Блог им. Vanuta

ТРИ ВИДА ПРОФИТА

Как правило, мало кто об этом задумывается, как и какой мы получаем профит.

В основном трейдеры думают, что если купил по 100, а продал по 120, и 20 рублей положил в карман – вот он, заработок на бирже. А что, реальный профит, можно сразу вывести на банковскую карточку. Так мол профи и работают на рынке.

Нет, так работали челночники, возящие сумками из Китая всякие вещи для перепродажи на российских рынках и базарах, купил за рупь, продал за три, «на эти два процента и живу».

При этом если ты таким образом заработал, то есть купил и потом выросло, то ты еще и мегакрутым трейдером себя считаешь, ведь своим умом заработал, увидел вход, вошел – и победил. Повелитель рынков.

Так вот на это стоит сказать следующее.

Продвинутая торговля — это как покер, сначала ты копишь «руку», а потом ее разыгрываешь.

Продвинутая торговля — как шахматы, сначала ты завоевываешь позиционное преимущество, а потом получаешь материальный перевес.

Линейный профит, то есть когда купил в точке А, продал в точке Б (А+х) – это заработок не трейдера, а инвестора, и как правило его может не быть долгое время. Чем больше отрезок АБ, тем дольше приходится ждать, согласно теории таймфреймов, +2% ждать день-два, если вошел хорошо, +5% — неделю,  +8% — месяц, +15% — квартал. Это применительно к голубым фишкам.

Конечно, если войти с высоким торговым преимуществом, то расстояние АБ цена может пройти за меньший период ТФ-1, то есть +5% за день-два, +8% — за неделю… таких входов рынок дает несколько раз в год.

Однако все равно это линейный заработок  первого уровня, самый низкий и самый долгий, и самый непредсказуемый по результату.

Долгое время могут не давать даже +5% от вашего входа в позицию, +10% можно ждать месяцами, +20% -целый  год. Что получится в итоге, если добытые через такую же просадку 5% поделить на три месяца? Очень небольшая доходность с высоким риском. И вы ничего не можете сделать, если вы так вошли, что и против вас много не идет и в вашу пользу толком не двигается.

Чем в это время будет заниматься трейдер?

Трейдер по идее должен зарабатывать дополнительно.

Заработок второго уровня – виртуальный реверсный, задача другого уровня сложности.

Это перезаходы. Купил по 100, продал по 120, снова купил по 110, продал по 120. Здесь уже можно совершенствовать свои навыки трейдера.

Трейдер основное движение разбивает на составные части, и отыгрывает небольшие локальные подъемы и спады. Когда в итоге он закрывает позицию в точке Б, у него профит больше, чем линейная прибыль инвестора, но пока он не закрыл позицию и не вышел в кэш, промежуточная прибыль частична и виртуальна.

Заработок же третьего уровня собственно и составляет умение трейдера зарабатывать, работать с отдельными позициями и портфелем в целом. В том числе зарабатывать в периоды просадки, высвобождая потенциальный цикличный профит.

Это перекладки (перезаходы в двух и более инструментах). Купил по 100 акцию С, продал (не так важно с убытком или с прибылью) ради взятия движения в акции D, сыграв там движение в плюс или в минус, вернулся в акцию С на более выгодных уровнях.

Представьте себе, не так важно закрываете ли вы первую позицию в профит или в убыток, важен именно размер потенциально заработанной прибыли на перекладке при возврате в исходное состояние.

В пример приведу две бумаги, Сбербанк и его сателлит Сбербанк-преф, реальную ситуацию с 13 по 23 ноября 2017 года.

 Дата, время

13-ое ноября

 18:00

изм. цены

 16-ое ноября

закрытие сессии, 18:40

изм. цены

 23-ое ноября 

15:00

 Сбербанк-обычка

216.2

+5.2%

227.5

-0.8%

225.7

 

дно отката

  
  шортим  и обычку и преф


      максимальное                     расхождение

 

 


 Сбербанк-преф


186.5


-0.5%


185.6


+2.9%


191.07

 

 

 

 Переходим из шорта     префы в шорт обычки

 

Возвращаемся из шорта обычки в шорт префы

 Итоговый   результат от   перекладки

 

 

На объем шорта префы

 

+3.7%

После исторических вершин мощного восходящего движения начала ноября (сберобычка показала 229.4, преф 202) пошел откат, на дне отката мы фиксируем базовое для последующей игры соотношение между обычкой и префой, 216.2 обычка, 186.5 преф, лучше всего брать лои и хаи движений для фиксации подобных соотношений между акциями.

Это соотношение мы можем отметить и позже (в следующие дни), когда станет понятным, что так оформилось дно отката.

Бумаги снова набирают высоту, и допустим мы начинаем шортить обе акции. Аналогично, можно и лонжить было.

16 ноября на закрытии сессии происходит значительное расхождение с базовым соотношением, на +5.2% сбероб, и на -0.5% сберпреф.

Под закрытие 16 ноября можно было закрыть шорт префы и переложиться, увеличив шорт обычки (перенести акцент на обычку).

Дальше мы ждем или общего падения, или нового сильного, но уже встречного расхождения, желательно больше 2-3%.

И видим его 23 ноября, при закрытии часа с 14 до 15, обычка 225.7, а преф 191.

Откупаем шорт обычки, и перекладываемся в увеличенный шорт префы (перенесли акцент на префу).

В итоге на тот объем шорта,  на который мы шортили префу, и перешли в обычку на 227.5, после возврата по 191 в префу мы потенциально заработали +3.7% за 5 дней. потенциально — потому что это станет реальным профитом после снижения до наших целей откупа всего шорта.

А на закрытии 23-го же ноября имеем уже дополнительную прибыль на шорт префы, так она сократила  расхождение с обычкой на 2% в следующие 4 часа после нашей перекладки (закрытие префы 188.7) – и теперь можно снова часть шорта вернуть в обычку по 225.56.

В итоге пока мы набирали шорт обоих сберов, мы были в минусе. Но за счет несложной комбинации, и довольно очевидной для опытного трейдера, мы на часть позиции заработали в это время, не рискуя потерять позицию и потерять движение, не выходя в кэш, больше +4%.

Если мы это сделали даже всего на четверть депо, мы заработали  пресловутый процент в неделю (а это около 50% годовых без реинвестирования).

Вывод: самый большой профит для спекулянта дает не удерживание первичной позиции, а перекладки. Это требует меньше рыночного пространства, и опыт в такой торговле можно совершенствовать безгранично.

При перекладке мы НЕ ГАДАЕМ и не угадываем входы и выходы. Мы просто ждем нужного нам размера спрэда (расхождения), чтобы игра стоила свеч. Если у вас сильно убыточная позиция — берите спрэд в 2-2.5%, если не очень большой убыток, ждите 3-4% на полный цикл (выйти и вернуться). Вы просто сидите и наблюдаете, и в какой-то момент спрэд есть и вам нужно только оценить, ждать его расширения дальше, или нет. Совсем другая и более простая задача нежели угадывать вход или выход.

Однако мы вовсе не играем сужение или расхождение спреда, как подумали алготрейдеры. Мы играем другие вещи, нам важно увеличивать скорость обращения денег при движении к конкретной цели откупа шортов. Изменение спреда служит лишь  сигналом к новой перекладке, которым мы можем и не воспользоваться, если есть другие преимущества.

Для линейного профита в 10% нужен рост или падение на 10%.

Для заработка в 10% путем перекладки нужно заработать (в идеале) в первой акции 2%, переложиться в другую акцию, заработать еще 2% (неважно в том же или встречном направлении) и  вернуться в первую акцию лучше на процент, снова взять 2% и вернуться  во вторую акцию лучше на процент, взять еще 2%.  Можно на пятачке величиной с двухдневный размах взять эти 10%, это реально, так как движений по 2%  на неделе реально много.

Это схематичное описание трех видов заработка, от линейного – к объемному, который  может быть в разы больше линейного и не зависит как таковой от больших движений рынка в целом.

Еще один пример:
21 ноября на вздерге сбера выше 230, я откупил по 3300 шорт лукойла и добавил шорт сбера. сейчас 24 ноября утром я откупил у 224 тот шорт в сбере-обычки и перезашел в шорт лука на 3% выше почти. В итоге +3% в шорте  сбера, в виде реального профита, и +3% потенциального на объем перекладки в лукойле.

Так же можно играть и в лонг, причем в те же бумаги — зависит от психотипа трейдера, о чем мы будем говорить дальше.

P.S. Другое прикладное значение вышеизложенного — это выработка трех основных стратегий на понимании, что профитов может быть три.

Например, с момента когда вы решили допустим лонжить или шортить общий рынок, то есть вы ждете именно рост или падение индекса в целом, вы берете 5-6 бумаг в одном направлении и дальше уже работает с ними так, чтобы в итоге осталось 3-4 бумаги, между которыми вы будет вести борьбу за увеличение позиции. Имеет значение именно скорость движения одних бумаг по сравнению с другими.

P.P.S. Чипс о трех основных стратегиях я размещу у себя в блоге, больше его нигде не будет, читайте в первоисточнике.

ТРИ ВИДА ПРОФИТА


★19

купил за рупь, продал за три — идеально, имхо.
avatar

Algo Trader

Algo Trader, добро пожаловать на форекс.
на фондю таких движений очень мало.
avatar

Vanuta

Vanuta, спасибо конечно, но я лучше с вами на фонде «пешком постою» )
avatar

Algo Trader

Теперь я точно знаю что надо было делать 13, 16 и 23 ноября. И как я сам 24 ноября об этом бы догадался? :)
avatar

Илья

Илья, я играл это например и мы разбирали это на стримах онлайн.
Об этом и речь — вы даже не подозреваете чем на рынке заняты опытные трейдеры. все думаете что если зашортили сбер по 100 рублей, тот так и сидят на 230 в том же шорте.

в прошлом году я онлайн писал про это же когда сбер рос, и я ушел из него по 148, ушел в татку, и вернулся в сбер когда он прошел 171, а татка осталась на месте
avatar

Vanuta

Vanuta, Конечно не понимаю, я же деревенский идиот. Что выгоднее 10 раз по 1% или 1 раз 2% за то же время. Это очень очень сложная задачка :) Есть только небольшая сложность угадать 10 раз по 1% в верном направлении или хотя бы угадать 6 из 10 верно, угадать не задним числом.

P.s. Я думаю, что опытные трейдеры сидят в шорте Сбера со 100 до 230? :))
avatar

Илья

Илья, вы не поняли главного, думаю вам просто не хватает торгового опыта понять.

при перекладке мы НЕ ГАДАЕМ и не угадываем. мы просто ТУПО ждем нужного нам спреда. если сильно убыточная позиция -берите 2-2.5%, если не очень  большой убыток, ждите 3-4% на полный цикл. вы просто сидите и наблюдаете, и в какой-то момент спред есть и вам нужно только оценить, ждать его расширения, или нет. совсем другая задача нежели угадывать вход или выход.
avatar

Vanuta

Vanuta, Не, как дождаться большого убытка мне ясно. Вопрос стоял как угадать, перекладка на пользу пойдет или во вред. Циферки в табличке могли и другие совсем оказаться. 10 раз перекладываясь и каждый раз с убытком и… тот же шорт Сбера со 100 до 230, вид сбоку.
avatar

Илья

Илья, вы хотите вообще чтобы все само у хаев продавалось и покупалось у лоев? при небольшом опыте оценить максимальный ли в моменте спред несложно. например под закрытие одну бумагу вверх закрывают и вздергивают, а другую вниз. да может чуть больше пройдет первая акция и завтра,  но этот опыт распознавания можно улучшать, а вам хочется некузявого алгоритма? увы.

