Тихая Гавань, кроме этой ещё одна цифирь потрясла: «На 10 тысяч работников (в России) приходится лишь 1 промышленный робот против 531 в Южной Корее, 176 в США и 49 — в Китае.»

 Смотрю на РТС, попутно читаю новости: «ВВП одного-единственного города Токио равен всей экономике России.» И как-то по другому начинаю на него смотреть, чуть ли не с жалостью.  

Антон Потокин, 
слева 4 часа — идет отработка уровня поддержки даун тренда, справа 15 минут — еще аптренд — нет никакого подтверждения, 
продавать сейчас нельзя. 
слева должно еще пройти несколько 4х часовых баров, за это время справа на 15 минутках отработается разворотная модель и в голубой зоне можно будет продавать - при условии что все так и будет.. 

Ingward, Смотря для какой цели. В идеале писать что-то свое под себя лично.
Мне нравится мультичарт, особенно его реализация и интерфейс. Сделано под много мониторные системы, можно открыть кучу графиков, история сохраняется на диск, большое кол-во брокеров. Сделали реализацию для квика.
Хотя то, как там реализованы индикаторы и роботы — мне не нравится, в mt сделано лучше — это большой недостаток мульта (мульт — это клон tradestation).
По крайне мере для анализа графиков, мульт лучшее, что я видел.
В мульте я легко открываю графики за несколько лет с различным набором таймфреймов, в мульте есть глобальный курсор — тыкнешь на график и все другие графики синхронизируются — за одну такую фичу можно влюбиться.

AlexeyKA, там еще кнопка «копировать» есть. Вырезанная часть сразу в буфере будет. Во всяких Вконтактах удобно. Там сразу вставлять можно. 

Gredian, 
прям вот так

Всем добрый день!

Pavel St, сделайте что нить со своими скринами, их смотреть достаточно сложно.
есть одна программулька - https://gyazo.com
весит чуть чуть, очень удобна для скринов.. 

Идеальное решение, если у вас есть просроченный огнетушитель

Fedotfedot,
1. Вывод не совсем верен. Попробуй подсчитать то же самое, если при открытии позиции будет не 17 дней, а, например, 3-4. Результаты сильно изменятся :)
2. Нет, не всегда. Опять же, сокращение срока до экспирации. Или повышенная волатильность, например. Я это не рассматривал, но там как раз могут быть самые интересные спреды В ДЕНЬГАХ.
3. Опционы — ну совсем для новеньких. Какие там обратные пропорциональные? На это столько трудов и статей написано. Я просто пробую для начала помочь выбрать правильный опцион для входа. Особливо, чтобы не брали «фантики-билетики».
3,5 :) Да, конечно. Безусловно, бросать позу негоже. Но пока — только выбрать САМЫЙ ПРОСТОЙ вход!

Автор молодец, что популяризирует тему направленной торговли опционами! С расчетами и примерами.

Несколько уточняющих вопросов:
1. Я на практике сделал вывод, что при изменении цены БА максимально меняет цену (максимальная или минимальная  доходность) тот опцион, который сейчас стал «у денег». 
И пример про 115 я так понял это тоже подтверждает. 115 Колл максимально подорожал, и значит 115 пут соответственно максимально потерял в цене в %% выражении.
У меня правда американская практика, но думаю даже в Африке ценообразование нормальных опционов будет одинаковым -)
Так что сложные таблицы необязательны, или у меня неверный вывод?

2.Вертикальные спреды всегда убыточнее, чем просто колл (пут) с правильным страйком для направленной торговли (спекуляция до экспирации). 
Для сохранения более-менее той же доходности надо лезть сильно далеко вне денег, но это быстрее распад на таком маленьком сроке а значит критичней ошибка в сроках и больше рисков-убытков в итоге, + может и ликвидность страдать...
Тоже я так понял расчетами подтверждается.
Так что их при моделировании можно не учитывать.

3. А почему бы не рассмотреть конструкцию обратного пропорционального коллспреда, в данном примере скажем продаем 1 колл на 110, и покупаем скажем 6-7 коллов на 115. Доходность будет намного выше 100%, уверен даже не скачивая файлы -)
При отсутствии проблем с ликвидностью/комиссиями/спредами получается лучший вариант, имхо.
В случае движения рынка против нас всегда есть возможность рулить конструкцией.
Да, для этой позиции требуется ГО (margin), но это разве проблема для успешных трейдеров?!

Oleg Only Algo, 

1. Кроем дельту фьючами.
2. Продаём путы (если покупали коллы, например)
3. Выравниваем дельту.
4. Улыбаемся.

Московский Лоссбой, допустим под вечер купил 25000 опционов, по 500₽, экспирация скоро. Геп на утро в мою сторону и цена на них скажем 800 в какой то момент. Продать 25000 не реально, но прибыль приличная!!! есть какие то несколько действий, чтобы зафиксировать эту полученную прибыль, не продавая эти опционы?

Иван Иванов, одна — однозначно — МакМиллан, «Опционы как стратегическое инвестирование». Есть и другая в переводе, но она намного хуже сделана.
     Шелдон Натенберг, название не помню.
     Из наших авторов, самопишущих интернетчиков, Доктора Опциона из Кемерово, но у него уже всё более прикладное с заточками на абсолютный конкретный реал. И неудачная компоновка материала, на мой взгляд.
     Горилла и, как это ни странно, Ванюта Чурилов. Хоть последний не пользует опционы ВООБЩЕ!
     Просто есть очень правильные и красивые идеи, мне помогли. :)

Rustrade, в расчётной таблице я заложил потерю по каждому опциону (при покупке и при продаже, то есть дважды) в 20 пунктов. Это много, очень много. Но расчёты — именно исходя из этих тотальных потерь.

     Чтобы не было этих потерь — нужно просто стоять и торговаться в стакане. Торговать опционы — это как яйца высиживать. В том числе и свои :)
     В следующей части напишу про технологии, которые пользую в реале.

Тихая Гавань, для начала по пол часа в день пишите простые примеры, через пол года будет смеяться над этим своим комментом :)

gcup.ru/publ/programming/lua_tutorial_dlja_nachinajushhikh/8-1-0-623

quikluacsharp.ru/bez-rubriki/s-chego-nachat/

 Продал евро/бакс по 1.1654 (знаю что позно...) немного он наконец то пробил трех месячную поддержку, надеюсь глубоко пойдет 1.13 может даже ниже :)))) но блин как по учебнику: ))))) 
стоп в районе 1.176, на срочке.

 Друзья, кто в шахматы играет? 
помогите решить задачку пожалуйста

белые начинают и выигрывают за 4 хода.
всю голову уже сломал (( 

Московский Лоссбой, для Квика мы сделали free тул по управлению опционными позициями.

Тихая Гавань, потому что внутри дня золото сильно привязано к йене, может по дурному за ней ходить)))