В субботу я написал пост, который многим понравился

Как крупные игроки портят математику толпы

В нем показывается, что как бы мы здраво не оценивали фундаментальные факторы, на рынке есть спекулятивные силы, которые могут  действовать вопреки этим факторам, выполняя свою торговую задачу получить нужную цену в нужное время (в том числе используя инсайдерскую информацию).

Историческая вершина 225 в Аэрофлоте, полученная накануне годовой отсечки в июле при прекрасных фундаментальных перспективах, и последующее снижение с 225 до 145 (-35%) за 4.5 месяца в Аэрофлоте — лишь одно тому подтверждение. Но такие примеры — далеко не единичны.

Не зная планов инсайдеров, однако действуя рационально и логично во всем остальном, мы все равно можем оказаться в приличном убытке как трейдеры.

И даже в какой-то момент можем сломаться психологически, так как с одной стороны, мы все равно считаем себя правыми, а с другой стороны — рынок идет наперекор нашим соображениям, убыток растет, и получается что-то надо делать.

Как правило, трейдер выбирает путь самоподчинения новой реальности и начинает совершать вынужденные и не продуманные действия, пребывая в очень подавленном состоянии.

( Читать дальше )

Как правило, мало кто об этом задумывается, как и какой мы получаем профит.

В основном трейдеры думают, что если купил по 100, а продал по 120, и 20 рублей положил в карман – вот он, заработок на бирже. А что, реальный профит, можно сразу вывести на банковскую карточку. Так мол профи и работают на рынке.

Нет, так работали челночники, возящие сумками из Китая всякие вещи для перепродажи на российских рынках и базарах, купил за рупь, продал за три, «на эти два процента и живу».

При этом если ты таким образом заработал, то есть купил и потом выросло, то ты еще и мегакрутым трейдером себя считаешь, ведь своим умом заработал, увидел вход, вошел – и победил. Повелитель рынков.

Так вот на это стоит сказать следующее.

Продвинутая торговля — это как покер, сначала ты копишь «руку», а потом ее разыгрываешь.

Продвинутая торговля — как шахматы, сначала ты завоевываешь позиционное преимущество, а потом получаешь материальный перевес.

Линейный профит, то есть когда купил в точке А, продал в точке Б (А+х) – это заработок не трейдера, а инвестора, и как правило его может не быть долгое время. Чем больше отрезок АБ, тем дольше приходится ждать, согласно теории таймфреймов, +2% ждать день-два, если вошел хорошо, +5% — неделю,  +8% — месяц, +15% — квартал. Это применительно к голубым фишкам.

( Читать дальше )

По мотиву поста smart-lab.ru/blog/433157.php

    На картинке изображен мой восстановленный по памяти график эквити. Оригинал не сохранился — брокер подтер. Длинные комментарии тут излишни. Только результат: Шесть месяцев беспросадочной торговли с доходностью под 800% были перечеркнуты одним бессистемным входом в сделку без стопа, с расчетом на быструю прибыль (шортил растущий импульс) и одним системным входом без стопа (не верилось, что система может давать сбои).
    Прошло лет шесть, но этот урок я буду помнить еще очень долго.
   

( Читать дальше )

Сегодня на смарт-лабе один товарищ (не он первый и не он последний) в своем топике установил критерий успешности трейдера — «стабильные 100% годовых». Давайте посчитаем насколько реально получить среднегодовую доходность 100% на интервале 10 лет. Ну чтобы заработать по-крупному, так сказать, и уйти на покой (о чем мечтает 99% новичков, пришедших на рынок). За единицу сложности возьмем среднегодовую доходность 10% годовых. Не трудно ведь делать каждый год по десяточке то да? или трудно?.. Большинство граждан РФ не может позволить себе сейчас 10% в год. Это так, к слову. Итак, я посчитал заработанное за 10 лет в зависимости от доходности трейдера, поделил на эталонный заработок от 10% годовых и получилась вот такая картинка.