я специально привел такой пример — именно под закрытие и получился максимальный спред, который потом сократился — это работает почти всегда.
avatar

Vanuta

Это просто использование мелких таймфреймов. Это прибыльно для профи, но быстро разоряет новичков. Вы уже советуете профессионалам? Им ваши советы не нужны. А новичкам такие советы просто вредны. Кстати, на мой взгляд, использование однонаправленных позиций в Сбере и в Сбере-прив -ошибка. 
avatar

buy_sell

buy_sell, новички сначала пробуют зарабатывать линейно, это понятно. но путь совершенствования навыков и понимания рынка -  в том чтобы получать более сложный, но больший профит.
avatar

Vanuta

есть своя в этом идея автора… только не забываем про комиссию брокера  с оборота и прыжки с инструмента на инструмент никогда до добра не доводили…
avatar

Kantim

Алексей Колдомов, комиссия не имеет значения, мы же  ищем расхождения в 2-3%
avatar

Vanuta

По-моему в первую очередь надо определять для себя точки входа и выхода..  В любом случае работает только одна схема… Продать дороже чем купил… Остальные производные от этого метода…
avatar

Бубльгум

Бубльгум, можно продать дешевле чем купил, а потом снова купить дешевле чем продал, заработав  в перерыве на другом

оборачиваемость денег возрастает в разы.
avatar

Vanuta

Vanuta, так первое предложение как раз о точках входа… А можно не покупать то что потом продать дешевле чем купил… Т.е. изначально не заходить в хреновую позу…
avatar

Бубльгум

Бубльгум, это отдельная история как не входить изначально в хреновую позу. но ведь  могут быть и всякие сюрпризы уже после входа.
avatar

Vanuta

Vanuta, могут… Но даже если заход был не удачен… Ничего не мешает до купить дешевле и продать когда подростет… Исключаем случай совсем серьёзной напасти банкротства шараги
avatar

Бубльгум

Бубльгум, вообще-то схем всего четыре.
avatar

buy_sell

buy_sell, ну может их и больше… Рабочая то только одна… Которая мной озвучена
avatar

Бубльгум

Бубльгум, их именно четыре, не больше, но и не меньше.
avatar

buy_sell

buy_sell, а какие четыре?
avatar

Vanuta

Vanuta, я думал, что вы-то точно знаете. Придется повторить:
1. Купить дешево, продать дорого. Описывает игру в лонг при отбое от поддержки.
2. Продать дорого, купить дешево. Описывает  игру вшорт при отбое от сопротивления.
3. Купить дорого, продать еще дороже. Описывает игру в лонг при пробое сопротивления.
4.Продать дешево, купить еще дешевле. Описывает игру в шорт при пробое поддержки.
avatar

buy_sell

buy_sell, ну вот я вам этим постом добавил еще несколько. потому что можно купить дешево, продать еще дешевле, перейти в другую акцию, продать ее дешевле чем перешли, но перейти при этом  в первую акцию, которая станет еще дешевле чем вы последний раз продали. нельзя делить профит только на реальный. есть виртуальный и потенциальный профиты. это ваше позиционное преимущество.
avatar

Vanuta

Vanuta, это относится к диверсификации. Улучшение общей позиции за счет более выгодной игры в каком-то инструменте портфеля, когда в других инструментах спячка
avatar

buy_sell

buy_sell, и всё-таки есть одна ущербность всей Ванютовой конструкции.

Он предлагает покупать подешевевшие бумаги и продавать подорожавшие.

Звучит крайне заманчиво для новичков, в т.ч. и на стримах с чипсами — купи дёшево и продай дорого. И делай это в нескольких инструментах одновременно и будешь всегда в шоколаде. 

Но другими словами этот же метод означает:

«Покупай дешевеющие инструменты и продавай дорожающие.»

И вот такой взгляд позволяет предположить, что сие по факту не эффективно ибо означает стоять против трендов в каждом инструменте. Да, при такой конструкции можно дольше прожить  ибо часто рынок идёт в одну сторону и такие раскоряки в позициях в разную сторону не убивают быстро, т.к. не стоишь всюду против тренда, но эффективность сего действия — сомнительна.
Вестников, точно также можно играть в протиположную сторону,  по тренду, странно, что это не понятно. и сразу исчезает" ущербность ванютовой конструкции".
avatar

Vanuta

Vanuta, а ведь точно! Я об этом не подумал.
Впрочем, в таком случае это уже будет не ванютова конструкция. а трендова конструкция — покупай то, что выросло и продавай то, что упало. 

Vanuta, 

можно купить дешево, продать еще дешевле

 

Это фиксация убытка. Последующие телодвижения имеют право на жизнь, но это другая история.

Вспоминается идея с «локированием», которую очень любят на форексе пропагандировать: "мы как бы позицию не закрыли".

avatar

ch5oh

ch5oh, фиксация убытка — и что? да, фиксация. но ради более выгодного входа который уже есть. сравни со стоп-лоссом, когда мы катапультируемся из позиции, и не еще знаем на чем будем этот убыток отбивать.
avatar

Vanuta

Vanuta, если у вас уже есть выгодный вход, то зачем было входить невыгодно и фиксировать убыток?
Анатолий Батухин, с момента когда вы вошли может быть и пошло в вашу сторону, но потом движение остановилось. И вот вы не в убытке и не в том профите, на который рассчитывали. в это время рождается новая сделка, в другой акции идет понятное движение, и вы уходите в другую бумагу.

