Сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Некий чел продал приличный 145-150 стренгл, под 50000 коней каждую ногу. Весь рынок накупился волой. Наконец-то произошло движение, вола подергалась, поросла на 1-2%, и даже вернулась обратно. Хотя! сегодняшние движения дали реализованную волу более 40% долько за дневку (ну, смотря как хеджили гамму конечно). Вопрос — почему?

Да потому что кто смотрит на это, считает реализованную, арбитражит с IV и может купить — уже купились выше лимитов. А больше — покупать то некому… рынка у нас нет.

Так что пока большой чел не начнет резать ногу (видимо 145ю) — взлета волы не увидим. Зато когда начнет — увидим и +10% запросто.

Теперь к практике. На такой воле — купить 145ый стренгл и хеджить его скажем каждые пол% или 1% — оптимальная стратегия. Так что присоединяйтесь.

(PS: специально тому «большому» парню. Я знаю, ты читаешь. Я дождусь, не боись. Дешевле 30 не сдам :)) 

Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

( Читать дальше )

Собрал простенький симулятор с помощью БД, изучаю динамику IV во время крэшей (настоящих и мнимых). Выводы неоднозначные, но очевидно, что бывают поворотные точки, когда инерционность рынка выплескивается в виде ухода ММ-ов и резкого скачка. Продажа на таком скачке позволяет добиться успеха с крайне высокой степенью вероятности.

В то же время, ММы гораздо больше любят биржевую ухмылку, чем я считал ранее. И, конечно же, они такие же люди, инерционны и сложно меняют точку зрения, исходя из рынка.

Риск-премия на опционах выступает в виде отдельного класса активов, со своим распределением и динамикой.

Самое главное, что это дает интересные результаты, если наложить на простые скальпинговые правила.

Так или иначе, если бы БД была нормальной, то результаты были бы еще четче. Но очевидно, что их применение на штатах даже еще более эффективно.

Коллеги, в этой статье я хочу поделиться своим личным опытом применения возможностей Excel для построения торговых стратегий.
Прежде всего, хочу отметить, что не считаю себя профессиональным программистом вообще и в Excel в частности. Но кое-какие навыки наработал и использую их как в своей текущей работе, так и в трейдинге. 
В этой статье на примере данных о дневных свечах акций Газпрома покажу, как я описал с помощью инструментов Excel свою стратегию «Светофор».

Внешний вид графиков в терминале XTick в стратегии «Светофор» выглядит так:


 
полный тест статьи смотрите ЗДЕСЬ

Удачи 

30-го мая этого года я писал свой отчет «Год на рынке»о моей торговле, результатах и планах. Настрой тогда был позитивный, результат удовлетворительный,  планы виделись вполне реальными. По случайной иронии именно в тот день началось резкое падение моей эквити (в самом отчете даже есть два постскриптума с двумя убыточными сделками, произошедшими за время написания отчета). Сейчас, спустя 5 месяцев, мой счет находится в глубокой просадке, что спровоцировало меня начать делать ошибки в торговле. Попытаюсь с ними разобраться в этом отчете.
 
Когда я писал отчет «Год на рынке», мой счет за 10 месяцев системной торговли вырос в 11.5 раз (в моменте было в 13) с 25 тыс. до 284 тыс. Система работала отлично. Тогда я очертил себе планчик на будущее, по которому планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, а потом взяться за дальнейшее продвижение: изучить S#, т.к. роботы на QPile очень тугие, разработать вторую систему для диверсификации торговых стратегий и начать уже получать денег с рынка.


( Читать дальше )

Кто или что сможет раньше и точнее определить разворот тренда и тренд чем он?  Вот с ним точно не скажешь «ралли мы про- сра спали»
 
Индюк Хейкен-Аши для МТ4 http://rusfolder.com/33264437
 
Работает бесплатно, без выходных, скромен, но всегда имеет своё мнение касательно направления, прогноз на день выдает в 1-ю минуту дня т.е. в одну минуту первого часа так как тренд считается по закрытию вчерашнего дневного бара. Если вчера красный бар — то сегодня тренд вниз. Если вчера синий бар — то сегодня тренд вверх.
 
Более того он дорисовывает уровни допустимой интрадей коррекции не нарушающей тренда, и закрытие за этими уровнями говорит о возможном развороте тренда. В этом заложен паттерн свечного поглощения. 
 
Кто сможет с ним потягаться? 

 
 
 

В каменты фигачим все свои интересные идеи. 

• по рынку
• по технике трейдинга
• как заработать (и не только на рынке)
• как приумножить
• как преуспеть по жизни
• и т.п. 

каменты не по теме удаляются

Всё таки очень интересная эта тема )))) как только зашкаливает, жди движения, которое происходит обычно с задержкой не более одного дня. Причём толпа очень часто бывает права, единтсвенное, присоединяться к ней стоит на экстремумах данного графика играя контр-тренд. Насколько я заметил, толпа всегда очень рано набирает как шортовые так и лонговые позиции, но когда значение зашкаливает, то точно наступает разворот.

 SLR-индексы (соотношение между лонгами и шортами)

Описание Short-Long Ratio индексов

Данные индексы представляют отношение совокупных коротких позиций к совокупным длинным позициям в каком-либо инструменте. Инструментами для расчета этих индексов являются ближайшие ликвидные квартальные фьючерсы на срочном рынке FORTS Московской биржи.
Базой для расчета SLR-индексов являются объемы позиций в этих инструментах клиентов компании ITinvest, которые отнесены к разряду розничных. Т.е. клиентов, торгующих через торговые терминалы SmartX^TM, SmartTrade или открытое API SmartCOM. Обновление индекса осуществляется раз в 3 секунды.


( Читать дальше )