Работа над ошибками после февральского мегатильта

После получения прибыли в 20% за две последние недели января было чувство что я наконец поймал того кто там наверху за то что у него должно болтаться, но следующие две недели прошли ледяным душем, полностью выбив меня из нормального состояния. Минус 20% — что это было? Неужели система больше не работает и пора сматывать удочки? Для восстановления рабочей формы необходима серьёзная работа над ошибками. Попробую разобраться в том что произошло и что делать дальше. Вот график доходности моего основного счёта за последние пол года:



Для начала перечислю что изменилось в феврале (пока -20%) по сравнению с декабрём (+25%) и январём (+20%).

1. Технические проблемы.

В последних числах января на острове, где я сейчас живу начались проблеммы с интернетом. Это видимо связанно с приездом большого числа туристов на китайский новый год. Интернет упал у всех, но мне с моим 3G модемом досталось больше остальных — связь рвётся каждые 5 минут, а терминал SmartX, к корому я привых наотрез отказывается работать. Пришлось перейти на терминал SmartTreid, в котором нет рискменеджера (который мне реально помогал), а так же отсутствует незаменимая кнопка «закрыть всю позицию по рынку». 

Результат — увеличение количества ошибок при выходе из позиции (пересидка убытка), а так же пропуск хороших точек входа.

2. Нарушение режима.
 
В январе я начинал работать через несколько часов после открытия рынка, а заканчивал не дожидаясь закрытия вечерней сессии на РТС для того чтобы проснуться утром пораньше и свежим бежать на работу. В феврале стало меньше работы по основной специальности — я включал терминал за час до открытия РТС, и сидел до закрытия Америки. Но вставать по прежнему приходится в 4-5 утра по МСК. В итоге время сна сократилось до четырёх, а иногда до трёх часов. При этом чем больше были потери, тем больше они давили на психику и не давали вернуться к нормальному режиму.

Результат — «переторговка», пошла «цепная реакция ошибок» — тильт, приводящий к нарушению системы торговли и риск-менеджмента. Причём система «рухнула» не сразу — целую неделю мне звонил сигнал тревоги:




3. Нарушение рискменеджмента.

Вынесу в отдельный пункт, так как это конечно самое важное. До февраля я держал треть депозита на отдельном счёте  для обкатки роботов (TSLab).
На робосчёте я постоянно помогал роботам руками, плохая связь делала этот процесс невыносимым и в конце января я перекинул все деньги на основной счёт, продолжив использовать на нём полное плечо. В итоге произошло увеличение результирующего плеча моей основной торговой системы почти в два раза! Закономерное следствие — получение нескольких «нокаутов», после которых невозможно продолжать нормальную торговлю. Нужно было сделать перерыв. Вновь думаю о том чтобы уйти от АйТи Инвеста в компанию где есть автоматический риск менеджер на стороне брокера. Кстати, у кого есть такая услуга?

4. Рынок изменился, но это само по себе даже хорошо.

Субъективно рынок стал более динамичный. Резкие движения по 3-3,5 тысячи пунктов начинаюся в 13 часов и предворяются утренней раскачкой либо ложным задёргом в противоположную сторону. Эти импульсы, которые сложно предугадать и к которым так сложно присоединиться (нет откатов) чередуются расширяющимися формациями, столь опасными для моей трендследящей системы. Вышеперечисленные  проблемы, наложившись на оживившийся рынок дали столь сокрушительный результат.

Итог:

Впервые за два месяца у меня пошли поспешные входы без подтверждающих сигналов с младших таймфреймов. Умножаем на усреднение до максимального плеча убыточной позиции, чего я раньше не допускал...

Четверг 14 февраля стал эпогеем тильта — за один день я потерял более 10% счёта. Про этот день нужно сказать подробнее:




Началось всё с красивого ложного движения наверх — я взял на нём небольшой плюсик фиксанувшись на 4h-уровне. Потом взял маленький шортик на отскок и его тоже закрыл в плюсик. Далее уже расслабившись и нарисовав себе в воображении красивый рост до 162к начал набирать шорт от поддержки на 15м, а когда её пробили — вместо того чтобы закрыться, усреднился на все плечи. Где был в этот момент мой мозг я затрудняюсь ответить. Увидев убыток в 5% впал в ступор. Это как раз та цифра, которая меня обычно «нокаутирует».

Вообще, неумолимая статистика моего счёта за последние пол года говорит о том что мне не стоит торговать по четвергам и пятницам!



И самое важное — если бы я провёл такую работу над ошибками в прошлые выходные, то сохранил бы 15% депозита!!!




Самое болезненное в моей ситуации — это отсутствие поддержки со стороны близких. Когда счёт рос, всё было хорошо, но стоило оступиться,
как начались требования завязывать с этим бесполезным занятием и «идти лучше грузить вагоны». Я пожалуй не буду спешить всё бросать, уменьшу риск, поставлю жёсткие дневные лимиты убытков и посмотрю как закончится этот месяц. Прошлый подобный пролив в ноябре я же пережил...

To Do

1. Жёский рискменеджмент.
Лимит убытков 1% на сутки, Max 4% на неделю, Max 16% на месяц.
Четверг + Пятница — риск уменьшаю в 2 раза.

2. Неукоснительное следование системе.
Вход в позицию только после совпадения сигналов на 4h+1h+15m.
Чётко формализовать правила мани-менеджмента!

3. Режим и контроль состояния.
Терминал включается в 12 часов МСК, выключается через час, максимум два после открытия вечерней сессии. Никаких переносов через ночь.

4. Обязательный анализ прошедшей недели на выходных.