рынок предлагает каждый день много очень потенциально выгодных сделок. надо научиться выбирать самые-самые. и тогда вы будет оборачивать ваши деньги с еще большей скоростью и прибылью.
avatar

Vanuta

Vanuta, ну и чем перевод в безубыток или даже стоп-лосс  хуже вашей перезакладки?
Открыл сделку она плюсует, а дальше застопорилось...
Перевел в б/у или оставил стоп, где он изначально был и высматриваю следующую потенциально выгодную сделку...
 А у вас сразу катапульта)), не знаем где и чем будем убыток отбивать...
То есть вы знаете где отбивать, а трейдер, получивший стоп-лосс, весь во фрустрации и не может увидеть другую выгодную возможность…
Анатолий Батухин, именно так, трейдер после стоп-лосса реально не знает что играть, так как его выкинуло по изменению счета, а не по логичному движению рынка. и он начинает снова искать сделку. а тут нам не надо гадать и ждать стопа.

совсем другой подход. не казиношный, а рабочий
avatar

Vanuta

Vanuta, не вижу никакой разницы! С чего вы взяли, что трейдер не знает что играть?
Вы приняли убыток и перезашли, трейдер получил стоп-лосс и открыл сделку в другом инструменте...

А то интересно получается. За собой вы оставляете право быть гениальным)), а трейдер со стоп-лоссом лох.
Анатолий Батухин, вы понимаете разницу — когда у вас  сквиз в вашей бумаге  вниз и вы по стоп-лоссу оказываетесь кэше, а рынок даже не вздрогнул. — что делать дальше — вы к этому не были готовы.

вы вообще не на том заостряете внимание. пока вы высиживаете одну позицию, вы можете пропустить много других.
avatar

Vanuta

Vanuta, когда я ставлю стоп-лосс, то я готов к убытку, не надо за меня решать, хорошо?
Точно также я могу сказать — пока вы занимаетесь перекладкой между префом и обычкой сбера, вы можете пропустить много других возможностей.
Давайте закончим, а то у нас начинается сказка про белого бычка!

Анатолий Батухин, вот чудак человек, вы готовы к убытку, но не готовы что  получите его вдруг на стоячем рынке. в этот момент вы судорожно перебираете свои графики, ищите новости на чем же на чем, и индикаторишки, мол что не так, как так, что я такой умный упустил, состояние, близкое к панике.

Вам и таким как вы не до новой сделки, хватить придумать себе обманы.

вопреки изложенному, я готовлю новую сделку вдумчиво во время трейда, и расстаюсь с ним когда убежден что новый трейд перспективнее и прибыльнее. и мне пофигу, прибыль у меня на первой сделке или ноль или убыток — я следую за рынком, а не играю состояние своего счета, как вы.
avatar

Vanuta

Vanuta, ок.
Остановимся на аксиоме, что вы гений, и всегда следуете за рынком (странно как при этом вы умудрялись сливать), а я и все остальные паникеры всегда играем против рынка и всегда в убытке.
Анатолий Батухин, следовать за рынком, это значит обосновывать входы и выходы рыночными причинами. просадка возможна у всех. но  стоп-лоссы — это катапультирование из позиции как правила с максимальным ожидаемым убытком, в самый неподходящий момент — это жизненная правда.

если же играть перекладки, вы будет резать убыток мягче и точнее и без психологической травмы.
avatar

Vanuta

Vanuta, я человек терпеливый, но скажу резко зае.бал.

У вас в детстве не было психологической травмы?
Вы хотели игрушку, а вам ее не купили — отсюда и непринятие потерь.

Делайте миллионы, делайте стримы, делайте чипсы, делайте перезакладки, закладывайте душу дьяволу. Делайте что хотите!!!
Но не надо свое мнение выдавать за единственно верное.

У меня нет никакой психологической травмы при стоп-лоссе. Общий % плюсовых сделок 60-70% и меня нисколько не парит после стоп-лосса даже перезайти в этот же инструмент по лучшей цене, что и вы делаете при перезакладках.

За сим прощаюсь, диспут утомил. Оппоненты остались при своем мнении.
Анатолий Батухин, повторяю,  это вы утверждаете что  все сводится к стоп-лоссу, и других цветов не бывает. это вы  не признаетесь что когда выбивает по стоп-лоссу, то никакой новой сделки у вас НЕ ГОТОВО. хватит врать самому себе и другим. накой нужен твой общий процент сделок, если  доходность при этом плинтусовая.
avatar

Vanuta

buy_sell, на фондовом рынке один метод! Дешего купил дорого продал… Все других методов заработка ни у трейдера ни у инвестора нет! И считать тут нечего… Остальные методы производные… Дивиденты  и купоны в расчёт не берём… Это ништяки…
avatar

Бубльгум

Годный пост от Ванюты по теме торговли! Хоть плюсиков ему накидайте.

 

В переводе на простой понятный язык это называется "алгоритмический парный трейдинг; возврат спреда к нормальному значению"   +   "торговля портфелем алгоритмов на разных ТФ (с разными настройками)".


=) Так бы сразу и сказали, что Вы — алготрейдер. А то все ходите вокруг да около.

 

Ежу понятно, что портфель алгоритмов на нескольких инструментах на нескольких ТФ в итоге будет вести себя лучше, чем интуитивная ручная торговля "чую наггетсами".

