Избранное трейдера aab

по

Статистика диапазона колебаний акций Сбера

С августа 2007 года внутримесячные колебания акций Сбербанка
Статистика диапазона колебаний акций Сбера

Диапазон изменений-в течение месяца расстояние между хаем и лоу не превышает указанную величину
Зачем это нужно? Я думаю, что это понадобиться для стратегии продажи голых опционов.

Есть ли жизнь на средних.

У меня возник вопрос к вам комрады. Есть ли среди вас, кто использует в своих системах торговли скользящие средние и зароабатывает именно на них? Почему возник такой вопрос. У меня с давних пор на графиках всегда есть несколько средних, так сказать по традиции. Когда 8 лет назад начинал путь в трейдинге использовал именно скользящие. Пробовал разные сочетания. Сейчас у меня стратегия полностью без индикаторов. Меня в принципе устраивает. Но в этих боковиках последних месяцев доход плещется около нуля. Вчера от нечего делать просматривал свой дневник и наткнулся на стратегию на средних с которой начинал. С учетом опыта торговли за восемь лет я добавил в нее одно условие и посмотрел результат на RIZ2 на текеущий момент. Система дает +20000п на данный момент. Стратегия на 5-ках. Протестировать в велтлабе не получается так как в программировании не силен к сожалению…

Вероятность как подход к трейдингу и bad luck

Хотя первое незаконченное высшее образование у меня математик-прикладник, в вопросах трейдинга к вероятности надо подходить довольно скептически и вот почему.
Давайте рассмотрим игры. Пусть мы играем в монетку у меня 100 рублей и я каждый раз буду ставить на решку. Довольно быстро можно заметить, что основной залог успеха или непроигрыша в этой простой игре есть минимизация ставки. Как ни странно, данная игра имеет 0 матожидание из-за равновероятности исхода. Однако это совершенно не значит, что будет выпадать орел ирешка один за другим, итд повторяясь бесконечно. Тоесть далеко не факт, что вы в нее не приграете.
Можно вычислить вероятности появления серий по 2,3,… 5,10,… 500 и даже 1000 последовательных орлов. При этом вся бесконечная совокупность исходов по прежнему будет оцениваться как 50/50. Это просто и понятно каждому. Давайте теперь решим задачу не потерять денег в этой игре. Итак мы знаем, что последовательности из 1000 последовательных выпадений орла существуют и возможны, следовательно нам должно хватить денег играть дальше. В итоге, мы придем к тому, чтобы остаться на плаву бесконечно долго, нам надо иметь бесконечно малый выигрыш и бесконечно малый проигрыш на каждую игру.

( Читать дальше )

Нашел неплохой вебинар (психология и подход к анализу)

Неплохой вебинар по форексу… но думаю кое что разумное можно взять и для работы с акциями 



Разворотные формации как продолжения

            Если большинство трейдеров в каждой остановке рынка ищет разворот, значит нам, как минимум, не стоит делать также. Как максимум же можно воспользоваться этим в своих интересах. Для этого нужно работать знаменитые разворотные формации как продолжения.
            Например, когда рынок почти полностью оформит известную всем формацию «голова-плечи» (см.рис.) стоит быть наготове.
 
Разворотные формации как продолжения 
            Часто делая прокол т.н. «линии шеи» рынок только на том и останавливается. Насадив незадачливых поклонников разворотных фигур на короткую в данном случае сделку он резко выкупается назад выше «линии шеи» и все – дальше он будет рвать их проходя последовательно все стоплоссовые зоны – получаем обычную клиноподобную формацию продолжения.
            Почти аналогично рынок расправляется с фанатами двойных вершин (см.рис.).

Разворотные формации как продолжения

По материалам  vsemirnov.ru/

Стакан - Пример использования при торговле

    • 10 ноября 2012, 01:43
    • |
    • Si#
  • Еще

Мое начальное вью в процессе изучения стакана!
Поехали :)

Я смотрю в стакан (+ лента) только при нахождении цены на уровне — в других местах там смотреть нечего

Вот пример недавнего использования стакана для подтверждения входа на акции RIMM


На дневке у нас отличный уровень:  как графический, так и ценовой — 9 долларов

Стакан - Пример использования при торговле
 

На первый взгляд кажется, что вот-вот и мы улетим в космос. 
Но на самом деле все совсем не так. 

( Читать дальше )

Вебинар: Как улучшить торговлю, используя Фазы рынка. В лучшем качестве

В лучшем качестве:
Все желающие получить рабочий материал вебинаров «Поговорим о паттернах» и «Как улучшить свою торговлю, используя «Фазы рынка»» необходимо заполнить форму обратная связь: wereallytrade.ru/kontakt.html
Сами вебинары Вы можете посмотреть здесь: wereallytrade.ru/webinar.html

Инвестирование на рынке облигаций. Анализ эмитента ОАО "КВАДРА". Заключительная

Добрый день. 

В конце июля сего года,  появилась новость о  том, что ближе к осени, компания ОАО «Квадра» выйдет на рынок займов. ( прим. Отложили эту тему до лучших времен )

В связи с этой новостью, я готовил анализ кредитоспособности данного эмитента. 

Ниже, я приведу пример и оценку потенциального купона, рисков и кредитоспособности эмитента. 


К сожалению, разрешение может не позволять выложить качественные «фото»,


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Т.к. я понимаю ценнобразование на первичном и вторичном рынке, динамику спрэдов, сравнительного анализа в работе НЕТ...


В конце, я оставлю свой адрес. Кому будет интересно, скину модели и презентацию.



Продолжение анализа эмитента.


 АФХД ОАО «Квадра» ( Оценка кредитного риска)



Примечание. Данную модель я разрабатывал 2 года. Отработал более 330 эмитентов из разных отраслей промышленности и с разным финансовым состоянием.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн