном редакторе, и открытие позиции по рынку. 

 
Следующий видеоурок усложнит данную систему и научит правильному построеннию разворотных точек по индикатору (на примере макд когда он начинает разворачиваться и двигаться вниз или вверх.)
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149 в данной ссылке можно посмотреть, что еще и каким образом можно применить в логической формуле.

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка


Удивительно, но рынок от январской экспирации прошёл всего лишь 400 пунктов до сегодняшней экспирации. Тем не менее, исходя из большого количества комментариев, можно сделать вывод, что даже в такой, казалось бы, идеальной ситуации продавцы волатильности могут потерять деньги. Основным выводом, который можно было сделать, не надо продавать крайне дешёвую волатильность, особенно в последние 2-3 дня. Возможный выхлоп крайне мал, а вот возможные потери значительно выше, особенно при качелях, которые наблюдались в последние два дня. Кстати, статистика подтвердилась и от клоза до клоза рынок прошёл меньше 2% от среднего ATR за последние 6 опционных месяцев.

Также надо отметить, что этот месяц рекордный по узости за последние 5 лет. С 15го января до 15го февраля амплитуда колебаний была меньше 2х страйков и составила всего-навсего 7880 пунктов. На текущий момент это уже второй рекордно узкий опционный месяц подряд. Среднемесячный ATR сейчас составляет 14 160 пунктов.

( Читать дальше )

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Статистика продолжает подверждаться. С вероятностью выше 50% рынок проходит меньше 20% от среднемесячной волы от экспирации до экспирации. На текущий момент от предыдущей экспирации сдвиг составляет всего лишь 300 пунктов. Интересно, сколько останется торгующих на нашем рынке, если такое продлится ещё полгодика :). Анализируя предыдущую статистику, сейчас очень хочется продавать волатильность, но по опыту, когда какая-то стратегия выходит на пик своей результативности ничего хорошего ей это обычно не сулит.

До экспирации остаётся ещё 4 торговых сессии, обычно, движок может разогнаться за 2 недели до экспирации, тогда получается пробить значимые уровни, если же скорости нет, то цена повисает в узком диапазоне последние 4-5 дней. Из изменений открытого интереса можно отметить, что сегодня влили ещё 8 000 контрактов на 160м страйке, поэтому планируемая зона экспира остается — 155-160.



( Читать дальше )