 

Просим в студию еще пару-тройку постов с подробностями. Попробуем все это алгоритмизировать и пронать тест на истории.
=) Вам как автору исходники роботов в подарок.
А Павел Крапчитов это дело погоняет в реальной торговле и ролики запишет.

avatar

ch5oh

ch5oh, вы путаете, это далеко от алгоритмической торговли. и играется не спред, а скорость изменения спреда, и даже скорость продвижения спреда к цели откупа.
avatar

Vanuta

Vanuta, Вот черт! А я уже плюсанул топик! =)
avatar

ch5oh

ch5oh, да все верно. Это mean-reversion bet на спреде. Непонятно только зачем изначальная поза по бумагам должна быть нетто-шорт)). Это принесёт такой же финрез и при начальном лонге например
avatar

wrmngr

wrmngr, вы понять не можете что спред — это следствие, играется  изменение СКОРОСТИ движения бумаг к цели, и посрать в какую сторону играть вообще.
avatar

Vanuta

Vanuta, ну ок, тогда ставка на сужение спреда ПРИ дополнительном условии резкого его (спреда) расширения. Сути это не меняет и во всем мире это называют pair-trading если две бумаги или basket-trading, если составляющих больше
avatar

wrmngr

wrmngr, да не на сужение спреда ставка, что ж вы понять не можете. одна бумага приходит к сильной поддержке, ее надо откупить бы, куда перезайти — если некуда, ждем, если есть куда — перезаходим, то есть поднимаем шорт что бы пройти поддержку  с риском большого отскока, потом возвращаемся в него. вообще другая философия нежели торговля спредом.

просто от поддержки наша акция может отскочить, а в это время другая акция, которая не на поддержке, спокойно падает. откупаем и возвращаемся, в итоге двойной профит.
avatar

Vanuta

Vanuta, что бы вы дополнительно не вносили в правила, включая поддержки, это именно ставка на сужение спреда. При желании это можно строго доказать
avatar

wrmngr

wrmngr, вовсе нет. я могу выходить вообще в любую другую бумагу просто чтобы выходить не в кэш, а в шорт, не думая ни о каком спреде.
avatar

Vanuta

Vanuta, если вы о нем не думаете, это не значит что их нет)) в такой постановке получается вы следите за набором спредов на массиве бумаг. выходить в кеш, шорт или лонг — это здесь вообще не имеет значение. Изолированный ФинРез от операций «перекладки» от этого не изменится
avatar

wrmngr

wrmngr, нет. я о другом, но  у вас сейчас нет других представлений чтобы понять мою точку зрения, и вы ее накладываете на то что вам известно. натягиваете как сову на глобус.

три стратегии — на разных участках движений применяются разные стратегии. перекладки прекрасно работают в хаосе и безобразно в боковике например
avatar

Vanuta

Vanuta, вот ваш пример с начальными позициями «кеш».




Спред вырос до +5%, мы его шортим (т.е. продаем инструмент 1 и покупаем инструмент 2) в надежде что спред сузится. На 3 шаге он действительно стал меньше и мы зафиксировали финрез.

Какие еще представления нужно иметь, чтобы это понять?
avatar

wrmngr

wrmngr, это отрезок, специально приведенный для примера что такое перекладка в реальной торговле, базовый уровень.

на самом деле все применяется  объемнее и более нелинейно.

утро я вышел из 224 и 223 по сберу и перешел в 3288 лукойл. после этого сбер ушел на 227, а лук тоже сходил вверх и вернулся на 2388. можно откупить и перезайти  в сбер больше чем +1%. но можно перезайти не в обычку из которой я вышел, а в ПРЕФУ, там +2%

какой спред мы играем? никакого. я ушел в другую бумагу переждать  ВРЕМЯ, в течение которого сбер может отскочить. то есть перекладкой я выиграл время, что дало мне перезаход (профит второго уровня). если лук закрыть в плюс, и перезайти в сбер выше откупа, то будет  линейный профит  в лукойле + перезаход в сбере, а если в префу — то это даст и дополнительный потенциальный профит
avatar

Vanuta

Vanuta, правильно, а если бы входящая поза на сегодня была бы «кеш», то чтобы получить тот же финрез  от " перекладок" нужно было бы играть спреды — покупая ЛОНГ один инструмент и продавая ШОРТ другой. Просто играется несколько спредов с динамическим взвешиванием. сути это не меняет
avatar

wrmngr

wrmngr, вы  алготрейдер? просто вы не чувсвтуете  реально торгового нюанса, который все меняет. тренд ведь тоже последовательность импульсов и коррекций  к ним, но не любая последовательность — тренд

мы используем другую акцию не ради спреда, мы ее используем вместо кэша.
avatar

Vanuta

Vanuta, так в чем ньюанс? и как он меняет финансовый результат «перекладок»? давайте пример на цифрах. но со входящей позицией «деньги». Не нужно намеренно запутывать простые вещи. 
Как вы используете другую акцию не имеет значения. Нужно понять изолированный результат «стратегии перекладок»


avatar

wrmngr

wrmngr, вы не туда смотрите. вы хотите  через кэш чтобы чинрез был. игра пока нет ваших целей прекращения шорта — ведется ТОНЬШЕ.

я напишу это отдельным постом когда про основные стратегии буду писать.
avatar

Vanuta

Vanuta, ок. 
avatar

wrmngr

Ну,  перекладкой приходится заниматься  не только с целью получения  доп. дохода, но и  чтобы завершить начатое действие. Например, когда входишь в несколько дивбумаг, а они после отсечки ведут себя по-разному. Если какая-то зависла с закрытием дивгэпа, а в какой-то жизнь бурлит, есть смысл зафиксировать убыток и переложиться, чтобы как можно скорее закрыть гэп, пусть с помощью другой бумаги. Хотя риски   остаются, тут много субъективного, можно  промахнуться.

avatar

zaq789

zaq789, я больше скажу, что с момента когда вы решили допустим лонжить или шортить общий рынок, то есть вы ждете именно рост или падение индекса в целом, вы берете 5-6 бумаг и дальше уже работаете с ними так, чтобы в итоге осталось 3-4 бумаги, между которыми вы будет вести борьбу за увеличение позиции.

