Блог им. chi-my |Помогите разобраться с волатильностью опционов

    • 19 августа 2011, 23:31
    • |
    • Dr Volk
  • Еще
Сегодня прочувствовал на себе что значит падение волатильности. Стоял в нетральном стредле, прибыль хорошая, всё супер, но вот на вечёрке начинают резко падать значения волатильности указанные в таблице опционов. Викс при этом не изменился. Это какой-то пятничный эффект? Почему так происходит? Вместо прибыли сижу с убытком и не хочу выходить из позиции в надежде что в понедельник значения волатильности вернутся на место (у меня упали 160 коллы, короткая нога — шорт Риу).

Собственно вопросы знатокам:
1)Есть смысл оставлять позу до понедельника?
2)Можно ли этот эффект использовать продавая волатильность (стредл) по пятницам?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн