Предыдущая позиция — купленный стредл, не принесла ожидаемого результата. Сначала я вышел в плюс, выровнял дельту на уровне сопротивления и начал праздновать победу, но как всегда неожиданно и незаметно подкрался пипец — падение волатильности. Цена моего стредла начала падать, позиция вышла в убыток, плюс сообщения о том что я псих, открывшись вверх по волатильности. В общем закрылся, даже символический минус получил в результате. Сегодня кстати волатильность вернулась на место. Не понимаю я её хоть ты тресни…

Ок, тогда попробуем конструкцию, в меньшей степени зависящую от волатильности, но при этом так же лекго управляемую — кажется у Солодина в последний раз было что-то похожее. Называется Обратный Спред. По прямому спреду я уже отгребал, поэтому выбрал менее рискованный как мне кажется обратный.



( Читать дальше )

Предыдущий пост закончился на споре — вернётся ли IV на место в понедельник после просадки в пятницу.




Закрытие пятницы было RTSVX 47 (индекс упал на вечёрке на 10 пунктов!), в понедельник через 15 минут после открытия — 57, т.е. уровень закрытия дневной сессии пятницы. Так вот!
Мои 160 Коллы при падении рынка на две тысячи пунктов просели на 400р, что было выровнено шортом по РИУ. Жду развития событий, немного наклонил стредл в шорт.







Всё же склоняюсь к еще одной волне падения на этой неделе.

Сегодня прочувствовал на себе что значит падение волатильности. Стоял в нетральном стредле, прибыль хорошая, всё супер, но вот на вечёрке начинают резко падать значения волатильности указанные в таблице опционов. Викс при этом не изменился. Это какой-то пятничный эффект? Почему так происходит? Вместо прибыли сижу с убытком и не хочу выходить из позиции в надежде что в понедельник значения волатильности вернутся на место (у меня упали 160 коллы, короткая нога — шорт Риу).

Собственно вопросы знатокам:
1)Есть смысл оставлять позу до понедельника?
2)Можно ли этот эффект использовать продавая волатильность (стредл) по пятницам?

Открыл как я его называю «направленный стреддл» в рассчете на отскок от текущих уровней. Профиль доходности позволяет рынку лететь в любую сторону не нанося ущерба депозиту.


При этом остаётся доходность фьючерса — при росте на 10000 пунктов депозит удваивается. Грааль? )))