Имеет значение именно скорость движения одних бумаг по сравнению с другими.
avatar

Vanuta

Vanuta, продавай самые мощно растущие бумаги и покупай самые тухлые? Ну-ну…
Вестников, кто сказал это? можно играть самые сильные в лонг и самые слабые в шорт — дело вообще не в этом.
avatar

Vanuta

Vanuta, работай на расширение спреда? Вряд ли у многих на это терпежа хватит. Да и смысл работы на сужение спреда в идее, что спреды должны схлопываться, то есть сходить в ноль. А разве спреды могут расширяться до бесконечности?
Вестников, опять ты ни хрена не понимаешь
 можно играть самые сильные в лонг и между ними перезаходить. а можно самые слабые в шорт. не смешивая игру в сильные и слабые. 
avatar

Vanuta

Vanuta, не так! Я понимаю, но я понимаю по-другому. А понимать по-другому это не значит — не понимать.
>Линейный профит, то есть когда купил в точке А, продал в точке Б (А+х) – это заработок не трейдера, а инвестора, и как правило его может не быть долгое время
Инвесторы же с дивидендной доходности живут, а на разнице цен как раз трейдеры и зарабатывают. Разве нет?
avatar

butteff

butteff, на див доходность как правило никто не живет. дивдоходность — всего лишь ориентир для большего или меньшего инвестирования
avatar

Vanuta

Интересная попытка подвести научную базу под главную аксиому — Ванюта, шортящий Сбер, всегда прав...)))
Владимир Спицын, так же точно можно лонжить, я лично показал на шорте, что я лично сделал.
avatar

Vanuta

Vanuta, разумеется)))

Vanuta,  спустя месяц «торговли» на бирже как раз пришел именно к этому методу, который ты описал. Немного на свой лад правда, но все же. Сначала рассчитывал чисто на «купить и держать», но месяц спустя заметил, что как-то не особо впечатляющий выходит результат. Да, какие-то акции смогли преодолеть отметку в 10%, какие-тов 5%, какие-то месяц толклись на уровне курса покупки, небольшая часть ушла в небольшой минус… В итоге среднеарифметический процент накопленного дохода, не зафиксированного само собой разумеется, выходит не особо впечатляющим. А много денег, ведь, хочется здесь и сейчас xD

В итоге, пользуясь преимуществом открытия торгов на СПб до того как откроется NYSE, зарезервировал часть денег для быстрых спекуляций, и стал анализировать новости компаний. Благо в англоязычном инете масса сайтов, выдающих очень быстро самую свежую инфу. Ну, так вот смотрю компании которые отчеты выкидывают до открытия торгов на NYSE и пользуясь периодической затупностью наших российских «экспертов», хватаю акции пока они еще дешевы в стакане и жду открытия NYSE. К этому времени, конечно же, наши начинают что-то понимать и начинают двигать цены в стакане. В общем, последние три недели так играюсь. Пока еще ни одной сделки в минусе не было. Да, порой бывает беру всего 0,5%, порой 1%, иногда бывает и 2-3%. Но обычно в районе 1-2%. Но, главное, что эти 1-2% получены в течение торгового дня. Ну, максимум 2-3 дня, когда вижу, что курс в первый же день движется выше и выше, а значит рост перейдет и на  следующий торговый день. Возможно, для кого-то покажется слишком замороченным брать 1-2% в день, при этом сидеть анализировать при этом пол дня отчеты компаний. Однако, курочка по зернышку клюет :) В среднем в обороте на такие спекуляции у меня принимает участие не более 1-1,5 кило баксов. Посчитал, сколько я за эти три недели сделал зафиксированного дохода, вышло — 141$. Это, правда без вычета комиссии биржи и брокера. Даже, допустим, на комиссию ушло 6$; все равно получается весьма недурно.

Касаемо акций в долгосрок. Если вижу, что после бурного роста началось торможение с небольшим снижением, длительностью в неделю и более — скидываю. Обычно это делаю с акциями, имеющими накопленный доход в 5% и более. Также без зазрения совести решил скидывать акции компаний, которые толклись в небольшом минусе (до -1%) и затем с горем пополам (не имея драйверов для роста) вышли из такой зоны в такой же небольшой плюс. Благо, акций таких компаний у меня не более 10% от общей массы.

Добрый день! А на жизнь какой процент со сделки вы забираете? Это считали? СПС
avatar

Denis SH

А вот это интересно, спасибо


avatar

ICWiener

ICWiener, мы уже поняли что вы даже не осознали текст — настолько вы зашорены
avatar

Vanuta

Vanuta, зашорен тот, кто видит в этом тексте смысл
avatar

ICWiener

ICWiener, 
итак, на вздерге сбера выше 230, я откупил по 3300 шорт лукойла и добавил шорт сбера. сейчас я откупил у 224 тот шорт в сбере-обычки и перезашел в шорт лука на 3% выше почти. В итоге +3% в шорте  сбера, реального профита, и +3% потенциального на объем перекладки.

ты все еще не понимаешь о чем я?
avatar

Vanuta

Vanuta, отлично понимаю — ты всего лишь сделал несколько сделок со сбербанком и лукойлом. Никакого «потенциального профита» — не существует. Перезашел в шорт лука на 3% выше — просто совершил новую сделку когда цена Лукойла стала выше. 

Да, подобные россказни и описание «сложных» путей — позволяют тебе всегда быть правым, хотя ты постоянно говоришь  о шортах сбера и других сильных растущих акций.
avatar

ICWiener

ICWiener, 
никакого «потенциального профита» — не существует. Перезашел в шорт лука на 3% выше — просто совершил новую сделку когда цена Лукойла стала выше. 