Нет, это не ваш график доходности, это график относительной сложности «стабильных» 20, 50, 100 процентов годовых (относительно 10%, они приняты за 1 на графике). Получить «стабильные» 100% годовых почти в 400 РАЗ !!!!!!!!!!!1111111 сложней чем 10% годовых на интервале 10 лет. На интервале 15 лет я даже считать не стал, там шанс 0,0. Взгляните трезво на это, посмотрите на себя и ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ! Я НЕ ШУЧУ! Допустим у вас получилось сделать 100% годовых каждый год в течение 10 лет, но я уверен, что от такого напряга вы за 10 лет ослепнете и у вас поедет крыша, и вам эти деньги не понадобятся уже.

( Читать дальше )

Все записались?

http://ufa.derex.ru/

Программа бомба!

Конференция бесплатная

Если кто то уже их видел, то сорри за баян, но эти фильмы я раньше не видел.

1. Космополис (2012)

День из жизни биржевого спекулянта Эрика Пэкера. Ему 28 лет, он хорош собой и сказочно богат. Спозаранку ему пришла в голову идея поехать через Манхэттен в своём «доме на колёсах» подстричься в парикмахерскую, куда много лет назад водил его отец. За звуконепроницаемым колпаком лимузина — вакханалия уличных протестов. Волнения на валютном рынке предвещают финансовый крах главного героя. Одиссея Пэкера по городу выявляет его фатальную пустоту, отсутствие цели в жизни и неосознанную тягу к смерти. В конце фильма его настигает столь же одержимый самоистреблением бывший подчинённый. Как и многие другие, он считает Пэкера воплощением современного капитализма и винит его в собственных неудачах..


https://www.kinopoisk.ru/film/kosmopolis-2012-470154/


( Читать дальше )

1. Большинство шаблонов или систем, которые имеют очевидное преимущество, основаны на одном из четырех устойчивых принципов ценового поведения:
— тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
— импульс предшествует цене
— окончанию тренда предшествует кульминация
— рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона

2. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к продолжению. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда состоится утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.

3. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первое ралли после нового минимума.

4. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.

5. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите, как рынок либо тестирует и откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.

6. Сила утра: 
— лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем
— первый часовой диапазон устанавливает рамки для оставшейся части дня
— чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд
— существенный процент дневного диапазона происходит в первый час, поэтому очень важно торговать агрессивно, если появились ранние признаки сильного тренда на сегодняшний день

7. В денежном мире, который является миром, созданным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте это слово — никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно произойдет, а реагирует на то, что уже происходит. 

Я продолжаю рубрику фин_чипсы для новичков (novice_chips), в которой размещаю свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно.

Предыдущий novice_chips здесь

 

Итак, вы перечислили некоторую сумму на биржевой счет. Теперь надо определить, какое время вы можете выделить на биржевую торговлю, и какие прибыли и убытки для вас будут ожидаемыми.

Эти понятия связаны с торговым периодом (таймфреймом), который вы выберете.

Когда лекторы говорят о таймфрейме (ТФ), то очень часто сводят его к определению с очень узким смыслом — как масштаб графика цены.

 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ТАЙМФРЕЙМОВ

Таймфрейм в узком смысле – размерность графика цены.

( Читать дальше )

Не моё, но по существу....

Задумайся о двух вещах.
У тебя одна жизнь, второй не будет.
На что ты ее тратишь.
Задумайся еще о том, что время скоротечно и совсем скоро тебе будет 30 лет, 40 лет, 50 лет. Это все будет, время не стоит на месте, пойми это. Не живи так, как будто у тебя впереди вечность, живи прямо СЕЙЧАС. Попытайся прожить 
так, чтобы потом не было стыдно и до горечи больно за трусливую, лживую и тупую жизнь, в которой у тебя не хватило духа что-то исправить. Попытайся прожить так, чтобы твое тело было крепким до конца, а разум острым, мозг молодым, не дай себе стать черствым. 
Я, конечно, юн, но в свои 23 кое-что попытаюсь до тебя донести. У меня в школе и в студенчестве были знакомые, которые играли в разные игры, типа dota 1,2 и wow, lineage 2. Помню в 2013 году спрашивал у своих одноклассников сколько времени они играют в доту, у многих было по 2 тысячи часов, у кого-то по 4 тысячи часов. Знаю, что они играют до сих пор с того времени, но уже меньше. Наверное у них теперь на пару тысяч часов больше. 

( Читать дальше )