Решила здесь напечатать пятое интервью из серии разговоров с очень опытными американческими трейдерами на тему эволюции трейдерской психологии. Все пять диалогов живут вот здесь: 

mirus-lana.livejournal.com/
 
Интервью это мне отчего-то понравилось особенно- очень человеческое, без выпендрежа, несмотря на то, что человек профессионально торгует уже почти 19 лет. Видимо, ключ- простота и доступность.
 
 Брайан Шэннон, оригинал здесь


-Как давно вы торгуете?
 
Я начал работать трейдером в 1993 году в Нью-Йоркской проп-компании.

( Читать дальше )

Продолжение. Начало: http://smart-lab.ru/blog/81393.php

...
Итак, арбитражная торговля сводится к мониторингу соотношений между связанными инструментами, и при наличии аномальных отклонений в ту или иную сторону совершается двойная сделка – один инструмент покупается, другой продается на ту же стоимость. В итоге позиции арбитражера становятся рыночно-нейтральными, и далее ему остается только ждать пока аномальное отклонение не исчезнет и соотношение между инструментами не сойдется к нормальному, в то время как сами инструменты могут вполне значительно вырасти или упасть в цене.
Базой для арбитражных стратегий являются именно связи между инструментами. Эти связи могут быть как юридическими, так и экономическими. Пример юридически-связанных инструментов – фьючерс на акцию и собственно эта акция. Пример экономически связанных инструментов – фьючерсный контракт на говядину и фьючерсный контракт на свинину. Часто эти виды связей между инструментами смешаны, например – контракт на соевое масло в США и рапсовое масло в Европе. Так или иначе, арбитражеров интересует качество связи между инструментами, характеризующееся ее устойчивостью и/или возможностью какой-либо конвертации одного инструмента в другой.


( Читать дальше )

Воодушевляет, побольше бы таких видео.


Интереснее всего мне было посмотреть на софт, который  был создан для этого робота.
Тем временем, мы продолжаем работать над сделками конкурса ЛЧИ 2012, увеличена скорость скролла(гораздо удобнее) — www.tradeimage.net. Если у вас есть какие-то проблемы, обновите свой браузер и почистите кэш для нашего сайта.

Ретроспективный расклад по второй половине октября по РТС:

15 — 31.10.1995
78,10 — 73,56______снижение — 5,81%

15 — 31.10.1996
186,37 — 177,99____снижение — 4,50%

15 — 31.10.1997
544,92 — 422,26____снижение — 22,51%

15 — 30.10.1998
58,57 — 57,54______снижение — 1,76%

15 — 29.10.1999
100,31 — 97,80_____ снижение — 2,50%

16 — 31.10.2000
190,01 — 189,00_____снижение — 0,53%

15 — 31.10.2001
190,89 — 204,04________рост + 6,88%

15 — 31.10.2002
350,29 — 358,65________рост + 2,38%

15 — 31.10.2003
640,53 — 506,12____снижение — 20,99%

15 — 29.10.2004
662,19 — 663,67________рост + 0,22%

17 — 31.10.2005
913,35 — 934,99________рост + 2,36%

16 — 31.10.2006
1612,1 — 1613,6________рост + 0,09%

16 — 31.10.2007
2176,9 — 2223,1________рост + 2,11%

15 — 31.10.2008
869,61 — 773,37____снижение — 11,05%

15 — 30.10.2009
1441,3 — 1348,5_____снижение — 6,43%

15 — 29.10.2010
1587,0 — 1587,1________рост + 0,01%

17 — 31.10.2011
1449,3 — 1563,3________рост + 7,86%


Соотношение периодов роста и снижения 8 к 9. Существенный рост во второй половине октября наблюдался в 2001 и прошлом 2011 году, в 9 случаях шла фактически пила (98,99,00,02,04,05,06,07,10). Существенные снижения наблюдались в 6 случаях (95, 96, 97, 03, 08, 09).

Вашему вниманию представляю недельный график фьючерса РТС:



волатильность умерла, плодородные реки ликвидности фьючерса ртс пересохли. Даже пила ноября 2011 была фантастическим активным ликвидным рынком по сравнению с тем, что мы имеем сейчас:) 

Объемы ММВБ хреначат только вниз на протяжении последнего года:


Что является предведником роста волатильности или объемов и тренда?

• тотальная недооцененность или переоцененность рынка (нету)
• экономический бум (нету)
• большой приток спекулятивного бабла (нету)
• очень плохие новости и неравномерное распространение информации (власти US+EU делают все, чтобы все было как можно более предсказуемым и чтобы плохих новостей не было)
• нефть упала (нету)

=> на что надеяться?

1. можно ждать и надеяться.
2. можно менять торговую тактику 

Естественно с умирающими объемами должны страдать и брокеры:
1. повсеместный кост-каттинг
2. от падающих бонусов сотрудников до их отсутствия
3. желание замутить у себя форексок и подсадить клиента на него

Естественно и биржа не очень рада падению оборотов в преддверии IPO. Поэтому биржа как рыба в сохнущей лужице будет биться изо всех сил и придумывать:

1. новые сборы
2. новые инструменты
3. новые партнерства с зарубежными биржами
4. как замочить нелегальный форекс в россии
5. что бы еще придумать? 

(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

Тема мне показалась интересной и стал тратить часть свободного времени на перевод. Чтение всётаки не дает понимание всей точности мыслей автора.

Приглашаю всех желающих присоеденитсья и помочь кто-чем может.
notabenoid.com/book/32919
 Даже первод одного  абзаца — это  большая помощь!  Сам я в последсвии все это  скомпаную с картинками.

Не так давно  закончили певод  1  главы!

Желающие могут её почитать!
Если понравилось поплюсуйте что б  подольше задержалась на главной


( Читать дальше )

Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста разобраться от чего же зависит цена на индекс РТС?

По моим наблюдениям:
1. От котировок индекса доллара- 70% 
2. От цены на фючерс нефти(Brent)- 15%. 
3. Макрособытия РФ- 10%. 
4. Отраслевые события- 5%. 

Так я думала до прошедшей пятницы, ртс четко ходил за индексом, а потом что-то пошло не так. Возможно вы можете посоветовать на какие именно факторы обращать внимание, как лучше прогназировать, возможно вы знаете какие-то опережающие РТС индексы или можете дань совет мне, как новичку, как лучше торговать на РТС. 
Поделитесь своими мыслями и идеями, буду вам очень признательна. 
Спасибо.

В течение последних трех месяцев наш рынок фактически стоит на оном месте, шарахаясь вокруг отметки 1450 пунктов. Здесь же все это время пролегает линия 200 дневной средней. Отрыв от этой линии в ту или иную сторону будет считаться началом новой фазы длительного движения. Но пока этого не происходит. Поэтому формально рынок сейчас находится в боковике. Выход из которого предугадать очень сложно.
 
Но на этот случай существует старинный проверенный способ. Необходимо посмотреть на ожидания основной массы участников рынка. Такие ожидания определяются при помощи индикатора «накопленный объем». Рост данного индикатора во время стояния рынка на одном месте означает увеличение лонгов. Снижение соответствует набиранию «коротких» позиций (шортов).
 
Индикатор «накопленного объема» строится на отдельной шкале. Поэтому его интерпретация зависит от точки начала отсчета. И от фантазии аналитика. Но на практике принято сопоставлять графики по ближайшим двум значимым экстремумам- максимуму и минимуму. В данном случае такие точки находятся в середине мая (минимум) и в середине сентября (максимум). Сейчас индикатор указывает на желание рынка спуститься хотя бы в район июльского минимума. Что соответствует падению индекса на 100 пунктов (-7%) от текущих значений.

 


( Читать дальше )