я улучшил вход на 3%. улучшения входа  — не существует? мдя — тебе лучше вернуться к написанию юморесок.
avatar

Vanuta

Vanuta, «улучшение входа» это все равно что «наливаются прибылью», — а по факту это называется — «усреднение против тренда».
avatar

ICWiener

ICWiener, точно так же можно торговать и по тренду. направление игры — это следствие психотипа, я уже писал, мне проще играть контртренд, когда я вижу слева явленную вершину.
avatar

Vanuta

Vanuta, добавка к позиции в прибыли — является разумным действием, в отличии от усреднения убыточной, психотип тут не причем
avatar

ICWiener

ICWiener, никакой разумности пирамидинг не несет, кроме повышенных рисков убить прибыль. в общем ты весь в штампах от элдера я так понимаю. своих мыслей по трейдингу нет.
avatar

Vanuta

Vanuta, ну да, пирамидинг не несет, а усреднение убытков — откровение. Элдера не читал, а мысли мои сводятся к тупому «линейному» заработку.
avatar

ICWiener

ICWiener, ну я так и думал, тебе надо на обычном рынке работать — купил за рупь, продал за два.
avatar

Vanuta

ICWiener, 
Да, подобные россказни и описание «сложных» путей — позволяют тебе всегда быть правым

опять ты не понял, вот же тундрик.

быть правым не на форуме — а на рынке.
avatar

Vanuta

ICWiener, зашорен тот, кто видит в этом тексте смысл//

В этом тексте смысл действительно есть. Выйти из бумаги пока она «перебесится» в другую, где интересная цена, а потом вернуться в прежнюю по лучшей цене… Тут есть над чем подумать
avatar

monte_carlo

monte_carlo, это называется закрыть одну сделку и открыть другую
avatar

ICWiener

ICWiener, бег — это ряд падений. что тебе дает это знание? реально зашорен как мерин.
avatar

Vanuta

ICWiener, правильно. Ну так весь трейдинг состоит из открытия-закрытия сделок. Важно какая логика за этим стоит.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, в данном случае — самообман. Если в одной акции надо позицию закрыть — значит надо закрыть. Если в другой акции надо открыть — значит надо открыть. Назови это перекладкой — но это не является каким-либо откровением трейдинга. Ровно также, если ты назовешь убыток — «шортом наливающимся прибылью» он не перестанет быть убытком.

Есть понятие «парный трейдинг» которое предполагает корреляцию между акциями ОДНОГО сектора, в котором мы к примеру шортим слабую и берем в лонг сильную, но тут то речь о другом, как всегда сделки против тренда с усреднением убытков.
avatar

ICWiener

ICWiener, 
но тут то речь о другом, как всегда сделки против тренда с усреднением убытков

ты все не угомоноишься. речь идет о подходе, что можно зарабатывать и против тренда и вдоль тренда, вообще не обращая внимание на изменение состояния счета! ВООБЩЕ!

это только  в рыночных яслях думают что если минус — значит сделка плохая.
avatar

Vanuta

ICWiener, говорю же: отчасти ты прав, но ты за деревьями не видишь не леса! Даже если оставить в стороне спреды и присмотреться исключительно к перекладкам, здесь есть над чем задуматься.

как всегда сделки против тренда с усреднением убытков.//

Как раз с позиций трендовика я и заинтересовался этой идеей! В сбере 22.11 начался откат от 233,95. В районе 230 стала «проситься» третья волна этого отката. Что делать? Шортить против тренда заратустра не позволяет. Пересиживать коррекцию на мандраже? А если фиксануть по 230 и переложиться в шорт другой бумаги (или в лонг — не важно), где как раз нарисовался интересный вход по тренду (например, в ИнтерРАО)? А затем вернуться в сбер по лучшей цене, заодно прихватив профит в другой бумаге!

Ты скажешь — это просто 3 разные сделки. Но разница заключается в том, что возврат в сбер — это не самостоятельная сделка со своими основаниями, а возобновление предыдущей! Ты продолжаешь торговать прежнюю идею, с прежними среднесрочными целями и стопами, но значительно улучшив свой расклад. В этом и заключается разница между перекладкой и отдельной сделкой.

Это всё равно что фиксануть позу вечером, чтобы не попасть на утренний гэп, а затем переоткрыть с утра. Та же самая поза, но с повышением эффективности трейда. Ведь помимо того, что это спасает от гэпа, часто с утра можно зайти по более выгодной цене. Да, бывают ситуации, что перезайти не дают и цена с открытия резко уходит дальше. Но лучше упустить такую прибыль, чем попасть под паровоз гэпа. Это своего рода плата за страховку.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, 
1. Вы решили не пересиживать откат (хотя такое действие поставлю под сомнение — ведь неизвестно будет ли он, где закончится и т.д.) и вышли из сделки. После этого высвободился капитал. Совершенно, блин, очевидно, что чем чаще задействован капитал в прибыльных сделках, тем лучше. Поэтому вам решили войти в другую сделку.

2. Вы увидели возможность входа в другую акцию и совершили сделку. Если это произошло сразу — это засчитаем за перекладку, а если через 4 часа,8? Надо ли обладать какими-то дополнительными профессиональными навыками чтобы войти в эту сделку? Может тупой «линейный» трейдер после одной сделки не может сделать другую в другой акции? Какими преимуществами обладает такая сделка? "Вывод: самый большой профит для спекулянта дает не удерживание первичной позиции, а перекладки. Это требует меньше рыночного пространства, и опыт в такой торговле можно совершенствовать безгранично." Какое, нахер, рыночное пространство?? Простая, очевидная мысль: «чем чаще капитал задействован в прибыльных сделках, тем лучше» витиевато изложена как способ для супертрейдеров в виде «перекладок».
3. После того как вы завершили вторую сделку, снова высвободился капитал и вы решили вернуться, допустим в лонг Сбера, но если вы увидите, что лонг ВТБ будет более прибыльным, вы вернетесь в Сбер, потому, что того требует перекладка?? Только продвинутый трейдер способен после сделки сделать еще сделку?

Не следует множить сущее без необходимости.
avatar

ICWiener

ICWiener, видите ли, если смотреть на текст через призму отношения к Ванюте, который полгода ванговал разворот сбера, то конечно выудить ничего не удастся. И любые мои аргументы будут бессмысленны. Вот я чёрным по белому пишу про отличие перекладки от самостоятельной сделки, а в ответ читаю «Может тупой «линейный» трейдер после одной сделки не может сделать другую в другой акции?».

Ну а что касается неизвестности относительно того, где и когда закончится откат или перезахода в другую бумагу (хотя фраза «если вы увидите, что лонг ВТБ будет более прибыльным» резанула) — согласен. Вопросов много. Поэтому и пишу: есть над чем задуматься! А не сразу бросаться скакать, как зайчик из бумаги в бумагу. Мне этот текст показался полезным. Невзирая на все мои споры с Ванютой.
avatar

monte_carlo

monte_carlo, вот статья utmagazine.ru/posts/8816-usrednenie-v-treydinge где написано как надо усредняться. Вроде бы тоже есть о чем задуматься. Можно написать статью «Стоит ли отодвигать стоп при приближении к нему цены». И там тоже будет рациональное зерно.
Но все это не имеющие к реальной пользе вещи, чаще глупости сказанные с умным видом. О чем я и пишу.
avatar

ICWiener

ICWiener, 

Но все это не имеющие к реальной пользе вещи, чаще глупости сказанные с умным видом

чтобы быть таким категоричным, надо хотя бы представиться, чтобы было понятно что вы невероятно успешный трейдер, и работаете при этом на совершенно других принципах. но увы, вы никто и звать никак.

поэтому ваше мнение что  я пишу бесполезное — приравнивается к женскому и не учитывается.
avatar

Vanuta

>> Продвинутая торговля — как шахматы, сначала ты завоевываешь позиционное преимущество, а потом получаешь материальный перевес.

Так и скажи: «слил, обещаю отыграть».
avatar

Turbo Pascal

Turbo Pascal, ты реально не понял, о чем речь?
avatar

Vanuta

Три вида профита, да все не про Ваню…
Александр Грин, зависть или злоба? что вами движет когда вы переводите стрелки на автора текста, а не обсуждаете сам текст?
avatar

Vanuta

про три вида убытков написал бы… шорт от 150, шорт от 180 и шорт от 200. Иван, уж про сбер бы лучше вообще не писал, не позорился
Алекс Бергманн, для тебя кумир твой сосед, перепродающий привозные машины как китайский челнок)) тебе просто нечего делать на рынке с психологией «мяса» — раз сразу не в плюс — значит лох?

у меня  со 182 до 222 не было шорта в сбере. именно по причине перекладки. учись, студент. а то все понтоваться номерами машин можешь и недостроенным домиком с лужей перед ним.
avatar

Vanuta

Vanuta, ты прав…
Алекс Бергманн, извини за резкость, но не переходи на личности, плиз. ты ни разу ни для кого не пример. как и я  кстати, я никогда не хотел быть ничьим примером.
avatar

Vanuta

В свое время торговал расхождения между NAV и ценой Closed End Funds — тема есть, но в итоге очень низкодоходная за счет небольших расхождений и платой за шорт. + морозится 2х капитала на движение. Также схождение можно ждать очень долго, что всю идею может сделать не интересной.
Торговать обычку к префу можно, но фундаментально можно и пролететь в случае если серьезно изменится соотношение прибыли или появится corp action. 
avatar

Vladimir K

Vladimir K, вы не поняли о чем речь

это не торговля спредом. повторюсь:

«да не на сужение спреда ставка, что ж вы понять не можете. одна бумага приходит к сильной поддержке, ее надо откупить бы, куда перезайти — если некуда, ждем, если есть куда — перезаходим, то есть поднимаем шорт что бы пройти поддержку  с риском большого отскока, потом возвращаемся в него. вообще другая философия нежели торговля спредом.

просто от поддержки наша акция может отскочить, а в это время другая акция, которая не на поддержке, спокойно падает. откупаем и возвращаемся, в итоге двойной профит».

мы торгуем скорость продвижения разных акций (и спреда между ними) к нашей цели откупа шорта. а вы про сферическую торговлю спредом в вакууме.
avatar

Vanuta

Vanuta, понятно. Значит ситуация значительно хуже, чем я сначала подумал. 
avatar

Vladimir K

Vladimir K, я потом тоже увидел, что у вас намного более все запущено, чем показалось вначале.
avatar

Vanuta

Думаю торговля с перекладками — самый выгодный вариант!
avatar

AlexGood

Инсайд для тех, кто не дорос до уровня перекладок:


4-го декабря утром — лонг. И сидеть в нем 2 недели ровно — а дальше видно будет. Закинут сбер куда-то высоко…
avatar

Alfa

скоро азбуку для первоклассников будете обсуждать…
Враг Государства, вы уверены что когда-нибудь об 
этом слышали или читали? я уверен что нет. подход, что можно зарабатывать не обращая внимание на изменение состояния счета — совершенно новый.

и на всякий случай — это пост — чипс для новичков.
avatar

Vanuta

Vanuta, имхо, до этого сами доходят если хотя бы год поторгуют, все равно те кто с уклоном в спекуляцию все на свете перепробуют. А так да, подход хороший, спора нет.
Враг Государства, я могу сказать что быстро к этому не приходишь.
avatar

Vanuta


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW